Los Canales de Donchian – Concepto y Usos en el Trading – Tecnicas de Trading

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Los Canales de Donchian – Concepto y Usos en el Trading

¿Qué son los canales de Donchian?

Los canales de Donchian son un indicador técnico utilizado para analizar el comportamiento del precio y operar en los mercados, el cual fue desarrollado por Richard Donchian. Se traza tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo de los últimos n períodos. El área entre el máximo y el mínimo del mercado es el canal para el período elegido.

En la actualidad puede encontrarse en la mayoría de las plataformas de trading y paquetes de análisis gráfico. En los gráficos de precios, el indicador genera una línea para los valores máximos y otra para los valores mínimos lo que genera visualmente un canal sobre los valores del precio en el mercado.

Los canales de Donchian son útiles para analizar la volatilidad de los precios de un activo determinado. Si el precio es estable, el canal Donchian será relativamente estrecho. Si el precio fluctúa mucho, el canal Donchian será más amplio, tal como ocurre con otro indicador muy similar, las Bandas de Bollinger. Sin embargo, su uso principal es proporcionar señales para la apertura de posiciones de compra y posiciones de venta. Si un activo se negocia por encima de su máximo de n periodos, entonces se busca la apertura de una posición de compra. Si el activo se negocia por debajo de su mínimo de n periodos, entonces se busca la apertura de una posición de venta.

Originalmente, el valor de n periodos usado en el cálculo del indicador se basaba en valores diarios. Con las plataformas de trading actuales, el período puede ser de cualquier valor deseado por el inversor, es decir: días, horas, minutos, ticks, etc.

Contenido del artículo

Concepto detrás de los canales de Donchian

Los canales de Donchian están formados por tres líneas generadas mediante cálculos de medias móviles que comprenden un indicador formado por una banda superior y una banda inferior alrededor de una banda de rango medio o mediana. La banda superior marca el precio más alto de un valor durante n períodos, mientras que la banda inferior marca el precio más bajo de un valor durante n períodos. El área entre las bandas superior e inferior representa el Canal de Donchian. El operador de futuros profesional Richard Donchian desarrolló el indicador a mediados del siglo XX para ayudarlo a identificar tendencias. Más tarde sería apodado «El padre del seguimiento de tendencias«.

Aspectos clave de los canales de Donchian:

  • Este indicador busca identificar los extremos alcistas y bajistas en el mercado que favorecen las reversiones del precio, así como los rompimientos al alza y a la baja y las tendencias emergentes, tanto alcistas como bajistas.
  • La banda media simplemente calcula el promedio entre el máximo más alto en N períodos y el mínimo más bajo en N períodos, identificando un precio de reversión medio o mediano.

Cálculo de los canales de Donchian

La fórmula para el cálculo y trazado de los canales Donchian es:

-Línea superior del canal = Máximo más alto en los últimos N períodos

-Línea media del canal = ((Máximo más alto en los últimos N periodos − Mínimo más bajo en los últimos N periodos)/2)

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-Línea inferior del canal = Mínimo más bajo en los últimos N períodos

  • N = Número de minutos, horas, días, semanas, meses
  • Periodo = minutos, horas, días, semanas, meses

Línea superior del canal

  • Elija el período de tiempo (N minutos / horas / días / semanas / meses).
  • Compare el valor máximo para cada minuto, hora, día, semana o mes durante ese período.
  • Seleccione el valor más alto.
  • Trace el resultado.

Línea inferior del canal

  • Elija el período de tiempo (N minutos / horas / días / semanas / meses).
  • Compare el valor mínimo para cada minuto, hora, día, semana o mes durante ese período.
  • Seleccione el valor más bajo.
  • Trace el resultado.

Línea central del canal

  • Elija el período de tiempo (N minutos / horas / días / semanas / meses).
  • Compare el valor máximo y el valor mínimo para cada minuto, hora, día, semana o mes durante ese período.
  • Sustraiga el mínimo más bajo del máximo más alto y divida el resultado entre 2.
  • Trace el resultado.

¿Que nos indican los canales de Donchian?

Los canales de Donchian identifican relaciones comparativas entre el precio actual y rangos de negociación durante períodos predeterminados. Los tres valores calculados en este indicador crean un mapa visual de precios a lo largo del tiempo, de forma similar a las Bandas de Bollinger, que indican el grado de fortaleza alcista o bajista del mercado para el período elegido.

La línea superior identifica el alcance de la energía alcista, destacando el precio más alto alcanzado durante el período a través del enfrentamiento entre compradores y vendedores. La línea central identifica el precio de reversión medio o mediano para el período, destacando el término medio alcanzado para el período a través del enfrentamiento entre las fuerzas de compra y venta en el mercado. La línea inferior identifica el alcance de la energía bajista, destacando el precio más bajo alcanzado para el período.

Ejemplo del uso de este indicador técnico

En este ejemplo, el Canal de Donchian es el área sombreada delimitada por la línea verde superior y la línea roja inferior, las cuales utilizan 20 días como período de construcción para cada banda (N). A medida que el precio sube a su punto más alto en los últimos 20 días o más, las barras de precios «empujan» la línea verde hacia arriba y cuando el precio baja a su punto más bajo en 20 días o más, las barras de precios «empujan» la línea roja inferior. Cuando el precio disminuye durante 20 días desde un nivel máximo, la línea verde será horizontal y luego comenzará a caer. Por el contrario, cuando el precio sube desde un nivel mínimo durante 20 días, la línea roja estará horizontal durante 20 días y luego comenzará a subir.

Diferencias entre los canales de Donchian y las Bandas de Bollinger

Los canales de Donchian trazan el máximo más alto y el mínimo más bajo alcanzado por el precio durante N períodos, mientras que las Bandas de Bollinger trazan una media móvil simple (SMA) del precio para N períodos más/menos la desviación estándar del precio para N períodos X 2 (u otro valor seleccionado por el operador). Esto da como resultado un cálculo más equilibrado que reduce el impacto de las grandes oscilaciones alcistas o bajistas del mercado.

Desventajas y limitaciones de los canales de Donchian

Los mercados se mueven de acuerdo con muchos ciclos de actividad. Es posible que un valor de período N arbitrario o de uso común para los canales Donchian no refleje las condiciones actuales del mercado, generando señales falsas que pueden socavar el rendimiento de las operaciones y de las inversiones.

Los Canales de Donchian – Concepto y Usos en el Trading – Tecnicas de Trading

Los números de Fibonacci son la base de algunas herramientas valiosas para los comerciantes de divisas mecánicas. Ratios de Fibonacci son especialmente útiles para la determinación de los posibles niveles de soporte y resistencia para los precios de la divisa en el futuro cercano.

Los comerciantes les gusta encontrar de alta probabilidad set-ups para comercios. Todavía, más allá de simplemente la negociación en la misma dirección de la tendencia actual, es difícil aumentar sistemáticamente la posibilidad de éxito sin utilizar al menos un indicador predictivo.

La mayoría de los indicadores son indicadores rezagados, pero los ratios de Fibonacci pueden ser verdaderamente predictivo. A diferencia de los indicadores de retraso de uso común, Los números de Fibonacci pueden ayudar a hacer predicciones sobre los precios futuros movimientos independientemente de la tendencia subyacente.

Indicadores de Fibonacci parecen ser indicadores especialmente eficaces para el comercio el EUR / USD y GBP pares de divisas / JPY. Y, marcos de tiempo de trabajo un día mejor para mí. Marcos de tiempo de una hora y cuatro horas también la van a trabajar, aunque requieren una gama de otros indicadores para mostrar la confirmación apropiada.

He disfrutado mucho éxito en el uso de los cálculos de Fibonacci, junto con algunos otros indicadores elegidos cuidadosamente en mis estrategias de comercio mecánicos.

El significado de los números de Fibonacci

Los números de Fibonacci son secuencias de números matemáticamente útiles que se producen constantemente en la naturaleza, así como en las finanzas. Estas secuencias son muy comunes en las plantas – Muchos árboles y otras plantas forman sus arreglos de brotes, hojas, frutas y ramas de acuerdo con secuencias de Fibonacci

Estos números se denominan así por Leonardo Fibonacci, un matemático italiano nacido en el siglo 12. Durante su infancia y primera juventud en el norte de África, Fibonacci aprendió el sistema de numeración árabe-hindú. Se centró en la realización de cálculos matemáticos utilizando números arábigos, ya que eran más fáciles de manejar que los números romanos (YO, II, III, IV, V etc..) que se utiliza en Europa en ese momento.

En 1202, Fibonacci presentó su ahora famosa secuencia de números para los matemáticos y científicos europeos, junto con un tesoro de otras herramientas matemáticas indias y árabes en su libro titulado ábacos de Liber (Libro de Abacus, o Libro de los cálculos).

Fueron bien recibidas las enseñanzas de Fibonacci en Europa. Las primeras aplicaciones de su trabajo incluyen fórmulas para la contabilidad comercial y teneduría de libros, el cálculo de los intereses, la conversión de pesos y medidas estándar, y otras herramientas aritméticas.

Hoy, Los números de Fibonacci se siguen utilizando para calcular el «Golden Ratio», así como el «rectángulo de oro,»Que se incorporan como regla artístico-diseño proporción para muchas obras de arte, edificios y muebles.

Bajo las reglas del rectángulo de oro, por ejemplo, la relación del lado largo del objeto en comparación con el lado corto será normalmente 1.618 o similar.

Esta proporción se cree que es muy estéticamente agradable para el ojo humano, Por lo tanto, y se utiliza a menudo para fines de diseño. Hay varias proporciones Coeficiente de oro, todo ello basado en los valores de Fibonacci por sus dimensiones.

Otros usos de los números de Fibonacci incluyen algoritmos informáticos para búsquedas en Internet, y métodos para conectar los sistemas electrónicos distribuidos y paralelos. También, Ratios de Fibonacci son utilizados por los comerciantes experimentados en busca de indicadores predictivos.

Cómo calcular los números de Fibonacci

En matemáticas, Números de Fibonacci incluyen la siguiente secuencia de números enteros: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 etcétera. El comienzo dos números pueden ser designados como sea 0 y 1, o 1 y 1, dependiendo del punto de partida elegido.

Secuencias de Fibonacci muestran interrelaciones: Cada número subsiguiente en la serie será la suma de los dos números anteriores. Y, cualquier número particular en la secuencia será de unos 1.618 veces el tamaño del número anterior.

Expresado matemáticamente, una secuencia de números de Fibonacci Fn se calcula como:

Expresado en fracciones, por ejemplo, los valores racionales más cercanos utilizados para calcular los ratios de Fibonacci de oro son 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13, y 34/21.

Así, al calcular los porcentajes dimensionales de valores de Fibonacci para las fracciones de enteros los valores son siempre alrededor 61.8%, por ejemplo:

• Ocho dividido por 13 es 61.5%
• Trece dividido por veintiún años es 61.9%
• Veintiún dividido por treinta y cuatro es 61.7%

La relación de Fibonacci 61.8% representa la media de oro o de oro del coeficiente. Esto es generalmente la relación retroceso más fiable cuando el comercio de los retrocesos de Fibonacci. Programo mi sistema de comercio mecánica para centrarse en la capacidad de predicción de esta 61.8% proporción.

Los otros dos ratios de Fibonacci de uso común en el mercado de Forex son 23.6% y 38.2%, que se utilizan con frecuencia para fines de cálculo de los retrocesos de corto plazo, y stop-loss o niveles trailing-stop.

Durante una fuerte tendencia, un retroceso mínimo se predijo en alrededor 38.2% y durante una tendencia más débil un retroceso se espera que a eso de 61.8%. Por supuesto, un retroceso completo sería 100%, que anularía el movimiento actual.

Más allá de los tres niveles de retroceso antes mencionados, muchos comerciantes de divisas también utilizan los retrocesos de Fibonacci en 50% y 100%, que se muestran como líneas en la tabla de abajo.

Es importante no confundir los diferentes niveles de Fibonacci. Cuando la conciliación de un nivel de Fibonacci a la acción real de precio, asegúrese de usar los mismos puntos de referencia cada vez que la consistencia. Y, Siempre mantener la atención en la negociación de la dirección general de la tendencia para el período de tiempo específico que se están negociando.

Niveles de Fibonacci en el mercado de Forex

En el mercado de Forex, Los números de Fibonacci ayudan a predecir los cambios en las tendencias de los precios, así como el potencial de retroceso, niveles de extensión y expansión. Estos indicadores se pueden calcular de forma rápida y sencilla progammed en los sistemas de comercio mecánica asesor experto.

Hay cuatro estudios de Fibonacci generalmente disponibles en la cartografía y el software de comercio – Los retrocesos, ventiladores, arcos, y zonas de tiempo – y los retrocesos son los más consistentes en producir mejores resultados comerciales.

Un retroceso se refiere a la tendencia del precio de un par de divisas o de otro activo para «corregir», después de un movimiento especialmente grande. Niveles de retroceso son los niveles de precios a los que se espera que los precios para volver después de un movimiento contrario a corto plazo a la tendencia actual.

Durante un retroceso, el precio se encuentra con una superficie de soporte o resistencia, y se mueve desde una condición de sobrecompra o sobreventa de vuelta hacia su gama actual tendencia.

Retrocesos de Fibonacci en el mercado de Forex ofrecen un indicador bastante predictiva de los niveles de precios a corto futuras. Indicadores de Fibonacci son eficaces porque, después de un precio significativo mover hacia arriba o hacia abajo, muy a menudo los nuevos precios de soporte y resistencia son cerca de estos niveles.

En una carta gráfica, Retrocesos de Fibonacci se muestran como líneas horizontales que indican los niveles de soporte y resistencia clave. Estas líneas se pueden mostrar gráficamente dibujando varias líneas de tendencia entre los valores extremos, luego dividiendo distancias verticales de los principales ratios de Fibonacci.

Cuando se ve en un gráfico, muchas de estas oportunidades se ven como la cabeza y los hombros y los patrones de cabeza y hombros inversa-. Lo mejor de todo, que son fáciles de detectar el uso de software mecánico-trading.

Un asesor de expertos bien diseñado puede utilizar cálculos Fibonacci con una estrategia de negociación mecánica con el fin de hacer predicciones sobre la velocidad del rayo de soporte y resistencia niveles próximos.

Niveles de Fibonacci de retrocesos predictores, extensiones y ampliaciones

Yo uso los ratios de Fibonacci para identificar oportunidades comerciales y calcular los puntos de entrada adecuados. Niveles de Fibonacci son especialmente útiles para la identificación de operaciones cuando las tendencias emergentes probablemente volver de nuevo a sus máximos o mínimos cercanos.

En el cuadro de abajo, tasa del par de divisas GBP / JPY cayó recientemente, luego «probado» cerca del nivel de soporte anterior antes una vez a moverse de nuevo hacia arriba. Es fácil de programar un sistema de comercio mecánica, de manera que se ejecutan las órdenes de operaciones cuando los precios alcanzan niveles de retroceso de Fibonacci.

En el presente ejemplo, las líneas de retroceso de Fibonacci indican posibles niveles de soporte y resistencia como el precio parece que va a continuar moviéndose hacia arriba. Si la tendencia al alza parece, sin embargo, el precio está por debajo de un determinado nivel de retroceso, el inmediatamente superior relación de Fibonacci es un nivel de resistencia de techo probable.

Durante una tendencia a la baja, se aplica lo contrario – Los niveles de Fibonacci cercanas indican los niveles de soporte probables en el que los comerciantes de divisas van a comprar GBP / JPY, que puede revertir la tendencia a la baja.

Los usos más valiosos para los números de Fibonacci son determinar los niveles de retroceso probables en la dirección de la tendencia actual, y determinar los niveles de extensión / proyección en el futuro. También, mediante el uso de tres valores de pivote, Números de Fibonacci también se pueden usar para determinar los objetivos de expansión para precios, demasiado.

Además de los retrocesos de predicción, Números de Fibonacci también se pueden utilizar para calcular extensiones. Niveles de extensión son los precios que se espera que los brotes de acné y otros va más allá de la gama actual para llegar.

Expresado matemáticamente, extensiones son los mueve más allá 100% de la relación de Fibonacci dado. Los niveles más utilizados son 1.00 (100%), 1.272, 1.618, 2.00 (200%), y 2.618.

Por ejemplo, para encontrar el nivel de extensión durante una nueva tendencia bajista, un sistema de comercio mecánica calculará el próximo nuevo nivel de soporte a un bajo-a-alto valor mayor que 100%, ya que el antiguo nivel de soporte se violó.

También, durante una nueva tendencia alcista, el sistema se ejecutará la extensión de alto a bajo a fin de determinar los niveles de resistencia potenciales; estos pueden ser utilizados como objetivos de beneficios o trailing stops.

La tercera vía principal del uso de los números de Fibonacci en el mercado de Forex es calcular los niveles de precios de expansión. Precios objetivos de expansión se determinan usando tres puntos de precio en lugar de dos como se utiliza para el cálculo de los retrocesos y extensiones.

Por ejemplo, para determinar los niveles de precios de expansión para «compra,»El sistema de comercio mecánico utiliza dos importantes bajas y una alta importante para el cálculo de la resistencia. Para calcular los niveles de soporte de destino para las posiciones de «vender», el sistema utiliza dos grandes altos y un bajo precio mayor. Los niveles de precios más comunes utilizados para expansiones son 1.618, 1.00 y 0.618.

La gestión del riesgo y la volatilidad

El más largo es el período de tiempo utilizado para señalar el comercio, menor será el riesgo de la volatilidad en general. Los retrocesos en periodos de tiempo cortos son menos fiables que los que en períodos más largos. Como se indicó anteriormente, Yo prefiero al comercio basado en datos diarios en lugar de números por hora o cuatro horas de precios.

La volatilidad puede afectar en gran medida los precios a corto plazo. Se puede sesgar los niveles de resistencia y soporte, y causar señales falsas y picos. Puede parecer difícil determinar qué nivel de retroceso de Fibonacci se debe descartar acciones que el experto del asesor.

Establecer las reglas para stop-loss y órdenes trailing-stop requiere precaución – retrocesos a corto plazo pueden ser estrechas. Si se usa con cuidado, Retrocesos de Fibonacci se pueden utilizar para establecer órdenes de límite de stop-loss.

