Tecnica de trading de dos medias exponenciales

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Media móvil exponencial

La media móvil exponencial, al igual que la media móvil simple, ofrece una correlación suavizada entre la acción del precio y el transcurso del tiempo. La diferencia está en que el cálculo de la media móvil exponencial da más importancia a los últimos datos obtenidos durante un determinado período.

EMA(t) = EMA(t – 1) + K*[Precio(t) – EMA(t – 1)]

K= 2 / (n + 1) (n=periodo elegido para EMA)

El EMA para la primera sesión del período de cálculo coincide con el valor de la media móvil simple.

Como puedes ver, para calcular el valor actual del EMA se tiene en cuenta el valor del EMA inmediatamente anterior y el precio actual, por tanto, los últimos valores van teniendo más peso en el resultado final que los primeros valores del período de cálculo.

En la práctica esto se traduce en una reacción más rápida a cambios recientes en el comportamiento del precio de un par de divisas. De este modo también quedan mitigados en los valores recientes del EMA posibles picos de rango alto en el precio (conocidos como spikes).

Por ejemplo, si tenemos los valores 5,2,4,6,7, vemos como en general la serie lleva una tendencia creciente. Puedes ver como se produjo un pico bajo en el segundo valor. La media móvil simple da el mismo peso a este pico que al resto de valores pudiendo reflejar un valor actual confuso mientras que la media móvil exponencial daría un valor más actual, más alto, mitigando el pico a la baja del segundo valor y reaccionando más rápidamente a las subidas recientes.

Ahora te preguntarás, ¿si el EMA es tan bueno, para que queremos el SMA?

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Ambas tienen su utilidad y las ventajas de una se convierten en las desventajas de la otra y viceversa. Por ejemplo, el EMA puede dar más falsas señales que el SMA al moverse más rápidamente con la acción presente del precio, el SMA sería mejor para evitar esto, sin embargo esta misma característica hace que el SMA se mueva más lentamente pudiendo dar las señales demasiado tarde y hacerte entrar al mercado cuando un movimiento está casi acabado, es este caso sería mejor un EMA para entrar al mercado lo más rápidamente posible cuando se detecte una nueva tendencia.

Decidir cual usar será cosa tuya, si es que decides usar medias móviles en tu análisis. Si quieres tener información rápida un EMA de periodo corto sería lo mejor, por el contrario si buscas información sobre una tendencia dominante de forma duradera la mejor sería un SMA de período largo.

Lo común es usar un conjunto de medias móviles con distintos periodos de cálculo. Por ejemplo, una media móvil de periodo largo que nos proporcione la tendencia general dominante en el mercado y una media móvil de periodo corto que nos proporcione información sobre el comportamiento de precio de forma más actual y nos de un buen punto de entrada en la dirección de la tendencia principal. Este punto de entrada sería un cruce de dos o más medias móviles, te cansarás de escuchar «cruces de medias móviles» como parte de sistemas de trading.

De forma rápida: El cruce de medias móviles consiste en entrar en largo cuando la media móvil de periodo más corto cruce de abajo arriba una media móvil de periodo más largo. La señal para entrar en venta será cuando la media móvil de periodo más corto cruce de arriba abajo una media móvil de período más largo.

Trading Intraday Basada en Medias Móviles y Estocásticos

Una vez que tenemos esta configuración debemos emplear las siguientes reglas:

  1. Evite operar las señales producidas por este sistema durante los primeros&últimos 30 minutos de la sesión.
  2. El radio de Riesgo/Beneficio es de 1:1.
  3. Antes de entrar al mercado el trader debe decidir cuanto es lo máximo que está dispuesto a perder, con base en lo cual debe decidir el tamaño de su posición (gestión monetaria).