Como ejemplo, si el precio está en tendencia y estoy en una posición larga, mi software sería colocar una orden stop-loss justo por debajo de la última baja oscilación del precio. Esto puede convertirse en un nuevo nivel de sostenimiento de los precios o la recuperación, o establecer un nuevo rango de cotización antes de que el precio cae una vez más a través de su nivel anterior de apoyo.

Al establecer las reglas del sistema de comercio mecánico para introducir una orden stop-loss ligeramente por debajo del nivel adecuado de retroceso de Fibonacci, Puedo participar en la mayoría de los brotes hacia arriba sin extender demasiado los límites de riesgo.

En un oficio «corta» durante una tendencia bajista, el sistema utiliza un disparador de stop-loss ajustado a un precio un poco más de la alta oscilación del retroceso, ya que este es un nivel de resistencia probable. Al establecer las órdenes de stop-loss justo más allá de la última oscilación lejos, sea ​​largo o corto, esto significa que la orden stop-loss se activa sólo si la resistencia / soporte está realmente roto.

Igualmente, trailing stops se pueden establecer mediante los niveles de retroceso de Fibonacci de corto plazo. Los posibles niveles de retroceso son calculados por el sistema de comercio mecánica en tiempo real, utilizando los ratios de Fibonacci próxima de orden inferior. De esa manera, el comercio está cerrado cuando el movimiento de los precios ha seguido su curso, pero mientras que el comercio sigue siendo rentable.

En cuanto a tamaño de la posición, Yo uso no más de 2% de la cuenta de capital para cada comercio no correlacionada. Y, mi sistema de comercio de mecanizado asigna no más de 1% de la equidad a cada una de dos oportunidades de comercio correlacionados, por ejemplo, dos operaciones simultáneas en los pares de divisas correlacionadas.

He descubierto que es mejor no confiar en las señales basadas en Fibonacci solos. Las señales de retroceso funcionan mejor junto con indicadores de impulso. Ratios de Fibonacci ofrecen configuraciones fiables para comercios, y yo programo mi sistema de comercio mecánico para utilizar otros indicadores para la confirmación.

Señales de trading a corto plazo se deben considerar siempre en términos de tendencias a largo plazo. Los indicadores de momentum ayudar a confirmar que la que estoy en la dirección general correcta del mercado. También, también puede utilizar MACD o estocásticos osciladores con ratios de Fibonacci para confirmar los puntos de entrada.

El mercado de Forex Fibonacci

Ratios de Fibonacci son útiles para predecir naturales, retroceso y extensión niveles orgánicos de precios de la divisa. Cuando se utiliza con indicadores de impulso y otras herramientas para la confirmación, que ofrecen pistas predictivos valiosas sobre futuros movimientos de precios.

¿Utiliza actualmente ratios de Fibonacci?

Una estrategia de Forex Dual estocástico ofrece mejores resultados

Osciladores estocásticos pueden ser una herramienta valiosa para los operadores de divisas mecánicas. Todavía, comerciantes suelen utilizar el estocástico junto con numerosos indicadores relacionados, y los resultados son generalmente aburrida.

Al igual que algunos otros comerciantes, He encontrado que el uso de un solo oscilador estocástico generalmente no produce ganadores consistentes. Uno estocástico por sí mismo no parece producir ganancias alucinantes.

La buena noticia es que un sistema de compraventa de divisas estocástica dual puede producir excelentes resultados. He descubierto que una estrategia ganadora se puede construir sólo en base a los indicadores estocásticos duales, con muy poco más que el desorden de la imagen.

He disfrutado de excelentes resultados mediante el uso de dos osciladores estocásticos juntos – una lenta, y el otro rápido – con el fin de encontrar las oportunidades comerciales.

Cuando se utiliza con los parámetros adecuados, un sistema programado para supervisar los indicadores estocásticos duales puede señalar cuando el precio de un par de divisas es una tendencia aún sobre extendido durante un período de retroceso a corto plazo.

Esta doble estrategia estocástico se centra en el comercio cuando los dos indicadores están mostrando valores opuestos extremos. Cuando tanto el estocástico rápido y lento están en o cerca de los valores límite designados, señala una oportunidad comercial.

Yo uso mi sistema de comercio mecánica para observar tales condiciones, y entrar en un comercio cuando el precio está a punto de volver a la continuación de esa tendencia. Para mí, que es una buena, sencillo sistema de compraventa de divisas que funciona muy bien en su propia, sin añadir otro, indicadores más complejos.

He utilizado esta estrategia para el comercio a través de una variedad de marcos de tiempo de quince minutos a diario. He tenido resultados particularmente buenos cuando se utiliza esta estrategia para el comercio de EUR / USD en los marcos de tiempo por hora, y funciona especialmente bien para los comercios «cortas» en este par de divisas.

El fondo de osciladores estocásticos

El primer oscilador estocástico básico fue desarrollado a finales de 1950 por el analista financiero Dr. George C. Carril. La palabra en sí estocástico se deriva de una palabra griega que significa «objetivo» y de las finanzas en general la palabra generalmente se refiere al patrón aparentemente aleatorio de valores en torno a un valor objetivo dado.

Estocástico se basan en la idea de que durante una tendencia alcista precios se mantendrán igual o superior al precio de cierre del período de tiempo anterior. Igualmente, durante una tendencia bajista precios se mantendrán igual o inferior al precio de cierre del período de tiempo anterior.

Este fácil de calcular oscilador fue uno de los primeros indicadores utilizados por los técnicos en busca de una idea de los movimientos de precios. Es un indicador de momento, y refleja los niveles de soporte y resistencia.

Cuando se desarrolló por primera vez este concepto, Dr. Carril abogó por el uso de líneas de tendencia divergentes y convergentes elaborado de acuerdo con el estocástico. Y, durante el primer uso por el Dr.. Lane y otros, osciladores estocásticos se utilizan generalmente con otras herramientas como Elliot Waves y retrocesos de Fibonacci para mejor momento.

Con respecto a los pares de divisas de comercio y otros activos, el término «estocástico» se refiere a la ubicación del precio actual en relación con su reciente rango de precios durante un período determinado de tiempo.

Parte del razonamiento detrás de los indicadores estocásticos es que un precio de la divisa tiene una tendencia a cerrar cerca del extremo de su reciente rango de precios ante un punto de inflexión. Una estrategia estocástico trabaja para predecir los puntos de inflexión de precios comparando el precio de cierre de un par de divisas a su reciente rango de precios.

Los valores se trazan en un gráfico como una o más bandas que oscilan alrededor de un eje o entre un conjunto de valores límite. Sistemas de comercio mecánicos y asesores expertos hacen que sea fácil de configurar los programas de comercio de divisas que incorporan indicadores estocásticos.

Cómo calcular rápida, osciladores estocásticos lentos y completas para el mercado de Forex

Antes de seguir adelante para discutir la estrategia dual de compraventa de divisas estocástico, Voy primero a sentar las bases mediante la definición y descripción de los conceptos subyacentes oscilador estocástico.

El estocástico básico único compara el precio de cierre de un par de divisas para su gama global de los precios durante un período determinado de tiempo mediante el uso de dos líneas o bandas.

La línea denominada% K refleja el precio actual de mercado para un determinado par de divisas. La línea% D sirve para «suavizar» la línea% K mostrando el precio del par de divisas como una media móvil.

Hay tres tipos generales de indicadores oscilador estocástico se utilizan en el mercado de Forex: Rápido, lento y lleno. El «rápida» se basa en Dr.. Ecuaciones originales de Lane para% K y% D. Cuando se ve en la versión rápida, %K parece bastante agitado. %D es la media móvil de tres días de% K.

Durante el primer uso de la estocástica para el comercio, Dr. Carril invocado% D para producir «comprar» o «vender» las señales de acuerdo con divergencias bajistas y alcistas. A diferencia de la estrategia dual estocástica, cuando los comerciantes utilizan un solo indicador estocástico, que utilizan% D por sí mismo, y se llama la «línea de señal.»

Desde% D en el oscilador «rápida» se utiliza para generar señales de, el oscilador «lento» se introdujo para tomar ventaja de esto por sí mismo. El oscilador estocástico lento utiliza una de tres días SMA para suavizar% K, que es exactamente equivalente a la función de% D en el oscilador rápido.

Así, en las estrategias individuales estocásticos, %K en el lento oscilador es igual al% D del oscilador rápido.

El oscilador estocástico básica

%K es 100 x [Precio de cierre menos más bajo precio de períodos de tiempo N] / [Mayor Precio de períodos de tiempo N menos más bajo precio de N períodos]

%D es 100 x [Mayor Precio de (N menos un número menor) períodos de tiempo] / El precio más bajo de (N menos un número menor) períodos de tiempo]

La primera ecuación calcula el intervalo entre la alta y la baja del precio del par de divisas en un período de tiempo determinado. La evolución del par de divisas se expresa como un porcentaje de ese rango: 100% representa el límite superior de la gama y 0% representa la parte inferior de la gama, durante el periodo de tiempo elegido.

Estocástico rápido

Fast% K es igual al cálculo básico% K
Fast% D es igual a un promedio móvil simple de tres periodos de rápido% K

Estocástico lento

Slow% K es igual Fast% K suavizada mediante la aplicación de un promedio móvil simple de tres periodos
Slow% D es igual a un promedio móvil simple de tres periodos de lento% K

Estocástico completa

El oscilador estocástico completo se calcula de esta manera:

Completo% K es igual Fast% K suavizado por un N-período de media móvil simple
Completo% D es igual a un promedio móvil simple de N-período de Full% K

La sensibilidad de un oscilador estocástico a la volatilidad del mercado puede reducirse realizando ajustes en los períodos de tiempo, así como por el uso de diferentes promedios móviles para el valor de% D.

Los valores de uso más común de N utilizados para el solo, procesos estocásticos básicos son plazos de 5, 9, o 14 unidades. Muchos comerciantes establecidos en N 14 períodos de tiempo con el fin de representar una muestra de datos suficientes para cálculos significativos. Usted puede experimentar con un número diferente de periodos, y esto puede afectar los resultados de la estrategia.

%K por sí misma se conoce como el valor «estocástico rápido». Para los indicadores estocásticos individuales, %D es generalmente ajustado a igual a un promedio móvil de 3 períodos para% K.

La única estocástico% D se calcula utilizando la última 3 valores de% K con el fin de llegar a un promedio móvil de 3 períodos para el estocástico% K. Esto crea un valor «suavizada» para% K.

Desde% D representa la media móvil de% K, que se llama el «estocástico lento» porque reacciona algo más lentamente a los cambios de precio de la divisa de par que el valor de% K hace.

Cuando se utiliza% D por sí mismo, sólo hay una señal válida única – La divergencia entre el precio del par de divisas y% D.

Por supuesto, para mi estrategia estocástica dual como esbozo a continuación en este artículo, Yo uso dos conjuntos diferentes de los períodos de tiempo.

Como se indicó anteriormente, los cálculos estocásticos clásicos se basan en una media móvil simple (ESCUELA SECUNDARIA). Sin embargo, para la estrategia estocástica dual se describe a continuación, También utilizo un promedio móvil exponencial adicional (EMA) como un indicador de confirmación independiente.

La estrategia de comercio de divisas dual estocástica

En contraste con los indicadores de un solo estocásticos básicos descritos anteriormente, una estrategia estocástica dual proporciona un mayor número de operaciones ganadoras.

Mi dual estocástica estrategia de comercio de divisas se basa en combinar juntos un estocástico rápido y lento y en espera de oportunidades cuando los dos indicadores diferentes están en extremos opuestos. Defino los extremos que sean al menos el 20% y 80% niveles, si no más cerca de 0 y 100%.

La doble estrategia es simple – El único otro indicador que uso junto con el conjunto de la estocástica es una media móvil exponencial de 20 períodos (20 EMA), aunque incluso eso no es esencial. O, como alternativa, confirmase señales utilizando la banda media de las bandas de Bollinger.

En MetaTrader, los parámetros que se pueden establecer para los dos (dual) conjuntos de procesos estocásticos son:

Estocástico rápido

  • %Período K es 5
  • %D es período 2
  • Disminución es 2
  • Mínimo fijo es 0
  • Máxima fija es 100

Estocástico lento

  • %Período K es 21
  • %D es período 4
  • Disminución es 10
  • Mínimo fijo es 0
  • Máxima fija es 100

Combino tanto de los osciladores estocásticos en la misma ventana en la tabla MetaTrader. Es fácil de hacer – Sólo tiene que colocar la primera estocástico en el gráfico, a continuación, arrastre el otro de la ventana y caer hacia abajo en la parte superior del primer indicador. A continuación, introduzca los ajustes en el cuadro de diálogo.

Dual-estocástico reglas comerciales

Las normas comerciales son fáciles. El sistema de comercio mecánica está programado para esperar fuertemente trending precio, y esté pendiente de los procesos estocásticos para estar en extremos opuestos, cerca de los valores límite. Para la confirmación, el sistema busca un patrón de vela de señalización de una reversión después de un breve retroceso a la 20-período de EMA.

El siguiente gráfico EUR / USD muestra algunos ejemplos de las oportunidades comerciales. Los círculos muestran tres posibles puntos de entrada para operaciones «cortas» en una tendencia bajista general. Ejemplos 1 y 2 son señales claras. Ejemplo 3 es marginal, ya que el estocástico lento apenas comienza a moverse hacia arriba lejos de la zona de sobreventa.

En el Ejemplo 1, señalar en particular que el estocástico lento (la banda amarilla) es bastante sobrevendido, y, al mismo tiempo, el estocástico rápido (banda de color azul) acaba de terminar yendo más allá del límite de sobrecompra extrema.

El siguiente gráfico EUR / USD muestra un «corto» punto de entrada del comercio típico durante una tendencia bajista bien confirmada. En particular, tenga en cuenta el plano, banda estocástico lento sobreventa (amarillo), junto con el (azul) afilado gancho hacia abajo de la banda estocástico rápido por debajo del límite de sobrecompra.

Tenga en cuenta también que el 20 EMA fue tocado. El indicador EMA separado proporciona la confirmación de la señal mostrada por los osciladores estocásticos. También, también vale la pena destacar que a pesar de que la vela bajista no es un «clásico» de tipo envolvente, Todavía se confirmó por los candelabros posteriores.

En el gráfico de EUR / USD por debajo, Ejemplo 1 muestra un comercio típico «corto». El estocástico lento (amarillo) es plana y de tocar el límite de sobreventa, mientras que el estocástico rápido (azul) ha tocado el límite de sobrecompra.

Ejemplo 2 muestra una señal de que se ve a los amantes de velas como un clásico patrón bajista «estrella de la tarde» en la 20 EMA, pero aún se requiere un apretado stop-loss para poder salir en punto de equilibrio.

Entrada y salida

Este último ejemplo de arriba es un buen recordatorio de que el estocástico doble estrategia de comercio de divisas se utiliza mejor con un sistema de comercio mecánica programada con la firma trailing-stop y stop-loss normas para garantizar que usted monta los ganadores por el mayor tiempo posible, y reducir al mínimo las pérdidas.

Como se ilustra en los gráficos anteriores, la estrategia funciona mejor para mí con los «cortos». programo mi sistema de comercio mecánica de dar la orden de «vender» para 2% de mi cuenta de patrimonio cuando las dos bandas estocásticos tocan los respectivos límites de sobrecompra y sobreventa, y la señal se confirma por el tacto precio en o cerca del 20 EMA.

El orden de stop-loss se coloca exactamente en 20 pips por encima de mi punto de entrada. El sistema se mueve mi pedido trailing-stop junto detrás del actual nivel de precios durante operaciones exitosas, por lo general a una distancia de 10 Pips.

La estrategia dual estocástica de compraventa de divisas es simple

La principal ventaja de esta estrategia es su simplicidad. En lugar de depender de la naturaleza «dudoso» de un solo indicador estocástico, o la complejidad de múltiples capas de indicadores, un conjunto de dos osciladores estocásticos funciona muy bien para mí. La estrategia es fácil de entender, y es fácil de programar para los sistemas de comercio mecánicos.

¿Usted ha estado utilizando osciladores estocásticos en su propio comercio?

Parámetro del sistema Permutación Beats Data Mining Bias

Hace Poco, una nueva perspectiva interesante ha surgido en relación con el desarrollo del sistema de comercio. La Asociación Nacional de Gestores de Inversión Activo (Naaim) acaba anunciado un $10,000 Premio Wagner Dave Walton de StatisTrade por su trabajo pionero en la exploración de un nuevo método para el desarrollo del sistema de comercio, que él llama Sistema Parámetro Permutación (SPP).

Es un premio bien merecido, desde SPP resuelve perfectamente el problema secular de sesgo de minería de datos.

Este artículo resume las implicaciones del parámetro del sistema Permutación, y todo el papel de 33 páginas se puede descargar en este lugar. SSP es emocionante porque abre todo un nuevo horizonte en el desarrollo del sistema de comercio. Tiene el poder para ayudar a impulsar los comerciantes quant al siguiente nivel, así que vale la pena tomar una mirada cuidadosa.

Muchos comerciantes se han visto frustrados por el rendimiento del sistema de comercio que no cumplió con las expectativas, y parece que el sesgo de minería de datos (DMB) es sobre todo la culpa. Los efectos de la DMB son incomprendidos y subestimados por la mayoría de los comerciantes y desarrolladores de sistemas.

Cuantos institucionales Incluso bien condimentados son víctimas de los efectos de la DMB, y muy pocos comerciantes han podido superarlo. El valor de SPP reside en su poder para mitigar DMB y permitir a los desarrolladores diseñar eficazmente los sistemas mecánicos de comercio en función de su probabilidad de éxito en el futuro, no éxito en el pasado.

Parámetro del sistema Permutación parece la herramienta perfecta para los comerciantes activos que sólo usan los sistemas de comercio mecánicos, y se dice que es eficaz para los sistemas de comercio utilizando cualquier marco de tiempo. Ayuda a los comerciantes a responder a estas dos preguntas fundamentales:

¿Cuál es la expectativa de rendimiento a largo plazo de un sistema de comercio dado?

¿Cuál es el rendimiento a corto plazo del peor caso (I.E. Drawdown) que debe ser tolerada a fin de lograr que la expectativa de rendimiento a largo plazo?

Definir los parámetros para el parámetro de sistema Permutación

SPP está destinado a ser utilizado sólo con sistemas de comercio totalmente mecánicos utilizando normas cuantitativas de trading algorítmico. Así, que es perfecto para los comerciantes de hoy.

A fin de mantener la explicación en su premiado papel simple y fácil de seguir,, el autor mantiene las definiciones e instrucciones sencillas.

En aras de la simplicidad, estudio primario del autor de parámetro del sistema Permutación se basó en EFT utilizando sólo los oficios «largos», desde los shorts complicarían los supuestos de entrada con respecto a acciones prestadas, devoluciones de llamada, dividendos, y los intereses. El autor utiliza un período de simulación histórica de alrededor de siete años y medio. Comisiones y otros gastos se calcularon en niveles típicos.

Los resultados de las simulaciones con motores de SPP se limitaron a cuatro métricas: Rendimientos anuales compuestas, una aspiración máxima, Ratio de información anualizado, y la desviación estándar anualizada de los retornos diarios. Para comparar la eficacia de la SPP en la predicción de rendimiento del sistema de comercio, las simulaciones también se comprueba mediante legado fuera de la muestra (ORIENTE) métodos.

Cómo mitigar el sesgo de la minería de datos?

Sesgo de minería de datos, también llamado sobre-optimización, ajuste de curvas o exceso de ajuste, es el peor enemigo de un revelador de sistema de comercio.

La mayoría de los desarrolladores a crear DMB en sus sistemas sin entender qué es y cómo se envenena sistemas. Como resultado, sus sistemas están condenados a un peor desempeño en el futuro que la simulación retrospectiva histórica tendría que creer.

Los problemas causados ​​por resultado DMB de las condiciones inherentes durante el proceso de sistema de desarrollo, a saber, el azar y el enfoque de comparación múltiple. DMB hace que las métricas de rendimiento resultantes para ser inflados en el lado del éxito.

La minería de datos con el fin de encontrar el mejor conjunto de reglas comerciales significa que los desarrolladores terminan con los mejores resultados de rendimiento histórico, que no son las mismas que las reglas para el mejor rendimiento futuro.

De hecho, la ley de la regresión estadística hacia la media indica que la «buena suerte» del pasado es poco probable que se repita en el futuro cuando se utiliza el mismo conjunto de reglas comerciales.

Los desarrolladores de sistemas inteligentes utilizan diversos métodos para mitigar DMB, incluyendo la validación cruzada mediante el examen de rendimiento del sistema después de la regresión a la media ya se ha producido. O, pueden intentar compensar el sesgo, o multiplicar sus resultados por un factor de deflación con la esperanza de neutralizar los efectos de sesgo de minería de datos.

Así, DMB crea sistemática, difíciles de cuantificar errores, centrándose en los resultados de la buena suerte, sin tener en cuenta la probabilidad de mala suerte. En contraste, Parámetro del sistema Permutación explica la aparición del bien y la mala suerte.

Utilizando el parámetro de sistema Permutación para determinar el rendimiento del sistema

Las limitaciones de la mitigación DMB significa que los desarrolladores a menudo sufren de predicciones inexactas sobre el rendimiento del sistema de comercio de cara al futuro. En contraste, SPP ofrece un método práctico para estimar con precisión el rendimiento, así como una forma para probar la significancia estadística de los resultados, libre de prejuicios de minería de datos.

Lo mejor de todo, SPP funciona muy bien junto a las herramientas de optimización estándar utilizados en paquetes de software comerciales disponibles en el mercado.

Además de evitar los problemas causados ​​por DMB, Parámetro del sistema Permutación también permite a los operadores y desarrolladores para comprobar objetivamente el desempeño de largo plazo de un sistema de comercio «borde». Y, que les permite determinar a corto plazo el rendimiento del «peor caso» de un sistema. Para los sistemas que ya están en uso, SPP ayuda a determinar cuándo y si el trabajo de las viejas reglas ya no.

¿Cómo funciona SPP

Parámetro del sistema Permutación trabaja generando un gran conjunto de distribuciones de muestreo de las métricas de rendimiento de un sistema. Cada punto individual en los resultados de la distribución de una simulación histórica de los efectos en cartera. A partir de estas distribuciones de muestreo, los desarrolladores y los operadores pueden evaluar el sistema basado en los parámetros de rendimiento deseados.

SPP utiliza las estadísticas de estas distribuciones de muestreo para valorar el rendimiento del sistema, así como proporcionar mediciones de la significación estadística de las distribuciones.

En contraste con los métodos de optimización estándar, Parámetro del sistema de permutación no se limita a recoger un conjunto único «ideal» de los parámetros que se utilizarán para crear un conjunto de reglas de comercio que habrían sido históricamente exitosa. En lugar, Usos SPP todos los datos de rendimiento de todos conjuntos de parámetros que se evaluaron durante la optimización.

Para cada métrica, SPP genera una distribución de muestreo que incorpora los resultados hipotéticos de comercio de todas las combinaciones de parámetros. Este enfoque es muy diferente de la compensación DMB o validación cruzada, ya que esos métodos utilizan sólo el resultado de un único «mejor» conjunto de operaciones con el fin de predecir el rendimiento del sistema.

SPP se basa en el rendimiento medio en cada distribución por varias razones: (1) La mediana no está influenciada por DMB; (2) la forma de la curva de distribución no es importante; y (3) la mediana no se ve afectada por los valores extremos.

Los pasos para SPP

Para generar las distribuciones de muestreo rendimiento métrico, un desarrollador debe primero determinar un conjunto adecuado de intervalos de parámetros para el sistema de comercio, a continuación, crear una distribución de muestreo. SPP se basa en los siguientes pasos:

1. Determinar las gamas de exploración de los parámetros para el sistema;

2. Dividir cada rango de exploración parámetro individual en el número deseado de puntos de observación;

3. Realizar optimización exhaustiva de todas las combinaciones posibles de valores de parámetros utilizando una simulación histórica durante el período de tiempo elegido;

4. Cosechadora juntos estos resultados simulados de todos y cada variante para construir una distribución de muestreo con respecto a cada medida de rendimiento deseado, tales como rendimiento anual compuesto (COCHE) y reducción máxima.

Con el método de parámetros del sistema Permutación, cada punto de la distribución de muestreo se deriva de la ejecución de la simulación de acuerdo con una variante de sistema individual. Dependiendo del tiempo y la potencia de cálculo disponible para el desarrollador del sistema de comercio, cualquier número de parámetros de rendimiento se puede comprobar.

La función de distribución acumulativa (CDF) se examina a continuación, para cada métrica, con el fin de estimar el rendimiento del sistema y llegar a inferencias estadísticas.

Es críticamente importante elegir exploración parámetro SPP rangos con cuidado para evitar el sesgo de la minería de datos. Por ejemplo, si SPP se repite varias veces utilizando diferentes gamas de exploración en busca de mejores resultados, entonces puede infectarse por un sesgo positivo.

Utilizando SPP para estimar el rendimiento a largo plazo de un sistema de comercio

La pregunta más importante para ser respondido por el parámetro de sistema Permutación respecto al rendimiento a largo plazo de un sistema de comercio dado. Las estimaciones a largo plazo más precisos se obtienen a partir de las distribuciones de muestreo en base a todos los datos de mercado disponibles. Como se indicó anteriormente, el valor de la mediana de la distribución ofrece la mejor estimación de rendimiento para cada métrica.

También, comerciantes y desarrolladores de sistemas pueden probar la significación estadística de las estimaciones de rendimiento, ya sea en términos de rentabilidad absoluta o medido contra un punto de referencia. Al usar SPP, niveles de confianza y valores de p pueden estimarse directamente utilizando el CDF.

Parámetro del sistema Permutación también estima el rendimiento a corto plazo y del peor caso

A pesar de que los desarrolladores de sistemas comerciales se centran de forma natural en el potencial de un sistema de beneficios a largo plazo, SPP también es útil para la estimación de las detracciones que debe soportar para alcanzar esos logros.

• Todos los datos de mercado se dividen en bloques de tiempo igual a la longitud del período de tiempo corto plazo elegido (t);

• Estos bloques de tiempo pueden solaparse con los bloques contiguos, dependiendo del marco temporal escogido para señales de trading, por ejemplo. por hora dentro de un día, o mensual en un año;

• El resultado es un número (m) de bloques de tiempo;

• Los pasos anteriormente mencionados 1 a través de 4 se llevan a cabo para todos (m) bloques de tiempo de forma individual;

Al igual que con la estimación de los períodos a largo plazo, la duración de los períodos de corto plazo depende de las preferencias del comerciante y los objetivos comerciales.

Así, si un sistema de comercio tiene ((n)) combinaciones de parámetros, en total (m x (n)) permutaciones de optimización se calculan a partir de un período de tiempo histórico t para generar una distribución de muestreo para cada ser métrica examinado durante el plazo corto plazo elegido. Al igual que con el estudio de rendimiento a largo plazo, el comerciante puede elegir cualquier número de métricas para estudio a corto plazo.

Distribuciones de muestreo del proceso de SPP corto plazo producen muestras mucho más individuales que tienen una variación superior a los generados por el proceso de SPP a largo plazo. Sin embargo, cada distribución tiene un plazo de tiempo más corto y por lo tanto representa un menor número de operaciones cerradas en cada muestra.

Así, el error estándar de cada muestra a corto plazo es mayor. Cuando aumenta el error estándar, la variación de la distribución muestral aumenta igualmente.

Armado con estas distribuciones de muestreo, un comerciante puede tomar decisiones de probabilidad impulsada sobre si se debe cambiar un sistema o no. El Primero, el comerciante decide en un nivel de probabilidad de que él o ella considera improbable aún tolerable como el peor de los casos, tal vez una 1% a 5% pérdida.

O, el comerciante puede determinar el peor de los casos a la vista del nivel de desempeño menos favorable-aún-más-tolerable. El CDF de la distribución muestral de corto plazo es examinado luego de acuerdo con el nivel deseado de rendimiento deseado.

Si el comerciante no puede o no tolerar la probabilidad indicada de pérdida, entonces él o ella no debe operar ese sistema. Así, Parámetro del sistema Permutación ofrece a los comerciantes con una herramienta objetiva de evaluación de riesgos y de gestión de riesgos.

¿Por qué funciona tan bien SPP

Parámetro del sistema Permutación funciona porque aprovecha la ley estadística respecto regresión a la media, en lugar de ignorarlo como la mayoría de otros métodos sistema de optimización hacen. También, SPP aprovecha la potencia de computación moderna para extraer y utilizar rápidamente la máxima cantidad de información de todos los datos de mercado disponibles.

Métodos de optimización tradicionales calculan las métricas de rendimiento de la única y mejor conjunto de oficios descubierto durante la optimización. Todavía, remuestreo aleatorio puede resultar en supuestos problemáticos y sesgo de minería de datos.

Mediante el uso de un gran número de combinaciones de valores de parámetros, SPP estima el efecto de la media-regresión. Usando todos los datos de mercado disponibles asegura que el sistema se expone a la más amplia gama de condiciones de mercado, y los resultados contienen el más pequeño error estándar posible.

En contraste con remuestreo aleatorio, cuando se utiliza SPP las variaciones aleatorias resultantes de cambios en las reglas de entrada y salida para las operaciones hipotéticas utilizando datos reales de mercado. Así, SPP representa los efectos de ambas operaciones realizadas, así como las operaciones azar-omitidos.

En otras palabras, Parámetro del sistema Permutación permite a los desarrolladores de sistemas de comercio exploran aspectos de un sistema que de otro modo permanecerían escondido todavía posible durante operaciones reales.

SPP abre nuevas puertas para los comerciantes mecánicas

Tradicionalmente, desarrolladores han construido sus sistemas de negociación de acuerdo con las estimaciones de rendimiento basados ​​en la optimización de un solo punto y medidas de significación estadística inferidos a partir de un número limitado de operaciones. Todavía, Parámetro del sistema Permutación ofrece a los comerciantes con distribuciones de muestreo más útiles de las métricas de rendimiento, y es responsable de todas las operaciones históricas, si están o no realmente ocurrieron.

SPP puede ayudar a los operadores predecir con confianza tanto de las ganancias a largo plazo, así como de disposición del crédito a corto plazo. Lo mejor de todo, que puede ayudar a los desarrolladores de sistemas de comercio cuantitativo evitar datos sesgo minera que les roba tanto su confianza y beneficios.

¿Qué métodos se utilizan para evitar la curva de ajuste de un sistema?

Fractales en Forex Trading

Fractales indican los niveles de soporte y resistencia naturales, que ayuda a identificar puntos de entrada y localizar puntos de stop-loss. Lo más importante, fractales ayudan a identificar tendencias y rangos.

Los fractales pueden utilizarse eficazmente en el mercado de Forex, especialmente con el poder de un sistema de comercio mecánica. Centrándose en el EUR / USD y GBP pares / USD moneda da los mejores resultados.

Un fractal es un modelo natural repetitivo

Un fractal es una forma o conjunto de patrones matemáticos auto-similares geométrica encuentra en la naturaleza. Cuando roto en pedazos más pequeños, formas fractales presentan la misma forma o características del objeto más grande.

En la naturaleza, formas fractales y los patrones se pueden observar en las cosas tales como el brócoli y muchos otros tipos de plantas, donde los floretes pequeños todavía tienen la misma forma general como la mayor «cabeza» del brócoli. Igualmente, muchas formas minerales y cristales exhiben patrones similares en ambas escalas grandes y pequeñas.

Los movimientos de precios en los mercados a menudo se cree que son aleatorias y caóticas. Todavía, Como con otras formas aparentemente aleatorias encuentran en la naturaleza, patrones fractales se pueden observar en los gráficos de precios de pares de divisas y otros activos. Movimientos de los precios de la divisa muestran ciertos patrones fractales repetitivas que pueden ser objeto de comercio rentable.

Fractales utilizados en el comercio de divisas pueden mostrar la misma forma a todas las escalas de tamaño, o pueden mostrar casi la misma forma a distintas escalas. En pocas palabras, en el mercado de Forex un fractal es un detallado, patrón de auto-similar que se repite, a menudo muchas veces más.

Es importante señalar que estos patrones fractales no son la regularidad, figuras geométricamente cuadrados que se encuentran en las estructuras artificiales; no tienen lados con factores incluso enteros. La característica distintiva de los fractales en el comercio de divisas y en otros lugares es su escala natural orgánico cuando se contrasta con figuras geométricas comunes.

Por ejemplo, duplicar la longitud de un lado de una plaza geométrica ordinaria escalará el área de esa cifra por cuatro, ya que la plaza tiene 2 lados, y 2 2 son cuatro. O, cuando se dobla el radio de una esfera geométrica, el volumen de las escalas a ocho, porque la esfera tiene tres dimensiones, y 2 3 = 8.

En contraste, cuando se duplican las longitudes de una dimensión de un fractal, el espacio contenido dentro de ese fractal escala hasta por un número que no es un número entero.

Dejando a un lado la descripción matemática y técnica de los fractales — En esencia, Yo los uso en el mercado de Forex para que mi sistema de comercio mecánica puede descomponer grandes movimientos de precios «desordenados» en vistas muy simples y altamente predecibles de las tendencias y las reversiones.

Una vez que estas tendencias son visibles, es fácil para mi sistema de comercio automatizado para tomar ventaja de ellos. En particular, He encontrado que las señales fractales en base a promedios móviles suavizadas (SMMAs) son muy valiosos para negociar cuando los utilizo junto con indicadores de impulso.

¿Cómo fractales ayudan con el mercado de Forex?

Fractales pronostican retrocesos en las tendencias actuales. Cuando se ve como un conjunto de barras de precios en un gráfico, el patrón más básico fractal contiene cinco bares o candelabros con estas características:

1. Cuando la barra más baja se coloca en la mitad de un patrón, y dos barras que tienen mínimos sucesivamente más altos se encuentran en cada lado de ella, esto señala el cambio de una tendencia a la baja a una tendencia al alza;

2. Cuando la barra más alta se sitúa en la mitad de un patrón, y dos barras que tienen máximos sucesivamente más bajas se encuentran en cada lado de ella, esto señala el cambio de una tendencia al alza a una tendencia a la baja;

Dicho de otra, cuando el patrón de divisas fractal muestra la más alta de alta en el centro, y hay 2 máximos más bajos situados a cada lado, señala un punto de inflexión bajista. Y, cuando el patrón tiene la baja más bajo en el centro, y hay 2 mínimos crecientes colocadas en cada lado, señala un punto de inflexión alcista.

Fractales son indicadores rezagados, por lo que un sistema de comercio mecánica no puede actuar sobre ellos hasta que son un par de bares en la reversión. Todavía, ya que la mayoría de los retrocesos significativos dura para varios bares, la tendencia general continúa el tiempo suficiente para que me la cambio.

Fractales funcionan mejor para el comercio de divisas cuando se utiliza junto con un indicador de momento. Junto con indicadores fractal, También utilizo un oscilador como el indicador CCI para facilitar entrar en una posición de compraventa de divisas tan pronto y de manera segura como pueda.

Indicadores de cocodrilo Fractal

Mi herramienta favorita fractal es el «indicador de cocodrilo,»Que es una herramienta de media móvil que depende de la geometría fractal y SMMAs. Este indicador con un nombre de fantasía fue introducido por operador senior Bill Williams alrededor 1995, y es comúnmente disponibles en el software MetaTrader.

Si estás utilizando MetaTrader, usted debería ser capaz de agregar fácilmente este indicador fractal haciendo clic en las pestañas del menú «Insertar,»entonces» Indicadores,»» Bill Williams,»y» Fractales «.

Líneas indicadoras de cocodrilo confirman la dirección y la presencia de una tendencia. Específicamente, el indicador Alligator consiste en 3 medias móviles suavizadas. Sobrepuesto en los gráficos de precios, estas líneas de balance representan la mandíbula metafórica «,»» dientes «y» labios «del cocodrilo.