Señal de compra

  • Cuando el estocástico se mueva por debajo del rango 50-55 y la EMA (media móvil exponencial) de 3 cruce sobre la EMA de 6, compre arriba de la candela en la cuál la señal es generada y coloque el stop loss por abajo del bajo del día o cerca de cualquier punto pivote.
  • Cuando la EMA de 3 se mueva por arriba de la EMA de 6 pero el estocástico está en modo de venta, no abra una posición long y espere que el estocástico de la señal de compra. Si la señal es generada, compra arriba del alto de la candela en la cual la señal es generada.
  • Tenga paciencia y deje que la candela se complete, no cierre ninguna posición mediante una orden de mercado (marke order), por el contrario deje que la operación se desarrolle.
  • Hay que recordar que esta técnica establece que nuestro radio de Riesgo/Recompensa sea de 1:1, lo cual significa que sin importar cual sea el stop loss, debe ser igual en magnitud a nuestro Take Profit (nivel en que tomamos las ganancias). Por lo tanto conserve sus órdenes de venta a como estaban en el momento de abrir la posición. Por ejemplo, si entramos en el par EUR/USD a 1.3120 con un stop loss de 1.3020, nuestro Take Profit debe ser de 1.3220.
  1. Si el precio alcanza el Take Profit predeterminado salga de la posición y tome sus ganancias.
  2. Salga en el stop loss predeterminado, no lo aumente si ve que su trade se mueve en la dirección contraria a la esperada en la creencia de que el mercado va a revertir.
  3. Salga si está en una posición long y ocurre un cruce negativo de las medias móviles exponenciales, es decir si la EMA 3 cruza hacia abajo la EMA 6. En este caso el stop loss debe ser revisado abajo del bajo de la candela donde se produjo ese cruce.
  4. Si esté en posición long, evite cualquier señal de venta posterior del estocástico y concentrese en el cruce de los EMA. Mantenga la posiciones hasta que el precio alcance el Take Profit o el Stop Loss o este último deba ser revisado.

Señal de venta

  • Cuando el estocástico se mueve arriba del rango 45-50 y el EMA de 3 cruza por abajo de la EMA de 6, venda abajo del bajo de la candela en que se generó la señal y coloqué un stop loss arriba del alto del día o cerca de algún punto pivote.
  • Si la EMA de 3 se mueve por abajo de la EMA de 6 pero el estocástico está en el modo de compra, no entre long y espere por la señal de venta del estocástico, si la señal es generada venda abajo del bajo de la candela en la cual la señal se produjo.
  • Tenga paciencia y deje que la candela se complete, no cierre ninguna posición mediante una orden de mercado (marke order), por el contrario deje que la operación se desarrolle
  • Hay que recordar que esta técnica establece que nuestro radio de Ganancia/Recompensa sea de 1:1, lo cual significa que sin importar cual sea el stop loss, debe ser igual en magnitud a nuestro Take Profit (nivel en que tomamos las ganancias). Por lo tanto conserve sus órdenes de compra a como estaban en el momento de abrir la posición. Por ejemplo, si entramos en el par EUR/USD a 1.3120 con un stop loss de 1.3220, nuestro take profit debe ser de 1.3220.
  1. Si el precio alcanza el Take Profit predeterminado salga de la posición y tome sus ganancias.
  2. Salga en el stop loss predeterminado, no lo aumente si ve que su trade se mueve en la dirección contraria a la esperada en la creencia de que el mercado va a revertir.
  3. Salga si está en una posición short y ocurre un cruce positivo de las medias móviles exponenciales, es decir si la EMA 3 cruza hacia arriba de la EMA 6. En este caso el stop loss debe ser revisado arriba del alto de la candela donde se produjo ese cruce.
  4. Si esté en posición short, evite cualquier señal de compra posterior del estocástico y concentrese en el cruce de los EMA. Mantenga la posiciones hasta que el precio alcance el Take Profit o el Stop Loss o este último deba ser revisado.

A continuación vemos un ejemplo de esta técnica aplicada en un gráfico:

Técnica de Trading con Túneles de Medias Móviles Las Vegas

Un tipo de técnica de trading que ha sido utilizado desde hace algunos años para operar exitosamente en el mercado Forex y con otros instrumentos financieros es el de los sistemas basados en túneles de medias móviles como el de Las Vegas. En síntesis se tratan de sistemas discrecionales para swing trading los cuales se basan en envolventes de medias móviles. Para entender mejor como funciona este tipo de estrategia vamos a explicar detalladamente un sistema conocido como Vegas Wealth Builder.

El autor de esta estrategia ha definido los siguientes pasos para su aplicación:

1.) Abrimos un gráfico diario, no importa si es de barras o de candelas japonesas. En este punto aclaramos que los sistemas de túneles también pueden aplicarse con bastante efectividad en otros marcos de tiempo (mayores y menores) como de 4 horas o de 1 hora por ejemplo, dependiendo del sistema que se esté empleando, sin embargo, el método que estamos explicando acá es aplicable sobre todo en un marco de tiempo diario.

2.) En ese gráfico colocamos dos medias móviles exponenciales de 24 y 28 periodos. En este caso el conjunto formado por estas dos medias móviles es lo que el sistema Vegas denomina como túnel.

3.) Posteriormente se calculan las envolventes sobre la media exponencial de 28 periodos con base en la serie de Fibonacci. En este caso, Vegas emplea los siguientes números: 89, 144, 233,377, 610, 987. Hoy en día existen programas como Expert Advisors para Metatrader 4 los cuales calculan y dibujan automáticamente estas envolventes en una gráfica, sin embargo incluimos este cálculo para ilustrar como funciona esta metodología.