Llevar la metáfora más, se puede decir que cuando el 3 líneas de balance se entrelazan o convergieron, el cocodrilo está durmiendo con su boca está cerrada. Esto indica que en particular el mercado de divisas está operando en un rango lateral.

Una vez que se forma una tendencia, el cocodrilo se despierta y comienza a «comer». El cocodrilo no es una quisquillosa; puede darse un festín de bien un toro o un oso. Una vez satisfechos, la boca del cocodrilo cierra y la criatura vuelve a dormir.

El indicador fractal Alligator muestra las tendencias de la siguiente manera: Cuando el precio se cotiza por encima de la boca del cocodrilo, I.E. la línea de equilibrio verde está sobre la línea roja que es sobre la línea azul, y tres se alinean, y apuntando hacia arriba, sin embargo, todavía por debajo de la línea de precios, este indicador señala una clara tendencia al alza.

A la inversa, cuando el precio se mueve por debajo de la boca del cocodrilo, y la línea azul está sobre la línea roja que es más de la verde, y los tres de las líneas de balance están por encima de la línea de precios, entonces el indicador señala una tendencia a la baja.

Finalmente, una vez que el mercado de Forex fractal Alligator ha saciado sí, el verde, líneas de balance de color rojo y azul convergen y se cruzan de nuevo, señalando el final de la tendencia. En ese punto, mi sistema de comercio mecánica toma ganancias, y luego comienza a ver la próxima oportunidad de compraventa de divisas fractal.

En breve, mi sistema de comercio mecánica filtra las señales fractales al afirmar que las reglas de compra se confirman sólo si señalan un valor por debajo de «dientes de cocodrilo» el en el patrón, lo que significa que el promedio centro.

Igualmente, mis reglas venta sólo se confirma si la señal por encima de los dientes del cocodrilo. También, Hago doble confirmar la validez de las señales de cocodrilo utilizando el oscilador CCI.

La fórmula Alligator fractal

Mandíbula del cocodrilo, a menudo representado como una línea azul, muestra una media móvil suavizada contiene 13 períodos; esta línea se mueve entonces 8 bares en el futuro;

Los dientes, representado con una línea roja, muestra una media móvil suavizada contiene 8 períodos, movido 5 bares en el futuro;

Los labios, representada como una línea verde, muestra una media móvil suavizada contiene 5 períodos, movido 3 bares en el futuro.

Reiterar, cuando las líneas de balance de color rojo y verde cruzan la línea azul, señala mi sistema de comercio mecánica de «vender». A la inversa, cuando las líneas rojas y verdes se cruzan bajo la línea azul, señala un «buy».

A los efectos de la programación un sistema de comercio mecánica para el mercado de Forex fractal:

  • n es el número de períodos
  • Alto((n)) es el precio más alto durante el periodo n
  • Bajo((n)) es el precio más bajo durante el período n
  • SMMA(Abecedario) es una media móvil suavizada en la que A es que los datos sean suavizadas, B es el período que se alisó, y C es el cambio en el tiempo-período

El sistema de comercio mecánica calcula las líneas de balance:

  • [Bajo((n)) + Alto((n))] / 2
  • SMMA (El precio mediano n, 13, 8) = Alligator mandíbula (la línea azul)
  • SMM (El precio mediano n, 8, 5) = cocodrilo dientes (la línea roja)
  • SMM (El precio mediano n, 5, 3) = cocodrilo labios (la línea verde)

Los mercados de divisas muestran muchas tendencias falsas. Eso es, a menudo una «tendencia» puede aparecer para comenzar, sin embargo, la acción del precio pronto se instala de nuevo en un rango lateral.

Al utilizar los fractales, mi estrategia identifica correctamente las tendencias reales y luego los sigue. Herramientas de Forex Fractal, como el cocodrilo ayudar a mi sistema de comercio mecánica llegar a través de desorden precio y se centran en la búsqueda y el comercio de las tendencias reales.

Mi método de negociación fractal basado en indicadores de cocodrilo

Aquí está la forma más simple de mi sistema de comercio fractal basado en indicadores de cocodrilo:

• Determinar el punto de entrada de acuerdo a cuando se entrelazan las líneas de balance de cocodrilo, I.E. el cocodrilo está «durmiendo» y cuando el oscilador CCI está indicando una condición de precio de sobrecompra;

• Ejecutar los nuevos pedidos con 2% del capital de la cuenta;

• Coloca una orden de stop-loss en exactamente 20 pips por debajo del punto de entrada;

• Establece un orden de salida para que se active cuando hay más de dos de las líneas de balance de cocodrilo cruzan los candelabros y / o cuando el oscilador CCI indica una condición de sobrecompra.

Otras formas de utilizar los fractales

Los fractales son una manera fácil de ver o confirmar las tendencias en cualquier marco de tiempo. Programo mi sistema de comercio mecánica para comprobar y ver si los fractales están mostrando bajos más bajos y máximos más bajos, o altos más altos y más bajos. Para mi comercio típico de divisas, Yo uso fractales basado en un día, una semana, y los plazos de un mes.

El más largo es el período de tiempo utilizado para generar la fractal, mayor será la fiabilidad de las señales que produce. También, el más largo es el período de tiempo, el menor número de las señales.

También, Programo mi sistema de comercio mecánica para calcular fractales con el fin de establecer un stop dinámico. Desde fractales muestran cambios en las tendencias, que funcionan bien para activar mi sistema de comercio mecánica para salir de las operaciones cuando las inversiones de muy corto plazo amenazan con comerse los beneficios de un comercio.

Comercio con los fractales y Fibonaccis

Más allá de utilizar el indicador Alligator fractal, herramientas fractales ofrecen una gran manera de confirmar las señales de Fibonacci. Me he dado cuenta que el mercado de Forex fractal funciona bien cuando se utiliza para los niveles de retroceso de Fibonacci.

Programo mi sistema de comercio mecánica para dibujar bandas de Fibonacci y calcular los fractales utilizando marcos de tiempo diario en los mercados de divisas como el EUR / USD y GBP / USD.

Entonces, Abro una posición cuando el precio toca la banda de Fibonacci más lejano, sin embargo, sólo después de que mi sistema de comercio mecánica ve que un diario (D1) se ha producido la señal fractal. El sistema de comercio mecánica sale del comercio cuando se produce una reversión fractal D1.

Al utilizar herramientas de Fibonacci, fractales ayudan copas en forma de puntos y el fondo con gran precisión. Esto me da la confianza para comerciar a nivel Fibonacci derecho. Es fácil – Mi sistema de comercio mecánica simplemente busca el parámetro diario fractal.

Consideraciones generales al utilizar fractales

Para volver a verificar las señales generadas a partir de los indicadores de fractales, mi sistema de comercio mecánico utiliza otros indicadores como el oscilador CCI confirmar señales fractales antes de operar. Y, Como con cualquier tipo de método de negociación, utilizar medidas adecuadas de gestión de riesgos para garantizar que detracciones son razonables.

Fractales se pueden trazar en múltiples marcos de tiempo y se utilizan para confirmar el uno al otro. Una regla sencilla es solamente comercial a corto plazo fractal señales en dirección a largo plazo señales fractal, desde fractales a largo plazo son los más fiables. Utilice otro indicador para la seguridad tales como el oscilador CCI para confirmar la señal de.

La ayuda de cocodrilo y otras herramientas de fractales

Fractales ofrecen un conjunto de potentes herramientas que puede utilizar para fortalecer sus ganancias. Dado que los sistemas de comercio mecánicos son capaces de calcular los valores de fractales y actuar en forma rápida, hay un montón de oportunidades de comercio basado en fractales.

Mi favorito personal es el indicador Alligator, todavía fractales también funcionan bien con los indicadores de Fibonacci y otras estrategias de negociación. De hecho, herramientas fractales disfrutar de un relativamente pequeño grupo de seguidores devotos todavía entre los comerciantes de éxito.

Hay un montón de artículos acerca de fractales, así como comerciante discusiones sobre la base de forex fractal éxito comercial si desea explorar el tema más.

¿Cómo se utiliza fractales en su comercio? Comparte tus opiniones sobre fractales debajo.

Forex Swing Trading Con un EMA de 34 días Victorias de mercado sin tendencia

Swing trading de Forex es un método de negociación mecánico que cosecha las ganancias derivadas de los pares de divisas más períodos de uno a varios días. Algunas estrategias de swing trading forex producen resultados Mmm en los mercados sin tendencia. Todavía, He encontrado que una estrategia basada en 34 días las medias móviles exponenciales funciona bien, incluso durante mercados laterales basados ​​en límites.

Con la estrategia de comercio de swing de divisas se describe a continuación, Yo uso mi sistema de comercio mecánica para aprovechar las tendencias y patrones de los precios a corto plazo que puede ser que de lo contrario se pierda.

El Primero, permítanme definir el término «swing trading de divisas.» Significa comercial basada en el corto plazo de los precios ‘columpios. «El precio del par de divisas se mueve hacia atrás y hacia adelante entre» puntos de oscilación,»Que son los puntos de inflexión dentro de un rango de precios general o canal.

La dirección de la operación oscilación puede ser largo o corto. Las posiciones de negociación de swing Forex se suelen celebrar durante un período más largo que un día el comercio, pero por menos tiempo que comprar y mantener las estrategias que implican mantener posiciones durante semanas o meses.

Swing trading Forex ofrece una estrategia ideal de venta mecánicas para los comerciantes independientes como yo, ya que mi sistema de comercio de algo puede reconocer y aprovechar los movimientos de precios a corto plazo con mayor eficacia que los grandes comerciantes institucionales rápidamente posible.

Los fundamentos del swing trading forex

Aunque algunos operadores aplican el comercio de swing a las poblaciones, en mi experiencia swing trading forex es la forma perfecta de comercio de swing.

Y, swing trading forex es mejor que el día de comercio o el comercio de tendencia a largo plazo. Aquí está mi razonamiento: Aunque el día de comercio puede ser bueno para la gestión de riesgos ya que el comerciante no mantiene posiciones durante la noche, también limita el potencial de ganancias, Puesto que el precio de grandes movimientos pueden ocurrir durante la noche.

El comercio de tendencia puede capturar los beneficios de los movimientos de precios a largo plazo, sin embargo, también pone el operador en posición de enfrentar detracciones preocupantes a la espera de la continuación de una tendencia esperada.

Swing trading Forex ofrece lo mejor de ambos mundos: Tiene las ventajas de comercio de tendencia y el comercio de día, pero sin los inconvenientes de cualquiera de los métodos. La naturaleza de veinticuatro por hora de los mercados de divisas es ideal para el comercio de swing.

Con mi sistema de comercio mecánica, Disfruto de un gran compromiso entre los dos extremos del día de comercio y el comercio de tendencia. Me parece tendencias a corto plazo en los mercados de divisas, ellos montar a la rentabilidad, entonces salgo de mi posición correcta cuando los extremos se mueven los precios.

Mi sistema de comercio mecánica cosecha pequeños pero consistentes ganancias que suman en el tiempo. Incluso en un mercado aparentemente-sin tendencia, Todavía puedo tener éxito.

Mis operaciones se basan en el análisis automático de datos en tiempo real, y mis algos comerciales proporcionan ejecuciones comerciales súper rápidas. Lo mejor de todo, mis decisiones comerciales se basan en parámetros objetivos en lugar de confiar en mis emociones sobre un determinado mercado.

Reglas de swing trading de Forex

Sabiendo los mejores puntos de entrada y salida es la clave para el comercio de swing de divisas con éxito. A través de la magia de un sistema de comercio mecánico que utiliza los mejores indicadores y algoritmos eficaces, No necesita tener tiempo perfecto.

Swing trading de Forex puede basarse en un simple conjunto de reglas, o usted puede programar su sistema de comercio mecánico para utilizar un conjunto algo más sofisticado de reglas, como yo.

En el comercio de swing de divisas, mi sistema de comercio mecánico utiliza un conjunto de reglas e indicadores matemáticos para compra y venta de pares de divisas. Al confiar en mi sistema de comercio mecánica en lugar de comercio manual, Disfruto varios beneficios.

Entre los enfoques más simples son las que miden el precio de un par de divisas mediante el uso de 3 diferentes promedios móviles basados ​​en precios de cierre.

El sistema de comercio mecánica está programado para operar en el par de divisas «de largo», cuando los 3 medias móviles se alinean en una dirección ascendente. Igualmente, el par de divisas se cotizan «corto» cuando el 3 medias móviles se dirigen hacia abajo.

¿Cómo mis obras de estrategia swing trading forex

Yo uso una estrategia de comercio de swing de divisas que me permite tomar ventaja de manera justa a corto plazo los movimientos de precios, para que pueda beneficiarse incluso en un mercado sin tendencia global. Tengo una estrategia fiable y confiable línea de tendencia-ruptura a corto plazo, y se puede cosechar un buen número de pips desde el comercio típico ganador.

El truco es utilizar la mejor longitud de marco de tiempo para las medias móviles, así como el tipo de media móvil. En lugar de utilizar una media móvil simple (MA o SMA), Programo mi sistema de comercio mecánica usar un promedio móvil exponencial (EMA).

La EMA es similar a la MA ordinaria, excepto que da más peso a los datos más recientes. Hago esto porque la EMA reacciona más rápidamente a los últimos cambios de precios que la simple MA hace.

Este tipo de media móvil me permite ganar en los mercados que aparecería sin tendencia durante períodos más largos de tiempo.

Algunos comerciantes utilizan ya sea a 12 días o de 26 días EMA, especialmente para crear indicadores como el popular movimiento de convergencia divergencia promedio (MACD) indicador, o un oscilador porcentaje precio (PPO). Y, en comparación, los EMAs de 50 días y 200 días a menudo se utilizan para señalar los cambios en las tendencias de precios a largo plazo.

En lugar, para mi swing trading forex utilizo la EMA de 34 días (también llamado 34ema) porque he encontrado que ofrece la mejor manera de determinar la dirección a corto y medio plazo la tendencia en los mercados de divisas.

Por supuesto, se puede experimentar en el back-testing diferentes períodos de tiempo en sus propios mercados elegidos. Intentar 7-, 14-, 25-, o de 50 días EMAs para ver si funcionan mejor para su par de divisas en particular. Todavía, según mi larga investigación, para mí un 34ema funciona mejor.

Mis reglas «comprar» para el comercio de swing de divisas

Usando mi sistema de comercio mecánica, Entro en el comercio de swing de divisas justo después de una ruptura en la línea de tendencia. Sobre la base de la EMA de 34 días, mi sistema de comercio mecánica relojes para una recuperación de los precios o retirada. Entonces, tan pronto como ese rally o pullback tambalea, mi sistema de comercio mecánica ejecuta el comercio.

Así, estos son los pasos que uso. Puedo programar mi sistema de comercio mecánica, de manera que lo hará:

1. Esté atento a un rompimiento a la baja de la línea de tendencia;
2. Confirme que el precio se mueve por encima de la EMA de 34 días (34la madre);
3. Después de la ruptura de línea de tendencia a la baja, ver a los máximos de los precios de los candelabros posteriores;
4. Esperar a ver la señal candelero; que será la vela con un alto que es inferior a la de la vela anterior alta;
5. Si la alta de la vela es violada, mi sistema de compra de inmediato a precio de mercado;
6. O, mi sistema puede ejecutar una orden de compra-parada a pocos pips en el alto de la señal; candelero; de esa manera, si el precio viola su alto, mi orden será ejecutada;
7. Si mi orden de compra-parada no se activa, y si los candeleros siguen marcando máximos más bajos, mi sistema mueve el precio de la orden de compra de ventanilla única para la alta sucesivamente inferior en cada vela que las formas; eventualmente, el precio se moverá hacia arriba y disparar mi pedido.

A los efectos de la gestión de riesgos durante el comercio de swing de divisas, mi sistema de comercio mecánica coloca automáticamente una orden stop-loss a pocos pips por debajo del mínimo de la vela que desencadenó mi pedido.

Me paseo corto plazo columpio, luego cosechar los beneficios y gestionar los riesgos, como se describe más adelante en este artículo.

Mis reglas «vender» para el comercio de swing de divisas

Las reglas de «vender» para mi forex sistema de comercio oscilación son exactamente lo contrario de las reglas «comprar». Uso de la 34ema como indicador principal, mi sistema de comercio mecánico:

1. Esté atento a una ruptura al alza de la línea de tendencia;
2. Confirme que el precio está por debajo de la EMA de 34 días (34la madre);
3. Después de la ruptura, monitorizar los niveles mínimos del precio de los candelabros;
4. La señal de candelero será la que tiene un bajo que es más alto que el de vela anterior baja; cuando se rompe bajo de la vela, mi sistema de comercio mecánica vende inmediatamente a precio de mercado;
5. Alternativamente, mi programa de comercio de swing de divisas puede establecer una orden de compra-stop sólo un par de pips por debajo del mínimo de la vela de señal, por lo que si las brechas de precios que baja, mi orden se ejecuta.

Y, ya que una buena gestión de riesgos es esencial para la supervivencia en el comercio de swing de divisas, mi sistema de comercio mecánica fija una orden stop-loss justo sobre el alto del candelero que desencadenó mi orden de entrada.

Ajuste de los objetivos de beneficios y el manejo de las ganancias en el comercio de swing de divisas

Swing trading Forex funciona mejor para mí cuando yo no soy codicioso. Algunos comerciantes, especialmente aquellos cuyo comercio estrategias son sólo rentables durante grandes movimientos, tratar de apretar demasiado de cada comercio. Al hacerlo, a menudo el riesgo de perder todos los beneficios de que el comercio.

Tengo una filosofía diferente. Dado que los mercados son a menudo de lado sin tendencia o comerciales durante largos períodos de tiempo, Tengo un montón de oportunidades comerciales. Yo no tengo prisa para hacer una «matanza» en cada operación. Prefiero ganar una pequeña cantidad de muchos oficios, ya que hay menos riesgo de mí de esa manera.

Cuando el comercio va en dirección a mí y yo estoy en la zona de beneficios, Me encierro en mis ganancias mediante la programación de mi sistema de comercio mecánico para utilizar trailing stops que se mueven a lo largo de un poco por detrás del precio actual.

Yo uso mi sistema de comercio mecánica para establecer el trailing parada a pocos pips por debajo o por encima de cada una de las inmersiones sucesivas y se eleva durante el comercio de swing de divisas. Mis algoritmos de divisas eligen las paradas que se arrastran sobre la base de los soportes y resistencias de muy corto plazo.

Al establecer trailing stops esta manera, Normalmente me evitar ser detenido antes de tiempo. Si la tendencia de corto plazo continúa, A menudo puedo montarlo durante varios días.

Y, Siempre tengo un montón de oportunidades comerciales, así que no me siento presionado a permanecer en un comercio marginal que se vuelven contra mí.

Ventajas y gestión de riesgos de swing trading forex

Yo uso las líneas de tendencia a corto plazo y el comportamiento del precio con gran ventaja. Cuando se rompe la línea de tendencia de precios a través de su, por lo general es una señal de que la tendencia está cambiando. Mi sistema de comercio mecánico me ayuda a entrar en un nuevo oficio al comienzo de la nueva tendencia.

Mi 34 días estrategia swing trading forex EMA me da un montón de ventajas, siempre y cuando me las arreglo riesgos apropiadamente. Esta estrategia me permite el comercio con la tendencia a corto plazo, evitando los grandes detracciones que algunos comerciantes experiencia al tratar de seguir las tendencias a largo plazo.

Mi 34 días estrategia swing trading forex ofrece una ventaja crítica en la mayoría de las estrategias de comercio de swing de divisas. Desde las medias móviles se están quedando esencialmente indicadores, elegir el período de tiempo adecuado es la clave del éxito.

Muchas estrategias de divisas se basan en promedios móviles simples o promedios a largo plazo en movimiento. Así, por lo general un mal desempeño en los mercados sin tendencia. Todavía, mi estrategia EMA de 34 días utiliza un período de tiempo que es más eficaz que los períodos más largos MA.

Para poder disfrutar de las ventajas de mi sistema, Debo gestionar los riesgos apropiadamente. Total, los riesgos de swing trading forex son comparables con cualquier otro tipo de comercio especulativo.

En los mercados que son completamente sin tendencia durante los períodos de tiempo más cortos, que es importante para mí para que mis detener las pérdidas son bastante estrecho. Por otra parte, durante los mercados alcistas o bajistas swing trading de divisas puede ser aún más rentable.

A veces, el mercado va a hacer un movimiento brusco en un período tan corto de tiempo que los «puntos de swing» no serán detectados por mi sistema de comercio mecánica. Gap-up o hueco hacia abajo los brotes pueden ocurrir tan rápidamente que mi sistema de comercio mecánica no es capaz de responder de manera efectiva.

Todavía, mediante el uso de la EMA de 34 días, Normalmente soy capaz de participar en la mayoría de los movimientos del mercado, evitando al mismo tiempo las señales falsas en una tendencia definida en general o de mercado de lado.

34-días EMA es el mejor indicador de swing trading forex para mí

Para mí, utilizando un indicador EMA de 34 días es la mejor base para mi forex el comercio de swing. Lo he utilizado para desarrollar y afinado una estrategia ganadora para mi sistema de comercio mecánica. Me ofrece «lo mejor de ambos mundos», y funciona incluso en los mercados que puede aparecer sin tendencia a plazos más largos o más cortos de las medias móviles.

Y, Yo no soy el único operador que utiliza una estrategia EMA de 34 días en los mercados de divisas. Durante los últimos dos años ha habido algunos investigación sobre forex trading utilizando 34ema como un indicador del oscilación, así como un montón de artículos y el comerciante charla sobre este tipo de estrategia.

Si usted es un comerciante serio forex, y eres un poco frustrado por los mercados que parecen sin tendencia, Le sugiero que pruebe una estrategia 34ema para su swing trading forex.

Curvas Coppock : Línea Recta al éxito comercial

Curvas Coppock, a veces llamado indicadores Coppock o indicadores TRENDEX, son un tipo de indicador que ofrece a los operadores quant una base sólida sobre la que construir un sencillo sistema de comercio mecánica pero exitosa.

Como se describe en más detalle más adelante, Yo uso Curvas Coppock en mi sistema de comercio mecánica para generar señales de trading en el S&P 500 o cualquier otro índice de alta liquidez. Curvas Coppock también funcionan bien para iShares comerciales y ETFs.

¿Qué es una curva Coppock?

Curvas Coppock son un indicador de momento. Con el tiempo, oscilan encima y por debajo de cero. El indicador Coppock Curve fue descrita por primera vez en 1962 por el economista y empresario Edwin Coppock. De hecho, funciona tan bien que la Asociación de Técnicos de Mercado (MTA) reconocido Dr.. Coppock con un premio por su trayectoria en 1989.

Su valor reside en que muestra el comienzo de los cambios a largo plazo en la evolución de los precios de las acciones y los índices, especialmente al comienzo de una tendencia al alza. Este indicador también puede ser señal de los fondos de los mercados de futuros y de divisas, sin embargo, he encontrado que es menos fiable que hay.

Aunque usted puede programar sus algoritmos de comercio mecánicos para generar señales de comercio basado en este indicador en cualquier marco de tiempo, Me suelen utilizar con gráficos mensuales a través de una amplia gama de acciones e índices mercados. Todavía, los comerciantes activos sin duda puede utilizar Curvas Coppock con períodos de tiempo diarios o incluso cada hora.

Específicamente, Yo uso Curvas Coppock para generar «comprar» señales en la parte inferior de los mercados bajistas. Este indicador es especialmente bueno para distinguir entre jugadas oso y fondos reales de mercado.

Este es un indicador de seguimiento de tendencia, por lo que no muestra precisamente una parte inferior del mercado. En lugar, me muestra cuando un fuerte, rally alcista se ha establecido con seguridad suficiente para comerciar con confianza.

Lo mejor de todo, en mi experiencia los oficios de señales basadas en Coppocks Las curvas son bastante resistentes a shakeouts y señales falsas. Curvas Coppock son lentos, pero que están a salvo.

Curvas Coppock señalan el final de un «período de luto»

Como telón de fondo, vale la pena señalar que la idea original que llevó Dr.. Coppock para desarrollar su indicador se basa en el ciclo natural de la vida, muerte, y el duelo antes de regresar a la vida nueva de nuevo.

Pensó que la marcha ascendente normal de los mercados de valores (y por lo tanto los índices bursátiles) era como la parte «vida» del ciclo, que por supuesto fue seguido por la «muerte», es decir, el período de caída de los precios durante un mercado bajista.

Dr. Coppock estaba particularmente interesado en el cálculo de la duración del período de «luto» de un mercado de valores, después de lo cual sería seguro volver a entrar en el mercado «de largo» de nuevo. Lógicamente, este punto de entrada al final del período de luto representaría el comienzo de la siguiente tendencia alcista a largo plazo.

La historia apócrifa dice que le pidió a los obispos en una Iglesia Episcopal locales, uno de sus clientes de inversión, cuánto tiempo la gente suele pasar en el duelo ante duelos. Se le dijo que el luto humano requiere típicamente entre 11 a 14 los meses, por lo que aquellos eran los valores que adoptó en su ecuación original para determinar cuándo precios de las acciones empezarían a subir de nuevo.

Curvas Coppock se utilizaron por primera vez como indicadores a largo plazo con base en tablas mensuales. Por supuesto, las señales generadas con plazos mensuales son bastante poco frecuentes. Todavía, porque uso Curvas Coppock al comercio una variedad de mercados, Recibo un montón de señales de operación.

En particular, el plazo mensual es muy fiable para la acción y el índice de comercio. Los estudios han demostrado que, desde 1920 en el U.S. los mercados de valores, Curvas Coppock han generado señales ganadoras con cerca 80% frecuencia.

Hoy en día, con la rápida rotación en los mercados modernos, parece que los ciclos comerciales se han convertido en más rápido. Además de los plazos mensuales, algunos comerciantes han encontrado que los marcos de tiempo diarios funcionan muy bien en la generación de señales de éxito Coppock Curve.

Un comerciante puede programar un sistema de comercio mecánica para reconocer y responder a las señales sobre la base de un marco de tiempo diario o por hora, aunque los parámetros de negociación del algo adicional, debe añadirse a reducir la posibilidad de overtrading.

Si desea utilizar Curvas Coppock para generar señales en los marcos de tiempo más cortos, usted podría experimentar con su sistema de comercio mecánico usando una variedad de «períodos de luto» marca de sentido para su mercado en particular.

Cómo calcular las curvas Coppock

El indicador Coppock se basa en tres variables: Una tasa de corto plazo del cambio (abreviado como ROC), y un plazo más largo algo ROC. Las curvas de Coppock son desarrolladas mediante el uso de la media móvil ponderada (WMA) derivados de los períodos de tiempo escogido de un índice determinado mercado.

La ecuación clásica se señala en palabras:

Coppock Curve = El 10 período de WMA de un 14 período de la República de China, más un período de 11 ROC

O, como una fórmula para la programación:

Curva de Coppock = WMA[10] de (ROC[14] + ROC[11])

Cuando ROC = [(Hace Cerrar n periodos – Cerrar) / (Hace Cerrar n periodos)] * 100

Donde n es el número de períodos de tiempo.

En el escenario clásico, 11 y 14 períodos de tiempo. Asegúrese de hacer cálculos separados ROC.

Como se puede ver, la configuración básica es muy simple – Sobre una base móvil, Programo mi sistema de comercio mecánica para calcular el porcentaje de variación de un índice determinado (decir la S&P o DJIA) desde hace catorce meses.

Entonces, mi programa de comercio mecánica calcula el cambio porcentual en el mismo índice de once meses atrás. Siguiente, el sistema de comercio mecánica suma los dos cambios porcentuales diferentes. Entonces, se calcula un promedio móvil ponderado de 10 periodos del total anterior.

Es importante tener en cuenta que puede utilizar diferentes períodos de tiempo para los cálculos de la República de China y los cálculos WMA. A veces programo mi sistema de comercio mecánica a utilizar el clásico 11- y períodos de tiempo de 14 meses para la República de China durante el uso de los plazos para la AMM, que son más cortos que el período de 10 meses clásico.

Así, A menudo utilizo utilizando a 2 meses o 3 meses WMA (en lugar de 10 los meses) mientras que el ROC se calcula utilizando la 11- y los precios de 14 meses.

O, usted puede modificar su sistema de comercio mecánica a emplear períodos de tiempo más cortos para algunos o todos los cálculos, I.E. utilizar a diario o los precios por hora en lugar de los gráficos de precios mensuales. Genera más señales, pero en mi experiencia son menos confiables a menos que añadir filtros adicionales, como se discute más adelante.

También, usted puede añadir adornos adicionales para satisfacer sus propias necesidades. En cualquier evento, el método general sigue siendo la misma. Al trazar los insumos básicos, verás que la salida es un arco bastante suave, de ahí el nombre de este indicador.

En cualquier evento, la clásica ecuación Coppock Curva para la programación de un sistema de comercio mecánica se puede plantear como: La suma de la tasa de 14 meses de cambio y la tasa de 11 meses de cambio, con suavizado mediante la aplicación de un promedio móvil de 10 meses ponderado.

El Coppock Curve «comprar» señal

En Curvas Coppock, la línea de cero es el gatillo. Cuando la línea de precios se eleva desde debajo de la 0 línea que señala una oportunidad de compra de bajo riesgo. Mi sistema de comercio mecánica realiza una compra cuando el indicador Coppock es primero por debajo 0, luego se dirige hacia arriba desde la artesa.

Dado que este es más eficaz como un indicador alcista, Ignoro lo contrario («Vender») señales. Todavía, algunos comerciantes, especialmente aquellos que utilizan marcos de tiempo cortos, utilizar Curvas Coppock con sistemas de comercio de algo para generar señales de venta y ejecutar operaciones que se cierran las posiciones largas. Los comerciantes activos pueden ambos oficios largos estrechos y cortos abiertos cuando el Coppock curva cruza por debajo de la línea de cero.

La siguiente figura muestra la clásica estrategia de comercio Coppock Curve usando períodos mensuales. La señal de compra se produjo en 1991. La señal de venta llegó diez años después, en 2001. Tenga en cuenta que este marco de tiempo largo me ayudó a evitar la caída de la tarde 2001 y 2002.

La siguiente señal de compra se produjo en 2003 y la señal de venta estaba en 2008. Esto me ayudó a escapar de la caída de 2008 y en 2009. Nota, también que el actual «comprar» posición, señalado a principios de 2020, sigue siendo abierto, por lo menos hasta la fecha de esta carta.

El Coppock curva S en una&P 500 gráfico mensual

Siguiente, los comerciantes más activos aquí está una captura de pantalla que muestra la estrategia aplicada con períodos de tiempo más cortos, como se muestra en un diario S&P 500 tabla. Por supuesto, muchas más señales se generan, aunque en general son menos propensos a ser ganadores.

Coppock Curva en un diario S&P 500 tabla

Es importante destacar que, el más largo es el período de tiempo, la más segura la señal de compra. Desde que mi sistema de comercio mecánico basado en indicadores Coppock es un sistema de seguimiento de tendencias, No me capturo necesariamente las ganancias inmediatas desde el momento exacto de un cambio de tendencia. En lugar, mi sistema de comercio mecánico me «largo» se pone justo antes del comienzo de un avance rentable en un mercado alcista.

Ajuste y filtrado de las señales a partir de curvas Coppock

He encontrado Curvas Coppock ser altamente fiable cuando se utilizan durante periodos de tiempo mensuales. En mi experiencia, usando semanal, períodos de tiempo diarios o por hora por lo general significa que mis entradas y salidas no son tan «apretado» como quisiera, lo que significa que no me capturo todas las ganancias que esperaba, y también tengo más pérdidas.

Sin embargo, los comerciantes activos pueden disminuir las variables de la República de China, que tiene el efecto de aumentar la velocidad de fluctuación en Curvas Coppock y por lo tanto va a generar más señales de trading. Por supuesto, a pesar de que los plazos mensuales son mis favoritas, un comerciante muy largo plazo también podría aumentar los períodos de tiempo ROC para frenar las fluctuaciones aún más, generando así un menor número de señales.

Como he dicho anteriormente, con el fin de recibir señales de entrada anteriores, Yo suelo disminuyo la AMM hacia abajo desde 10 los meses, a veces 6 los meses, y, a menudo a tan poco como 2 los meses. Programando mi sistema de comercio mecánico cuidadosamente con sólo el período WMA derecho, y el filtrado de las señales de, Maximizo mi rentabilidad en un mercado determinado.

Si desea utilizar Coppock indicadores de negociación activo, Recomiendo que se filtran las señales de comercio generados por su sistema de comercio mecánica de modo que sólo se aceptan cambios que están en la misma dirección que la tendencia dominante actual. Encontrarás esta estrategia de venta mecánicas para ser el más rentable, ya que se puede evitar muchas operaciones perdedoras filtrando las señales.

¿Qué mercados mostrar curvas Coppock fiables?

Yo uso mi sistema de comercio mecánica curva de potencia Coppock al comercio una gama de índices, especialmente los que se basan directamente en las poblaciones, tal como:

  • Promedio Industrial Dow Jones
  • S&P 500
  • NASDAQ Composite
  • EURO STOXX 50
  • FTSE 100
  • Nikkei 225
  • Hang Seng

También, si usted está centrado en EFT usted encontrará que un sistema de comercio mecánico usando Curvas Coppock le permitirá coger el comienzo de las tendencias en nichos de mercado específicos, tales como la biotecnología, energía, y acciones internacionales o regionales nichos.

La clave es asegurarse de que el comercio sólo los índices de líquidos. De otra manera, puede correr el riesgo de ser sacudido durante «falsos» los cambios de tendencia.

Curvas Coppock Trading en índices no participativos

También, en aras de la diversificación y para evitar problemas con la correlación, También programo mi sistema de comercio mecánica de detectar y comercio Curvas Coppock en índices no participativos, así. De nuevo, Me concentro en mercados que tengan suficiente liquidez.

Hay algunos índices no participativos rentables, incluyendo iShares y ETFs, que pueden ser objeto de comercio a través de indicadores Coppock:

  • Bloomberg EE.UU. Índice de Bonos del Tesoro
  • Bloomberg Canadá Bond Index Soberano
  • Bloomberg U.K.. Índice de bonos soberanos
  • Bloomberg EE.UU. Índice de Bonos Corporativos
  • Bloomberg Bond Index GBP Grado de Inversión Europeo Corporativa
  • Bloomberg Bond Index euros Grado de Inversión Europeo Corporativa
  • Bloomberg Bond Index JPY Investment Grade Corporate
  • iShares Barclays 7-10 Año Bond Fund Tesoro
  • iShares Barclays 20 Año Bond Fund Tesoro
  • Schwab Corto Plazo U.S. ETF Tesoro
  • Vanguardia de los bonos gubernamentales a corto plazo ETF
  • PIMCO 1-3 Año U.S. Índice Tesoro ETF

He visto señales fiables de Curves Coppock cuando el comercio de todos los índices no participativos mencionados anteriormente. Como siempre, la clave está en utilizar un sistema de comercio mecánica sólo en los mercados de gran liquidez, de manera que los algoritmos son razonablemente seguros de que una señal confirmado es legítimo antes de negociarlo.

Curvas Coppock muestran una línea recta hacia el éxito

En los últimos años, Curvas Coppock han estado dibujando renovado interés de los comerciantes que están dando vuelta una vez más a esta herramienta comercial probada y verdadera. Ver, por ejemplo, estos reciente menciones de indicadores Coppock en la prensa financiera: Jay en los mercados, y la seguimiento artículo, así como en diversos reflexiones comerciante.

En resumen, Puedo decir que Curvas Coppock que pueden conducir directamente al éxito, siempre y cuando usted tiene la paciencia para dejar que su sistema de comercio mecánico haga el trabajo por usted. Si utiliza la duración de los períodos de tiempo variables de «que son los más apropiados para sus mercados elegidos, usted debe hacer muy bien con curvas Coppock.

Gap Trading Hecho Fácil

Comercio Gap con un sistema de comercio mecánica ofrece a los operadores independientes un método relativamente fácil de sacar provecho de mercado repentinos movimientos.