De esta forma, si se desea calcular tres envolventes lo que tenemos que hacer es sumar y restar a la media móvil de 24 periodos los valores de 89, 144 y 233 pips. Esto lo podemos ilustrar mejor con el siguiente ejemplo para el EUR/USD suponiendo una media móvil exponencial de 24 periodos de 1.3720:

  • 1.3720 – 0.0233 = 1.3490
  • 1.3720 – 0.0144 = 1.3580
  • 1.3720 – 0.0089 = 1.363
  • 1.3720 + 0.0089 = 1.381
  • 1.3720 + 0.0144 = 1.386
  • 1.3720 + 0.0233 = 1.395
  • EUR/USD: 89, 144, 233 y 377
  • GBP/USD: 89, 144, 233, 377 y 610
  • USD/CHF: 144, 233 y 377
  • USD/JPY: 89, 144 y 233
  • AUD/USD: 89, 144 y 233
  • USD/CAD: 144, 233 y 377
  • EUR/JPY: 144, 233 y 377
  • EUR/GBP: 89, 144 y 233

Ahora, si aplicamos esta estrategia a otro instrumento como el Futuro del S&P 500, las envolventes que se deben calcular son las siguientes:

  • 55 (13.75 puntos).
  • 89 (22.25 puntos).
  • 144 (36 puntos).
  • 233 (58.25 puntos).
  • 377 (94.25 puntos).

Con esto buscamos ilustrar como esta metodología se puede aplicar a otros instrumentos y no unicamente al Forex.

4.) Ahora que hemos calculado las envolventes y las hemos dibujado en el gráfico, habrá una señal sobre una posible entrada cada vez que el precio del activo alcance una envolvente determinada, principalmente las que se indican a continuación para cada instrumento en que estemos operando:

Una vez que el precio alcanza una de estas envolventes, se deben buscar señales de vuelta en las cercanías de dicho nivel. Vegas por su parte recomienda que busquemos figuras de Día de Vuelta (Reversal Day) o formaciones de candelas japonesas que indiquen alguna reversión en la tendencia como Martillos, Hombres Colgados y otras. Básicamente debemos buscar cualquier señal que indique que la tendencia imperante está llegando a su fin por lo cual es probable que ocurra una reversión.

5.) Si se observan en el gráfico estudiado las condiciones anteriores, el procedimiento a seguir es el siguiente:

  • En caso que la señal se produzca abajo del túnel, se recomienda abrir una posición long. Por el contrario si la señal se produce por encima del túnel esta técnica recomienda abrir una posición short, recordando siempre que se trata de una estrategia de swing trading. Hay que recordar en todo momento que no basta únicamente con que el precio alcance o supere una envolvente, también deben haber señales claras de cambio en la tendencia en el mercado antes de pensar en abrir una posición.
  • El stop loss debe ser colocado en el máximo mayor para las posiciones short y en el menor mínimo para las posiciones long. Claro está que hablamos del máximo o el mínimo producido más recientemente.
  • En caso de que hayamos abierto una posición, se debe liquidar la mitad de la posición en el preciso momento en que el precio del activo alcance el túnel. Al mismo tiempo, movemos el stop loss hasta el punto de breakeven (punto en el cual, si el mercado se mueven en nuestra contra no vamos a perder dinero con nuestra posición ) de tal modo que tengamos garantizada ganancia mínima para el resto de nuestra posición. Una opción útil es emplear un stop loss dinámico (trailing stop) como el que ofrecen muchas plataformas de trading como Metatrader 4.
  • La mitad de la posición que aún tenemos en el mercado debe mantenerse hasta que se produzca una señal clara de que el mercado puede revertir en las líneas de las envolventes opuestas.
  • En caso de que hayamos tenido dos operaciones perdedoras de forma consecutiva, es un indicativo de que el mercado está en una tendencia particularmente fuerte por lo cual lo más recomendable es no abrir ninguna posición hasta que no se alcance la línea envolvente más extrema. Si aún en este caso nuestra operación resulta perdedora, lo mejor es esperar a que el precio alcance nuevamente el túnel para volver a buscar un punto de entrada al mercado.
  • Cabe señalar finalmente que al igual que cualquier otra estrategia de trading, la clave del éxito de este sistema es la disciplina. Ningún sistema es perfecto por lo cual el operador no debe asustarse si en algún momento llega a tener pérdidas ya que esto es normal.
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