Las lagunas se ven a menudo en los mercados de valores y de fondos. Son algo menos común en los mercados de divisas, que suelen ser más líquido y operación de la noche.

En el comercio de acciones gap, fondos, futuros y divisas, un precio «brecha» se refiere al espacio abierto se ve en un gráfico cuando el precio se mueve bruscamente hacia arriba o abajo sin comercio de apreciable en entre los puntos de precio.

En su forma más simple, comercio brecha implica la compra basa en la aparición de una brecha en marcha, y la venta en el otoño de una brecha hacia abajo. Dicho de otra manera, comercio brecha significa que compra cuando un precio se mueve más allá de la alta del plazo anterior sin que el comercio a través de alta. Igualmente, comercio brecha significa venta / cortocircuito cuando el precio se mueve por debajo del bajo del plazo anterior sin tocarlo.

Yo uso los sistemas de comercio mecánicos para programar mi camino hacia el éxito comercial brecha siguiendo algunas reglas básicas brecha de comercio y Algo estrategias de negociación.

¿Por qué las brechas comerciales ocurren?

Las lagunas se pueden producir por una variedad de razones, tales como la compra repentina o la presión de venta, sobre todo por los grandes jugadores. Y, que pueden resultar de anuncios de ganancias o noticias fundamentales. De hecho, lagunas pueden seguir cualquier cambio repentino en la percepción de los inversores acerca de una acción, fondo, futuro o moneda.

Una brecha puede ocurrir ya sea por razones fundamentales o técnicos. Por ejemplo, si una empresa en particular anuncia ganancias más altas de lo esperado, su brecha de mayo de precio de las acciones durante la próxima sesión de negociación, si no durante la noche. Igualmente, noticias corporativas desfavorable puede provocar un hueco a la baja.

O, una acción, fondo o futuro estableciendo un nuevo record histórico o largo plazo brecha alta hasta mayo por razones técnicas. Eso es, un movimiento de precios más allá de cierto punto puede desencadenar los programas de compra de las entidades, qué sentido esos nuevos máximos y estimular aún más la compra.

Igualmente, unas acciones o fondos cuyo precio se mueve por debajo de un punto de umbral pueden desencadenar fiebre de los inversores por las salidas y así impulsar su precio más hacia abajo. Lagunas de Down tienden a acelerar más intensamente que las brechas alza.

Y, en los mercados de divisas, cualquier informe o otras noticias puede ampliar en gran medida la propagación de oferta y demanda. Esto crea una brecha negociables ya sea hacia arriba o hacia abajo.

En todo caso, se puede programar un sistema de comercio mecánica para reconocer y responder de manera rentable para el comercio de brecha.

Clasificación de las brechas comerciales

Para fines de estudio, brechas se suelen clasificar como uno de los cuatro tipos enumerados a continuación. Es importante recordar que estas clasificaciones serán confirmadas sólo en retrospectiva, después se ha producido la brecha.

Una vez que he visto el movimiento de seguimiento, estas etiquetas son útiles para la categorización que se ha producido el tipo de brecha. Estas clasificaciones me ayudan a entender mejor cómo una determinada población, fondo o moneda reacciona bajo ciertas condiciones del mercado.

Afortunadamente, cuando se utiliza un sistema de comercio mecánica para el comercio brecha que no necesito saber qué va a pasar después de la brecha, sólo las circunstancias que surgen justo antes de la brecha.

Gaps comunes se definen como las lagunas que no pueden ser calificadas de otra manera en términos de poner fin a una tendencia y comienza otra. Son muy «común,»De ahí el nombre. En general, son sin complicaciones y simplemente representan una diferencia de precios no explicada de un día para otro. El volumen durante una brecha común suele ser baja y este tipo de brecha es generalmente «llena» de forma rápida. (Skip.)

Lagunas Agotamiento suceder en o cerca del final de un precio de largo o fuerte de cara o caída de los precios. Señalan un empujón final hacia nuevos máximos o nuevos mínimos antes de que el movimiento de los precios se invierte o empieza a moverse hacia los lados. Para mí, que son una advertencia de que el movimiento reciente es en su extremo.

Agotamiento lagunas se caracterizan por un mayor volumen y la diferencia de precio de ancho entre el precio al cierre del día anterior y el precio de apertura del día siguiente. Usando mis estrategias de negociación gap, que es bastante fácil para mí al comercio y se benefician de este tipo de brecha. Un mayor volumen es la clave para el reconocimiento de ellos.

Lagunas de continuación puede surgir en medio de cualquier tendencia de los precios. A veces también se denominan como «lagunas de medición» o «lagunas fugitivos.» Brechas de continuación a menudo suceden alrededor de la punta de una fuerte tendencia a medio camino.

Yo los interpreto como muestra de que en un día determinado un número excepcionalmente elevado de los compradores o vendedores optó por trasladarse dentro o fuera de sus posiciones. Tal vez representan los compradores que no recibieron a bordo de la tendencia anterior, pero que ahora están acumulando en.

También, este tipo de brecha muestra superior a la media de volumen durante e inmediatamente después de la brecha. Todavía, el volumen general no es aún tan alto como lo sería con un gap de agotamiento.

Gaps de ruptura ocurrir en la realización de un patrón de tendencia o un gráfico. Marcan el inicio de una nueva tendencia. Gaps de ruptura ofrecen grandes oportunidades comerciales brecha para mí. Desde un punto de vista técnico, que se producen cuando un precio se las arregla para salir de su rango de cotización a medio plazo – por ejemplo un período de varias semanas — o un área de la congestión.

Un área de congestión representa una zona entre la resistencia y el apoyo. Para salir de una zona de congestión, una acción, fondo, futuro o moneda deben recibir una cantidad significativa de nuevo interés de los compradores (al alza) o atención negativa (a la baja).

Un verdadero gap de ruptura mostrará un aumento muy grande en volumen, si al alza oa la baja. El volumen debe ser mayor que con cualquier otro tipo de brecha.

En todo caso, esto representa un punto de inflexión importante en la dirección de los precios y en mi experiencia la medida es probable que continúe en el mediano plazo o largo plazo.

Me cuenta el punto de ruptura como la nueva resistencia o nuevo nivel de soporte. Con mi sistema de comercio brecha mecánica, Miro para cosechar ganancias sustanciales de este tipo de ruptura.

Lo más importante, Evito caer en la trampa de asumir que un gap de ruptura será desandar. Una vez que mi posición está asegurada, Me quedo a bordo para el viaje. Estoy seguro de que la nueva tendencia continuará por un período de tiempo razonable, al menos hasta la próxima reversión en volumen muy alto.

Gap llena

Otro término-de-arte a menudo se utiliza para describir las brechas comerciales es la palabra lleno. Cuando un vacío es «llenos,»Que significa que el precio ha vuelto rápidamente a su nivel anterior a la brecha.

Gap rellenos normalmente sucede porque los compradores deciden que eran demasiado optimistas o excesivamente pesimista. O, la noticia que provocó la brecha se demuestra rápidamente falsa o exagerada.

Cuando los precios se mueven por encima o por debajo de los niveles de resistencia o soporte técnico, Confío en mi sistema de comercio brecha mecánica para determinar si la brecha es probable que se llena, y proceder en consecuencia.

Por ejemplo, desde lagunas de agotamiento muestran el final de una tendencia, que es probable que se llena: Las diferencias de precio, luego vuelve sobre. Así, mi sistema de comercio brecha utiliza datos de la tendencia anterior para determinar los puntos de entrada y salida apropiadas para tomar ventaja de ambos lados de este movimiento bastante predecible.

Desvanecimiento Gap

Desvanecimiento Gap describe cuando una diferencia de precios se llena durante el mismo periodo de negociación cuando se produce. El movimiento brecha «se desvanece». Se produce cuando la exuberancia o la desesperación de los inversores se demuestra rápidamente infundada. Este escenario se presenta a menudo durante la temporada de resultados.

I y otros operadores a corto plazo utilizo sistemas de comercio brecha mecánicos para reconocer y ganancias de la cosecha de estos movimientos rápidamente revertido-en acciones, mercados de futuros y de divisas.

Estrategias de negociación brecha general

En los mercados que he estado observando de cerca, Yo utilizo varias estrategias comerciales brecha. Con el fin de resultar rentable lagunas, Tengo que tener varias cosas en mente.

El Primero, es importante darse cuenta de que cuando el precio comienza a llenar su vacío, Por lo general, continúa hasta que el relleno es completa. Esto se debe a una brecha no tiene ningún tipo de apoyo o resistencia cercana. De otra manera, esa brecha no se habría producido en el primer lugar.

Segundo, Tengo presente que las brechas de continuación y las lagunas de agotamiento son predictores de la evolución de los precios en direcciones opuestas. Así, Me aseguro de que mi sistema de comercio mecánica considera lagunas en relación con la tendencia reciente que les precede. Sino, Yo podría operar en la dirección equivocada.

También, Me aseguro de que mi sistema de comercio brecha toma decisiones basadas en volumen, así como el precio. Para ayudar a clasificar un espacio de negociación para fines de programación mi sistema de comercio de algo, Hago una distinción entre alto volumen, volumen medio y bajo volumen.

Para un gap de ruptura exitosa, volumen muy alto debe estar presente. Y, lagunas de agotamiento se caracterizan por volúmenes algo menores, aunque sigue siendo superior a la habitual.

A menudo me veo acciones y fondos que cotizan en su mayoría durante las sesiones diurnas. Entonces, Programo mi sistema de comercio mecánico para comprar sus acciones en operaciones posteriores al cierre, cuando las ganancias positivas se liberan de forma inesperada.

Si he hecho mi tarea correctamente, al comienzo de la próxima sesión de negociación durante el día generalmente existirá una brecha cuando los inversores institucionales se agolpan en las acciones. También, Yo uso mi sistema de comercio mecánica de detectar y actuar sobre los factores técnicos que señalan una brecha probablemente al día siguiente.

Esta estrategia de negociación brecha también funciona bien con monedas. Mi sistema de comercio mecánico me dice si comprar o vender cuando las brechas una moneda para arriba en una baja liquidez y no hay resistencia técnica sobrecarga cercana. Esto funciona especialmente bien durante los eventos geopolíticos que parecen probable que continúe por más de uno o dos días.

Igualmente, Utilizo herramientas de comercio brecha al beneficio por el desvanecimiento de las lagunas en la dirección opuesta. Por ejemplo, si las diferencias de precios de hasta basan en la especulación cuando hay cerca resistencia, Se desvanecen la brecha con una orden corta. Así, Me paseo el precio de su nivel de brecha en marcha fracasado mientras que se remonta a su gama de precio normal.

Comercio Gap en los mercados de divisas

Los mercados de divisas están abiertos las veinticuatro hora a excepción de un cierre de fin de semana. Así, para fines de gráficos vacíos forex son visibles como grandes velas cuando el mercado abre de nuevo.

Aquí está la estrategia de negociación brecha que uso en los mercados de divisas. Programando mi sistema de comercio mecánico con las siguientes reglas básicas, Soy capaz de cosechar ganancias satisfactorias.

El Primero, la dirección de mi comercio debe estar siempre en la misma dirección que el precio por hora actual. Mi sistema de comercio mecánica relojes para la moneda de brecha por encima o por debajo de su nivel de resistencia calculada de acuerdo con un gráfico de precios de treinta minutos.

Siguiente, mi sistema busca un retroceso precio de nuevo a la resistencia calculada o nivel de soporte. Esto demuestra la brecha se está llenando — El precio está volviendo a su anterior resistencia convertida en soporte o nivel de soporte convertido en resistencia.

Desde la perspectiva de la cartografía, Busco una vela que muestra la continuación de precios en la misma dirección que la brecha. Mi sistema de comercio brecha toma esto como una confirmación de soporte o resistencia continua en el nivel indicado, y oficios en consecuencia.

Volumen de retención doble antes de negociar

Con la ayuda de mi sistema de comercio mecánico, incluidos los algoritmos apropiados, He estado disfrutando de buenos resultados en las brechas comerciales en los precios de acciones, ETF, Los futuros y divisas.

He encontrado que el volumen es el requisito más importante para determinar el tipo de brecha y la evaluación de la probabilidad de que el movimiento de los precios continuará.

Para evitar quedar atrapado emocionalmente en cualquier movimiento de los precios, Confío en mi sistema de comercio brecha de cuantificar y verificar el volumen antes de enviar cualquier compra o venta de órdenes. Me puse mis parámetros de negociación del algo para comprobar una variedad de fuentes de precios antes de generar órdenes.

Si mis herramientas de comercio mecánicos detectan resistencia de alto volumen que está impidiendo que el mercado de llenar un vacío, entonces mis sistemas dobles comprueba los datos de volúmenes y precios para asegurar que mi premisa de comercio es correcta antes de continuar.

Por supuesto, Siempre me programo el sistema de comercio brecha con órdenes de stop-loss adecuadas. Algunos comerciantes creen que el comercio brecha es riesgoso. Todavía, con las herramientas de comercio mecánicos adecuados que ofrece un montón de oportunidades para las ganancias de grasa.

De hecho, comercio brecha mediante el uso de sistemas mecánicos de comercio es actualmente un tema candente: Un libro sobre contratación brecha ETF Recientemente se ha publicado, y hay muchos informes académicos y artículos quant-centrado acerca de cómo las brechas comercio.

Te recomiendo que explore las posibilidades de negociación brecha con un buen sistema de comercio mecánica. Con las herramientas adecuadas, comercio brecha puede ser a la vez predecible y rentable.

Guía exhaustiva de la estrategia comercial de la tortuga

Comercio de la tortuga es el nombre dado a una familia de estrategias de seguimiento de tendencias. Se basa en reglas mecánicas simples para entrar en operaciones cuando los precios rompen fuera de los canales a corto plazo. El objetivo es montar las tendencias a largo plazo desde el principio.

Comercio tortuga nació de un experimento en la década de 1980 por dos operadores de futuros pioneros que discutían si buenos comerciantes nacieron con talento innato, o si cualquier persona podría ser entrenado para negociar con éxito. Las tortugas desarrollaron una sencilla, ganadora sistema de comercio mecánico que podría ser utilizado por cualquier comerciante disciplinado, independientemente de la experiencia anterior.

El nombre de «comercio de tortuga» se ha atribuido a varios orígenes posibles. Para mí, personifica las «lento pero seguro» los resultados de este sistema. En contraste con sistemas de caja negro complejos, reglas de comercio de tortugas son simples y bastante fácil para que usted construya su propio sistema — Lo recomiendo encarecidamente.

Las primeras formas de comercio de tortugas eran manuales. Y, requerían laboriosos cálculos de las medias móviles y límites de riesgo. Todavía, comerciantes mecánicos de hoy pueden usar algoritmos basados ​​en parámetros de tortugas para guiarlos hacia el éxito comercial. Como siempre, la clave para el éxito comercial se encuentra en una disciplina consistente.

¿Qué mercados son los mejores para el comercio de tortugas?

Su primera decisión es que los mercados al comercio. Comercio de la tortuga se basa en detectar y saltar a bordo en el inicio de las tendencias a largo plazo en los mercados de alta liquidez, generalmente futuros. Dado que los cambios de tendencia a largo plazo son poco frecuentes, tendrás que elegir mercados líquidos donde se puede encontrar suficientes oportunidades comerciales.

Mis favoritos son el CME: Por Agriculturals, Me gusta maíz, La soja, y Soft Red Winter Trigo. Los mejores índices de renta variable son E-mini S&P 500, E-mini NASDAQ100, y el Dow E-mini. En el grupo de Energía, Me gusta crudo E-mini (CL), Gas natural E-mini y calefactores de aceite.

Y, en Forex, es AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD, y JPY / USD. Desde el grupo de la Tasa de Interés de derivados, Me gusta eurodólares, T-Bonds, y el 5-Year Treasury Note. Finalmente, Metales en los mejores candidatos son siempre Oro, Plata y cobre.

Dado que el comercio de tortugas es un compromiso a largo plazo con un número limitado de señales de entrada con éxito, usted debe escoger un bastante amplio grupo de futuros. Los de arriba son mis favoritos, aunque otros funcionará tan bien si son de alta liquidez. Por ejemplo, en el pasado he cambiado Euro-Stoxx 50 Los futuros con excelentes resultados.

También, Negocio solamente a los contratos de meses más cercana, a menos que estén dentro de unas semanas de caducidad. Sobre todo, que es críticamente importante ser consistente. Siempre veo y el comercio de futuros de los mismos.

Tamaño de la posición

Con el comercio de tortugas, Usted pegará a cabo muchas veces por cada jonrón golpeas. Eso es, usted recibirá muchas señales para entrar en operaciones a partir del cual se le detuvo rápidamente. Sin embargo, en las pocas ocasiones en las que tienes razón, usted estará entrando en una operación ganadora en el momento preciso – el comienzo de un cambio a largo plazo en la tendencia.

Así, para la gestión del riesgo de que su supervivencia depende de la elección del tamaño de la posición derecha. Usted tendrá que programar su sistema de comercio mecánica para asegurarse de que no se quede sin dinero en stop-outs antes de pegar un jonrón.

Riesgo constante porcentaje basado en la volatilidad

La clave en el comercio de tortugas es el uso de una posición de riesgo basado en la volatilidad que se mantiene constante. Programe su algoritmo de posición de tamaño para que se suavizar la volatilidad del dólar ajustando el tamaño de su posición según el valor en dólares de cada tipo correspondiente del contrato.

Esto funciona muy bien. El comerciante tortuga entra en posiciones que están conformados por menos, contratos más costosos, o bien más, contratos menos costosas, independientemente de la volatilidad subyacente en un mercado en particular.

Por ejemplo, cuando tortuga comercio un mini contrato que requiera, decir, $3000 en el margen, I de compra / venta sólo uno de esos contratos, mientras que cuando entro en una posición con los contratos de futuros que requiere $1500 en el margen, Compro / venta 2 contratos.

Este método asegura que las operaciones en los diferentes mercados tienen posibilidades similares para una pérdida en dólares en particular o ganancia. Incluso cuando la volatilidad en un mercado determinado es menor, a través del comercio de tortugas éxito en ese mercado usted todavía gana a lo grande porque usted está sosteniendo más contratos de ese futuro menos volátil.

Cómo calcular y sacar provecho de la volatilidad – El concepto de «N»

Los primeros tortugas utilizan la letra N para designar la volatilidad subyacente de un mercado. N se calcula como el móvil exponencial de 20 días True Range (TR).

Descrito simplemente, N es la de un solo día el movimiento de precios promedio en un determinado mercado, incluidas las lagunas de apertura. N se afirma en las mismas unidades que el contrato de futuros.

Usted debe programar su sistema de comercio de tortugas para calcular la verdadera gama como este:

True Range = El mayor de: Hoy negativa elevada mínimo de hoy, o cerca de alta menos el anterior día de hoy de, o el día anterior cerca minus mínimo de hoy. En taquigrafía:

TR = (Máximo de) TH – TL; o TH – PDC; o PDC – TL

Diariamente N se calcula como: [(19 x AM) + TR] / 20 (Donde PDN es el día anterior N y TR es True Range del día actual.)

Puesto que la fórmula necesita valor del día anterior para N, usted comenzará con el primer cálculo sólo ser un simple promedio de 20 días.

Limitar el riesgo mediante el ajuste de la volatilidad

Para determinar el tamaño de la posición, programar su sistema de comercio de tortugas para calcular la volatilidad del dólar del mercado subyacente en términos de su valor N. Es fácil:

La volatilidad del dólar = [Dólares por punto del valor del contrato] x N

Durante la época en que me siento aversión al riesgo «normal», Puse 1 N igual a 1% de mi cuenta de patrimonio. Y, en momentos en que me siento más adversos al riesgo de lo normal, o hacia abajo en tablas cuando mi cuenta es más de lo normal, Puse 1 N igual a 0.5% de mi cuenta de patrimonio.

Las unidades de tamaño de la posición en un mercado determinado se calculan de la siguiente manera:

1 unidad = 1% de la cuenta de capital / La volatilidad del dólar del Mercado

Que es el mismo que:

1 unidad = 1% de la cuenta de capital / ([Dólares por punto del valor del contrato] x N)

He aquí un ejemplo para Heating Oil (HO):

Día alta baja cierre TR N

1 3.7220 3.7124 3.7124 0.0096 0.0134

2 3.7170 3.7073 3.7073 0.0097 0.0132

3 3.7099 3.6923 3.6923 0.0176 0.0134

4 3.6930 3.6800 3.6838 0.0130 0.0134

5 3.6960 3.6736 3.6736 0.0224 0.0139

6 3.6820 3.6706 3.6706 0.0114 0.0137

7 3.6820 3.6710 3.6710 0.0114 0.0136

8 3.6795 3.6720 3.6744 0.0085 0.0134

9 3.6760 3.6550 3.6616 0.0210 0.0138

10 3.6650 3.6585 3.6627 0.0065 0.0134

11 3.6701 3.6620 3.6701 0.0081 0.0131

12 3.6965 3.6750 3.6965 0.0264 0.0138

13 3.7065 3.6944 3.6944 0.0121 0.0137

14 3.7115 3.6944 3.7087 0.0171 0.0139

15 3.7168 3.7100 3.7124 0.0081 0.0136

16 3.7265 3.7120 3.7265 0.0145 0.0136

17 3.7265 3.7098 3.7098 0.0167 0.0138

18 3.7184 3.7110 3.7184 0.0086 0.0135

19 3.7280 3.7200 3.7228 0.0096 0.0133

20 3.7375 3.7227 3.7359 0.0148 0.0134

21 3.7447 3.7310 3.7389 0.0137 0.0134

22 3.7420 3.7140 3.7162 0.0280 0.0141

Para HO el punto dólares-por-es $42,000 debido a que el tamaño del contrato es 42,000 galones y el contrato se cotizan en dólares.

Suponiendo un tamaño de cuenta de operaciones tortuga de $1 millón, el tamaño de la unidad para el siguiente día de negociación (Día 23 en la serie anterior) como se calcula usando el valor de N = .0141 para el día 22 es:

Tamaño de la unidad = [.001 x $1 millón] / [.0141 x 42,000] = 16.80

Debido a que los contratos parciales no pueden ser objeto de comercio, en este ejemplo el tamaño de la posición se redondea hacia abajo para 16 contratos. Usted puede programar sus algoritmos para realizar cálculos N-tamaño y unidad semanal o incluso diaria.

Tamaño de la posición le ayuda a construir posiciones con riesgo de volatilidad constante en todos los mercados que el comercio. Es importante tortuga-comercio utilizando la cuenta más grande posible, incluso cuando usted está negociando sólo minis.

Debe asegurarse de que las fracciones de tamaño de la posición le permitirá operar al menos un contrato en cada mercado. Cuentas pequeñas caerán presa de granularidad.

La belleza de la negociación de las tortugas es que N sirve para gestionar su tamaño de la posición, así como el riesgo de posición y el riesgo total de la cartera.

Las normas de gestión de riesgos de las operaciones de tortuga dictan que debe programar su sistema de comercio mecánico para limitar la exposición en un mercado único para 4 unidades, su exposición en los mercados correlacionados a un total de 8 unidades, y el total de su «exposición dirección» (I.E. larga o corta) en todos los mercados hasta un total máximo de 12 unidades en cada dirección.

Tiempo de entrada cuando el comercio de tortugas

Los cálculos N encima te dan el tamaño posición adecuada. Y, un sistema de comercio de tortugas mecánica generará señales claras, así que las entradas automatizadas son fáciles.

Usted entra a sus mercados elegidos cuando los precios rompen hacia fuera de los canales Donchian. Las rupturas se señalizan cuando el precio se mueve más allá de la alta o baja del anterior período de 20 días.

A pesar de la disponibilidad, la vuelta al reloj de comercio e-mini, Yo sólo entro durante la sesión bursátil del día. Si hay una diferencia de precios en abierto, Entro en el comercio si el precio se mueve en mi dirección de destino en abierto.

Entro en el comercio cuando el precio se mueve una garrapata más allá de la alta o baja de la anterior 20 día.

Sin embargo, aquí está una advertencia importante: Si la última ruptura, sea ​​largo o corto, habría dado lugar a una ganadora comercio, Yo no entro en el comercio actual.

No importa si esa última ruptura no fue cambiado porque se ha omitido por cualquier razón, o si la última ruptura se negocia realmente y era un perdedor.

Y, si se han negociado, Me considero una ruptura un perdedor si el precio después de la fuga posteriormente mueve 2N contra mí antes de una salida rentable a un mínimo 10 día, como se describe a continuación.

Para repetir: Sólo entro en oficios después de una ruptura perdedor anterior. Como opción para evitar perderse en los principales movimientos del mercado, Me puede el comercio al final de un período de 55 días «breakout a prueba de fallos».

Al adherirse a esta advertencia, que aumentará en gran medida sus posibilidades de estar en el mercado a principios de un movimiento a largo plazo. Esto se debe a la dirección anterior de la mudanza se ha demostrado falso por que (hipotético) perdiendo el comercio.

Algunos comerciantes de tortugas utilizan un método alternativo que implica la toma de todos oficios de descanso, incluso si el comercio de ruptura anterior ha perdido o hubiera perdido. Pero Te, para las cuentas personales de comercio de tortugas He encontrado que mis detracciones son menos cuando se adhieren a la regla de sólo el comercio si el comercio de ruptura anterior era o hubiera sido un perdedor.

Tamaño Orden

Cuando recibo una señal de entrada de una ruptura, mi sistema de comercio mecánico entra automáticamente con un tamaño de orden de 1 unidad. La única excepción es cuando, como se mencionó anteriormente, Estoy en un período de reducción más profunda de lo normal. En ese caso, Entro ½ tamaño de la unidad.

Siguiente, si el precio continúa en la dirección esperada, mi sistema añade automáticamente a la posición en incrementos de 1 unidad en cada ½ N movimiento adicional precio mientras que el precio continúa en la dirección deseada.

El sistema de comercio mecánica sigue añadiendo a mi participación hasta que se alcance el límite de posición, decir en 4N como se explicó anteriormente. Yo prefiero las órdenes de límite, aunque también se puede programar el sistema para favorecer a las órdenes de mercado si así lo desea.

He aquí un ejemplo de entrada en Oro (GC) futuros:

N = 12.50, y la larga ruptura es en $1310

Yo compro la primera unidad en 1310. Yo compro la segunda unidad en el precio [1310 + (½ x 12.50) = 1316.25] redondeado a 1316.30.

Entonces, si el movimiento de los precios continúa, Yo compro la tercera unidad en [1316.30 + (½ x 12.50 = 1322.55] redondeado a 1322.60.

Finalmente, si el oro sigue avanzando compro el cuarto, última unidad en [1322.60 + (½ x 12.50) = 1328.85] redondeado a 1328.90.

En este ejemplo, el precio progreso continúa en un corto periodo de tiempo tal que el valor de N no ha cambiado. En cualquier evento, es fácil de programar su sistema de comercio mecánica para realizar un seguimiento de todo en la marcha, incluyendo cambios en N, tamaño de la posición, y puntos de entrada.

Paradas comerciales Tortuga

Comercio Tortuga implica tomar numerosas pequeñas pérdidas mientras espera para coger los ocasionales cambios a largo plazo en la tendencia que son grandes ganadores. Preservar el patrimonio es de importancia crítica.

Mi sistema de comercio de tortugas automático ayuda a mi confianza y la disciplina al eliminar el componente emocional de la negociación, así que estoy introduce automáticamente en los ganadores.

Paradas se basan en valores N, y no solo comercio representa más 2% riesgo a mi cuenta. Los topes se fijan en 2N ya que cada N de movimiento de precios es igual 1% de mi cuenta de patrimonio.

Así, para las posiciones largas me puse el stop-loss en 2N abajo mi punto de entrada real (Para precio de llenado), y para las posiciones cortas de la parada es en 2N encima de mi punto de entrada.

Para equilibrar el riesgo cuando agrego unidades adicionales a una posición que se ha estado moviendo en la dirección deseada, Levanto los topes para las entradas anteriores de ½ N.

Esto generalmente significa que voy a poner todas mis paradas para el cargo total al 2 N de la unidad de la que he añadido más recientemente. Todavía, en caso de lagunas-in abierta, o los mercados de rápido movimiento, las paradas serán diferentes.

Las ventajas de utilizar paradas a base de N son obvias – Las paradas están basados ​​en la volatilidad del mercado, que equilibra el riesgo a través de todos mis puntos de entrada.

Cómo salir de un comercio

Dado que el comercio de tortugas significa que debo sufrir muchas pequeñas «strike-outs» para disfrutar de relativamente pocos «home-runs,»Estoy cuidado de no salir de ganar el comercio demasiado pronto.

Mi sistema de comercio mecánica está programado para salir en un mínimo de 10 días en mis entradas largas, y en un máximo de 10 días para las posiciones cortas. Si se rompe la barrera de los 10 días, mi sistema sale de la totalidad de la posición de.

El sistema de comercio mecánica ayuda a superar mi codicia y la tendencia emocional para cerrar un comercio rentable demasiado pronto. Salgo utilizando órdenes de parada estándar, y yo no juego ningún «esperar y ver» juegos . Dejé que mi sistema de comercio mecánica tomar esas decisiones por mí.

Puede ser desgarrador ver a mi cuenta engordar dramáticamente durante un importante movimiento del mercado con una operación ganadora, luego devolver significativos «ganancias de papel» antes de que me detuve a cabo. Todavía, mi sistema de mascotas venta mecánicas funciona muy bien.

Algoritmos de negociación tortuga ofrecen una forma rápida de construir su propio do-it-yourself sistema de comercio mecánico que es simple, fáciles de entender y eficaz.

Si usted tiene la disciplina para mantener sus manos fuera y dejar que su sistema de comercio mecánico haga su trabajo, el comercio de tortugas puede ser su mejor opción.

Después de todo, Las tortugas son lentas, pero por lo general ganan la carrera .

Cómo ganar con los sistemas de comercio mecánicos

Mucha tinta se ha dedicado a establecer claramente las causas de fallas en los sistemas de comercio mecánicos, especialmente después de los hechos. Aunque pueda parecer contradictorio (o, a algunos comerciantes, simplemente estúpido), la razón principal por la que estos sistemas de comercio no es porque confían demasiado en las manos-libres, Dispara y olvida naturaleza de la negociación mecánica. Propios algoritmos carecen de la supervisión y la intervención humana objetiva necesaria para ayudar a los sistemas evolucionan al ritmo de los cambios del mercado.

Fallo de los sistemas de comercio mecánicos, o el fracaso comerciante?

En lugar de lamentarse por un fallo del sistema de comercio, es más constructiva de considerar las formas en que los comerciantes pueden tener lo mejor de ambos mundos: Eso es, los comerciantes pueden disfrutar de los beneficios de los sistemas de comercio mecánica algoritmo gestionados, tales como ejecuciones automáticas de fuego rápido y decisiones comerciales de emoción libre, mientras sigue aprovechando su capacidad humana innata para el pensamiento objetivo sobre el fracaso y el éxito.

El elemento más importante de cualquier comerciante es la capacidad humana para evolucionar. Los operadores pueden cambiar y adaptar sus sistemas de comercio con el fin de seguir ganando ante pérdidas llegan a ser financieramente o emocionalmente devastador.

Elige el tipo y la cantidad de datos de mercado para las pruebas

Éxito de los comerciantes utilizan un sistema de normas repetitivas para cosechar las ganancias derivadas de las ineficiencias de corto plazo en el mercado. Para los pequeños, comerciantes independientes en el gran mundo de los valores y el comercio de derivados, donde los diferenciales son feroces delgada y la competencia, las mejores oportunidades de ganancias provienen de detectar las ineficiencias de mercado basadas en simples, fáciles de cuantificar datos, a continuación, tomar medidas lo antes posible.

Cuando un comerciante desarrolla y opera los sistemas mecánicos de comercio basado en datos históricos, él o ella es la esperanza para futuras ganancias basado en la idea de que las ineficiencias de mercado actuales continuarán. Si un operador elige el conjunto de datos erróneos o utiliza los parámetros incorrectos para calificar los datos, preciosas oportunidades se pueden perder. Al mismo tiempo, una vez que existe la ineficiencia detectado en los datos históricos ya no, entonces el sistema de comercio de falla. Las razones por las que se desvaneció no son importantes para el comerciante mecánico. Sólo los resultados importan.

Escoja los conjuntos de datos más pertinentes para elegir el conjunto de datos para crear y probar los sistemas de comercio mecánicos. Y, con el fin de probar una muestra suficientemente grande para confirmar si una regla de comercio trabaja constantemente bajo una amplia gama de condiciones de mercado, un comerciante debe utilizar el período de práctica más larga de datos de prueba.

Así, parece apropiado para construir sistemas de comercio mecánicos basados ​​tanto en los de más larga posible, los datos históricos establecidos, así como el conjunto más simple de los parámetros de diseño. Robustez se considera generalmente la capacidad de soportar muchos tipos de condiciones de mercado. Robustez debería ser inherente a cualquier sistema probado en una amplia gama de largo plazo de los datos históricos y reglas simples. Pruebas de largo y reglas básicas deben reflejar la más amplia gama de posibles condiciones del mercado en el futuro.

Todos los sistemas de comercio mecánicos eventualmente fallarán porque los datos históricos, obviamente, no contiene todos los eventos futuros. Cualquier sistema construido sobre datos históricos, finalmente, se encontrará con condiciones ahistóricas. Visión humana y la intervención impide estrategias automatizadas se ejecute fuera de los carriles. La gente de Knight Capital de saber algo acerca de meteduras de pata en vivo de comercio.

Simplicidad gana por su capacidad de adaptación

Sistemas mecánicos de comercio exitosos son como la vida, organismos respirar. Estratos geológicos del mundo están llenas de fósiles de organismos que, aunque ideal para el éxito a corto plazo durante sus períodos históricos, fueron demasiado especializado para la supervivencia y adaptación a largo plazo. Sistemas mecánicos simples algorítmicos comerciales con orientación humana son mejores, ya que pueden sufrir rápida, fácil evolución y adaptación a las condiciones cambiantes del entorno (leer mercado).

Normas comerciales simples reducen el impacto potencial de sesgo de minería de datos. El sesgo de la minería de datos es problemático porque puede exagerar lo bien que una regla histórica se aplicará en las condiciones futuras, especialmente cuando los sistemas mecánicos de comercio se concentran en cortos periodos de tiempo. Sistemas de comercio mecánicos simples y robustos no deben por afectados por los plazos utilizados para propósitos de prueba. – El número de puntos de prueba se encuentran dentro de un determinado rango de datos históricos todavía debe ser lo suficientemente grande para probar o refutar la validez de las normas comerciales se está probando. Dicho de otra, simple, sistemas de comercio mecánicos robustas eclipsar sesgo de minería de datos.

Si una empresa utilice un sistema con parámetros de diseño simples, tales como el Sistema QuantBar, y lo prueba utilizando el período de tiempo histórico más largo apropiado, a continuación, las únicas otras tareas importantes serán atenerse a la disciplina de la negociación del sistema y del seguimiento de sus resultados en el futuro. Observación permite la evolución.

Por otra parte, comerciantes que utilizan los sistemas de comercio mecánicos construidos a partir de un complejo conjunto de múltiples parámetros corren el riesgo de «pre-evolución» de sus sistemas a la extinción temprana.

Construir un sistema robusto que aprovecha lo mejor de la venta mecánicas, sin caer presa de sus debilidades

Es importante no confundir la solidez de los sistemas mecánicos de comercio con su adaptabilidad. Los sistemas desarrollados basan en una multitud de parámetros llevó a comercios durante los períodos históricos de ganar – e incluso durante los períodos observados actuales – ‘. Robusta «a menudo se describen como que no es una garantía de que tales sistemas pueden ser ajustados con éxito una vez que han sido el comercio más allá de su «período de luna de miel.” Eso es un periodo de negociación inicial durante el cual las condiciones llegan a coincidir con un cierto período histórico en que se basó el sistema.

Sistemas de comercio mecánicos simples se adaptan fácilmente a las nuevas condiciones, incluso cuando las causas fundamentales del cambio del mercado siguen siendo poco claras, y sistemas complejos se quedan cortos. Cuando las condiciones del mercado cambian, ya que continuamente hacen, los sistemas de negociación que tienen más probabilidades de seguir ganando son los que son simples y más fácilmente adaptable a las nuevas condiciones; un sistema verdaderamente robusta es uno que tiene la longevidad sobre todo.

Sistemas mecánicos simples algorítmicos comerciales con orientación humana son mejores, ya que pueden sufrir rápida, fácil evolución y adaptación a las condiciones cambiantes del entorno (leer mercado).

Desafortunadamente, después de experimentar un período inicial de ganancias cuando se utilizan sistemas de comercio mecánicos excesivamente complejas, muchos comerciantes caen en la trampa de tratar de ajustar los sistemas de back para el éxito. Del desconocido El mercado, sin embargo, el cambio de, condiciones pueden ya han condenado que las especies enteras de sistemas mecánicos de comercio a la extinción. De nuevo, simplicidad y adaptabilidad a las condiciones cambiantes ofrecen la mejor esperanza para la supervivencia de cualquier sistema de comercio.

Utilice una medición objetiva de distinguir entre el éxito y el fracaso

Caída más común de un comerciante es un apego psicológico a su sistema de comercio. Cuando las fallas del sistema de comercio se producen, por lo general es porque los comerciantes han adoptado una subjetiva en lugar de punto de vista objetivo, especialmente con respecto a detener-pérdidas durante las operaciones particulares.

La naturaleza humana a menudo lleva a un comerciante para desarrollar un vínculo emocional con un sistema particular, especialmente cuando el comerciante ha invertido una cantidad significativa de tiempo y dinero en los sistemas de comercio mecánicos con muchas piezas complejas que son difíciles de entender. Sin embargo, que es críticamente importante para un comerciante al paso fuera del sistema a fin de considerar objetivamente.

En algunos casos, el comerciante se vuelve delirante sobre el éxito esperado de un sistema, incluso hasta el punto de seguir al comercio un sistema obviamente-perder mucho más tiempo que un análisis subjetivo habría permitido. O, después de un período de victorias grasa, un comerciante puede llegar a ser «casado» con un sistema antiguo ganador aun cuando su belleza se desvanece bajo la presión de las pérdidas. Peor, un comerciante puede caer en la trampa de elegir selectivamente los periodos de prueba o parámetros estadísticos para un sistema ya-perder, con el fin de mantener la falsa esperanza de valor continuo del sistema.

Un criterio objetivo, como el uso de métodos de desviación estándar para evaluar la probabilidad de fallo de corriente, es el único método que gana para determinar si los sistemas de comercio mecánicos han fracasado realmente. A través de un ojo objetivo, es fácil para un operador de detectar rápidamente el fracaso o falla potencial en los sistemas de comercio mecánicos, y un sistema simple puede adaptarse rápida y fácilmente para crear un sistema recién ganadora una vez más.

El fracaso de los sistemas mecánicos de comercio a menudo se cuantifica basa en una comparación de las pérdidas actuales si se compara con las pérdidas históricas o detracciones. Tal análisis puede conducir a una subjetiva, conclusión incorrecta. La pérdida máxima se utiliza a menudo como la métrica umbral por el cual un comerciante abandonará un sistema. Sin tener en cuenta la manera en que el sistema alcanzó ese nivel reducción, o la longitud de tiempo requerido para llegar a ese nivel, un comerciante no debe llegar a la conclusión de que el sistema es un perdedor basado en reducción solos.

Desviación estándar versus reducción como una métrica de fallo

De hecho, el mejor método para evitar el descarte de un sistema ganador es utilizar un estándar de medida objetiva para determinar la distribución actual o reciente de los rendimientos del sistema obtenido, cuando en realidad negociarlo. Compare esa medición contra la distribución histórica de la rentabilidad calculada a partir de back-testing, mientras que la asignación de un valor umbral fijo de acuerdo con la certeza de que la actual «perder» la distribución de los sistemas mecánicos de comercio es de hecho más allá de lo normal, pérdidas esperadas-a-ser, por lo tanto deben ser desechados como fallido.

Así, por ejemplo, supongamos que un comerciante ignora el nivel drawdown actual que ha señalado un problema y provocó su investigación. En lugar, comparar la mala racha actual contra las pérdidas históricas que habrían ocurrido mientras que el comercio de ese sistema durante los períodos de prueba históricos. Dependiendo de la forma conservadora un comerciante es, él o ella puede descubrir que la pérdida actual o reciente está más allá, decir, los las 95% nivel de certeza implícita en dos desviaciones estándar a partir del nivel de pérdida histórica «normal». Esto sin duda sería una fuerte señal estadística de que el sistema está funcionando mal, por lo que ha fallado. En contraste, un operador diferente con mayor apetito por riesgo puede decidir objetivamente que tres desviaciones estándar de la norma (I.E. 99.7%) es el nivel adecuado de seguridad jurídica para juzgar un sistema de comercio como «fracasado».

El factor más importante para cualquier sistema de comercio’ éxito, ya sea manual o mecánico, es siempre la capacidad de toma de decisiones humana. El valor de los buenos sistemas de comercio mecánicos es que, como todas las buenas máquinas, minimizan la debilidad humana y la autonomía de los logros más allá de los alcanzables a través de métodos manuales. Todavía, cuando se construyó correctamente, que todavía permiten un control firme de acuerdo con el juicio del operador y le permiten o ella para alejarse de los obstáculos y los posibles fallos.

Aunque un operador puede usar las matemáticas en forma de un cálculo estadístico de la distribución estándar para evaluar si una pérdida es normal y aceptable de acuerdo a los registros históricos, él o ella todavía está confiando en el juicio humano en vez de hacer puramente mecánico-, decisiones basados ​​en las matemáticas basadas en algoritmos solos.

Los operadores pueden disfrutar de lo mejor de ambos mundos. El poder de los algoritmos y de comercio mecánica minimiza los efectos de la emoción humana y la tardanza en la realización de pedidos y ejecución, especialmente en relación con el mantenimiento de la disciplina de stop-loss. Se sigue utilizando la evaluación objetiva de la desviación estándar con el fin de mantener el control humano sobre el sistema de comercio.

Esté preparado para el cambio, y estar preparados para cambiar el sistema de comercio

Junto con la objetividad para detectar cuando los sistemas de comercio mecánicos cambian de ganadores en perdedores, un comerciante también debe tener la disciplina y la previsión para evolucionar y cambiar los sistemas para que puedan seguir ganando durante nuevas condiciones del mercado. En cualquier entorno lleno de cambio, la más simple del sistema, el más rápido y más fácil su evolución será. Si una compleja estrategia falla, puede ser más fácil de reemplazar que modificarlo, mientras que algunos de los sistemas más simples y más intuitivas, tales como el Sistema QuantBar, son relativamente fáciles de modificar en la marcha con el fin de adaptarse a las condiciones futuras del mercado.

En resumen, se puede decir sistemas mecánicos de comercio debidamente incorporados deben ser simples y adaptable, y probado de acuerdo con el tipo y la cantidad de datos para que puedan ser lo suficientemente robusta como para producir ganancias en una amplia variedad de condiciones de mercado. Y, un sistema ganador debe ser juzgado por la métrica apropiada de éxito. En lugar de limitarse a confiar en las reglas de negociación algorítmica o niveles máximos drawdown, cualquier decisión sobre si un sistema ha fallado debe hacerse de acuerdo con el juicio humano del comerciante, y con base en una evaluación del número de desviaciones estándar de rendimiento actual del sistema si se compara con las pérdidas histórico-test. Si los sistemas de comercio mecánicos no están pudiendo realizar, el comerciante debe hacer los cambios necesarios en lugar de aferrarse a un sistema de derrotas.

Una nueva mirada a la asignación de activos de adaptación

Asignación de Activos Adaptativo (AAA) nació como una de varias estrategias de hermanos para la aplicación de la teoría moderna de cartera (MPT), que fue propuesta por primera vez en 1967 como una manera de optimizar las ganancias de cartera. Todavía, muchos comerciantes y estrategas financieros que verdaderamente creen en la matemática de MPT están desilusionados porque los resultados del mundo real durante el uso de la AAA no han cumplido sus expectativas calculadas para las ganancias, y la volatilidad de dichas carteras ha sido mayor de lo esperado.

Estudios recientes de este tema han sugerido que este desajuste entre las expectativas y la realidad puede ser principalmente debido a la duración de los períodos de tiempo utilizado para obtener los promedios de entrada y reequilibrio de la cartera: Al Parecer, cuando los cálculos se basan en datos de entrada usando los promedios obtenidos en períodos mucho más cortos de tiempo, la cartera rendimientos son mejores que cuando esos promedios se calculan sobre la base de cifras a largo plazo. Y, cuando los intervalos de la cartera de reequilibrio son más cortos, el rendimiento es mejor y la volatilidad y el riesgo se reduce.

Recordar, MPT se basa en 3 parámetros para crear carteras ideales, que suele implicar un conjunto de clases de activos tales como acciones en los EE.UU., Europeo, Japón y los mercados emergentes, más U.S. y REIT internacionales, ESTADOS UNIDOS. a largo plazo y los bonos del Tesoro intermedios, así como el oro y otras materias primas. Los parámetros son:

  • La volatilidad esperada
  • Retornos esperados
  • Correlación esperada

Parece que el uso de las medias de corto plazo para los escenarios MPT conduce a resultados más precisos. Uno de los defectos del modelo de asignación de la generación anterior, Asignación estratégica de activos (EL TIEMPO), se hace evidente porque ese modelo se aplica MPT basa en los promedios a largo plazo en cuanto a los parámetros anteriores. Como se detalla en el reciente nuevo trabajo sobre este tema, utilizando promedios a largo plazo conduce a errores significativos en los rendimientos calculados.

En la práctica, promedios a largo plazo en un horizonte temporal de 5 a 20 años son pobres predictores de la volatilidad, devoluciones y correlación. La brecha estadística entre cálculos utilizando promedios de 20 años y los que utilizan 3-o-4-años promedios con respecto a los rendimientos anualizados stocks ‘es enorme, que van desde una rentabilidad negativa para casi 14%. Dados los relativamente cortos horizontes de inversión de la mayoría de los inversores de hoy en día, parece claro que el uso de parámetros de corto plazo en los cálculos dará resultados más realistas.

Carteras ofrecen mejores retornos de riesgo ajustado cuando se adaptan a las condiciones del mercado a corto plazo.

Reconocer la realidad sin renegar de los cálculos a largo plazo en su totalidad, algunos inversores optan por ajustar sus cálculos aplicando un largo plazo valor en lugar de un enfoque a largo plazo promedio enfoque, que tiende a ponderar las carteras a favor de las acciones cuando los precios de las acciones caen, ya la inversa para reducir la ponderación en renta variable como sus precios se encarecen.

Todavía, Con la tecnología avanza hay algunas nuevas alternativas al uso de la valoración a largo plazo para «incapacitantes» los rendimientos calculados. En el extremo del horizonte a corto plazo se encuentran los operadores de alta frecuencia, que se aprovechan de las tendencias a corto plazo, correlaciones y reversiones-a-media con el fin de generar estimaciones más realistas de retornos. En la actualidad existe mucho entusiasmo en la comunidad de comercio basado en el éxito de los comerciantes que utilizan sistemas de HFT. Todavía, a medida que más comerciantes se agolpan en este nicho, es posible que los márgenes serán delgada o quizás desaparecer por completo.

El valor predictivo de impulso

Momentum es una excelente manera para que los inversores estiman desempeño en el corto plazo. De acuerdo con el viejo adagio: El mejor predictor del precio futuro a corto plazo es el precio actual. Y, como el horizonte de inversión se extiende desde intradía o negociación diario hacia fuera, hacia períodos semanales, el efecto de impulso se hace más notable. Debido quizás a mayor, inversores de movimiento más lento, los precios tienden a seguir moviéndose en la misma dirección durante varias semanas. Dada esta probabilidad, es lógico dar cuenta de impulso en la construcción de una cartera, independientemente de los promedios a largo plazo ya se ha observado.

Volatilidad

Volatilidad, demasiado, ha sido aplicado erróneamente con respecto a la MPT. Por ejemplo, aunque la volatilidad anualizada promedio a largo plazo es de aproximadamente 20% para precios de las acciones y sobre 7% de 10 años del Tesoro, volatilidad real medida durante los horizontes de tiempo más cortos de la mayoría de los inversores fluctúa mucho más salvajemente, y por lo tanto es mucho menos preciso para proyectar las condiciones futuras. Así, volatilidad real puede tener un impacto mucho más negativo en una cartera que la volatilidad calculada implica.

Y, aunque muchos inversores intentan equilibrar más o menos la diferencia de volatilidad entre acciones y bonos mediante la ponderación de las carteras con 60% stocks y 40% bonos, todavía, las volatilidades reales experimentaron lejos puede anular un método de equilibrio de tales crudo. Por lo tanto, con respecto a los supuestos de volatilidad parece más seguro que confiar en el dicho mencionado anteriormente, es decir, las conjeturas menos sesgada de precio de mañana se basa en el precio de hoy. Igualmente, las conjeturas menos sesgada de rango de precio de mañana es el rango de precios durante el pasado reciente, que por supuesto representa la reciente volatilidad.

Desde la reciente volatilidad parece ofrecer la mejor conjetura acerca de la volatilidad futura a corto plazo, y la mayoría de los inversores tienen un horizonte de corto plazo, parece lógico utilizar la volatilidad a corto plazo como el parámetro para la MPT en lugar de la volatilidad a largo plazo. Como una volatilidad para llevar respecto, un inversor inteligente reequilibrar una cartera puede calcular su volatilidad y, a fin de mantener el riesgo de volatilidad a un nivel estable en el tiempo, podría reducir la exposición desplazando en parte en dinero en efectivo cuando la volatilidad supera el nivel previsto.

Correlación & devoluciones

A pesar de que las correlaciones de largo plazo entre los precios de las clases de activos como las acciones y los bonos del Tesoro, o acciones y el oro, son bajos o negativos, durante períodos de tiempo más cortos que las correlaciones reales varían mucho. Así, por ejemplo, la volatilidad de una 50-50 cartera de acciones y de bonos puede disminuir por 50% como la correlación disminuye.

Del mismo modo, aunque muchos comerciantes entienden intuitivamente que el riesgo de una cartera se reduce mediante el prorrateo de la volatilidad de sus componentes, una observación menos intuitiva de los estudios recientes ha sido que regresa de las carteras de manejo de riesgos también se han mejorado hasta en un 25%. Finalmente, ya que la naturaleza humana de los inversores hace que sea difícil de enfocar vuelve solo sin tener en cuenta los riesgos, especialmente a más largo plazo cuando detracciones pueden acumular, también es prudente considerar una aspiración máxima junto con la volatilidad en la búsqueda de la máxima rentabilidad.

Resumen

Si escenarios MPT basados ​​en valores medios a corto plazo dan estimaciones más precisas que las basadas en valores a largo plazo, entonces parece mejor para los comerciantes HFT y otros inversores a corto horizonte de usar los valores observados actuales para la optimización de la cartera. En los estudios recientes citados en el presente documento, los autores han abogado por el reequilibrio mensual de carteras mediante el uso de una verdadera asignación adaptativa de activos basado en los retornos en el corto plazo en vista de su impulso, junto con las volatilidades y correlaciones medias apropiadas a corto plazo.

Un enfoque algorítmico podría ser la creación de carteras frescas en el momento de reequilibrio mensual basado en los pocos activos principales de acuerdo a seis meses o incluso más corto impulso, y para asignar activos de acuerdo con un algoritmo especificando varianza mínima en la volatilidad, en lugar de repartir cada activo en función de su volatilidad individuo. Este enfoque permitiría explicar la volatilidad y las correlaciones entre los pocos activos superiores con el fin de crear una cartera impulso con la volatilidad de la cartera menos esperado, junto con un perfil de riesgo apetecible.

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Blog de Manuel García sobre inversión y vivencias relacionadas

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domingo, 11 de noviembre de 2020

Moving Averages 101: Señales increíbles para ganar en bolsa, Steve Burns, Libro XIII

6 comentarios:

Aún no he leído el libro, pero con tu reseña (y tu trabajo en la tradución al español) me estoy motivando y lo añadiré a mi lista de libros pendientes. Un saludo,

Muchas gracias Duk2

Dentro de su simplicidad, creo que el libro es una magnifica guia sobre las medias móviles, muy clara y sencilla. Por el precio que tiene no hay excusa.

En cuanto a la traduccion apuntar que sin conocer la jerga tecnica del trading no es posible, son muchas frases con doble sentido y terminos especificos de cada idioma.

Saludos y gracias por comentar

Si recomiendas el libro no tengo duda de que nos puede ser útil Manuel. Aparte enhorabuena por tu traducción, se me ocurren pocos más indicados que tú para estas tareas, no quiero imaginar un libro de trading traducido por alguien ajeno al mundillo.

Muchas gracias LAE

Como comento en la entrada, por el coste de un par de cafés podéis tener acceso a conocimientos muy útiles sobre la operativa con medias móviles. Luego es que Steve consigue explicarlo todo muy claro, con buenos gráficos y en lenguaje casi coloquial.

En lo referente a la traducción, desde luego una automática daría para unas risas. Supongo que en cualquier disciplina que haya jerga técnica pasara lo mismo, para mí ha sido un reto muy satisfactorio la verdad.

Pues acabo de terminar de leer el libro en cuestión, me parece bastante aprovechable y útil. El precio es de risa tanto en versión kindle como en tapa dura (tengo esta última), tiene muchos gráficos elegidos con buen criterio y a mi particularmente me ha clarificado bastantes cosas en relación a las medias móviles.

Espero que pronto traduzcas más libros Manuel, este ha quedado fantástico.

Muchas gracias por comprarlo jajaja

En serio, el libro a mi me ha parecido muy facilito de leer y de contenido muy aprovechable. En mi opinión es lectura inexcusable y más por el precio irrisorio que tiene.

Pues aprovecho para anunciar en primicia que he empezado a traducir otro libro de Steve Burns, no puedo dar más detalles de momento.

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