Indicador Tecnico Aroon

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Indicador Técnico Aroon

El Aroon es un indicador de tendencia empleado para medir si el precio de un activo está en tendencia y cual es la magnitud de esa tendencia. El indicador también puede emplearse para identificar cuando una nueva tendencia está a punto de iniciar.

Está compuesto por dos líneas, una llamada Aroon-up y la otra Aroon-down.

La línea Aroon-up mide la cantidad de tiempo transcurrido desde que se produjo el precio más alto durante el periodo de tiempo analizado. Por el contrario, la línea Aroon-down mide el tiempo transcurrido desde que se produjo el precio más bajo en el transcurso del periodo de tiempo analizado. Si se emplea un marco de tiempo de 100 periodos y han transcurrido 25 periodos desde que el precio alcanzó el valor más alto en un lapso de 100 días, entonces el valor del Aroon up será de 75. Si transcurren 80 periodos desde que el precio llegó a su valor más bajo, entonces el Aroon down valdrá 20. Los valores tanto del Aroon up como del Aroon down se trazan en el indicador Aroon propiamente dicho entre un rango que va de 0 a 100.

Cálculo del Aroon

-Aroon Up = 100 x (número de periodos-número de periodos desde que el precio alcanzó el valor más alto) /número de periodos

-Aroon Down = 100 x (número de periodos-número de periodos desde que el precio alcanzó el valor más bajo) /número de periodos

En general, se considera que un activo es en una tendencia alcista cuando la línea Aroon-Up está arriba de 70 y de la línea Aroon down. Por el contrario, el activo está en una tendencia negativa cuando el Aroon down está arriba de 70 y de la línea Aroon up al mismo tiempo. Así mismo, cuando ambas líneas están cerca una de otra y ubicadas en un rango entre los niveles 30 y 70, se dice que el mercado está en una tendencia lateral (patrón de consolidación).

Como pueden ver en el gráfico anterior, las señales de cambio de tendencia se producen cuando las líneas Aroon up (línea azul) y Aroon down (línea roja) se cruzan entre sí o cuando cruzan el nivel 50 en el gráfico.

Nota: Estos dos eventos no siempre ocurren al mismo tiempo como muestra la imagen anterior. Si el Aroon up cae por debajo del nivel 50 es un signo de que la tendencia alcista se está debilitando. Por su parte una tendencia bajista muestra señales de debilidad cuando el Aroon down cae por debajo del nivel 50. Por el contrario, cuando alguna de estas líneas cruza al alza el nivel 50, esto significa que la tendencia se está fortaleciendo-

Aroon Oscillator

Un desarrollo posterior basado en este indicador es el oscilador Aroon, el cual simplemente traza en el gráfico la diferencia entre el Aroon up y el Aroon down. Esta línea se despliega en el gráfico entre un rango que va de -100 a 100. La línea central en cero en este oscilador se considera una línea o nivel de señal importante para determinar la tendencia del activo.

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Entre más elevado sea el valor del oscilador con respecto a la línea central, mayor es la fortaleza del movimiento alcista. Por el contrario, entre más bajo sea el valor del oscilador con respecto a la línea central, mayor es la presión bajista.

Las líneas Aroon y el oscilador Aroon son conceptos bastante sencillos de comprender pero al mismo tiempo ofrecen información sumamente útil acerca de las tendencias en el precio de un activo. Por este motivo, este indicador aunque es poco conocido, debe incluirse en la lista de herramientas que todo trader técnico debe emplear para analizar el mercado.

Indicador Aroon – Definción, cálculo y uso

El indicador Aroon es un sistema que determina si el activo objeto de análisis está en tendencia o no y como de fuerte es esta tendencia. Aroon fue desarrollado por Tushar Chande en 1995. El objetivo de este indicador es mostrar una nueva tendencia desde su comienzo. Está compuesto por dos líneas, Aroon-Up y Aroon-Down. El Aroon-Up mide el número de períodos desde que el precio alcanzó el máximo de hace x días, donde x es el número de días establecido en el indicador para su cálculo. De forma análoga, el Aroon-Down mide el número de períodos desde que el precio alcanzó el mínimo de hace x días. Por ejemplo, Aroon-Up de 15 días mostrará el número de días desde que se alcanzó el último máximo de los últimos 15 días. Debido al concepto usado, el indicador Aroon es único y diferente al resto de osciladores de momentum. Mientras los típicos indicadores de momentum se centran en la acción del precio respecto al tiempo, Aroon se centra en el tiempo respecto al precio.

El indicador Aroon se puede usar para identificar tendencias emergentes, identificar períodos de consolidación y/o corrección así como para anticiparse a cambios de tendencia.

Cálculo de Aroon

Aroon se muestra en términos de porcentaje y fluctúa de 0 a 100. Aroon-Up está basado en máximos y Aroon-Down en mínimos y ambos se ponen juntos para poder compararlos fácilmente. Por defecto se cálcula para 25 períodos.

Por ejemplo, Aronn de 25 días en EUR/USD, gráfico diario, tendría esta pinta:

El cálculo de Aroon se realiza restando el número de períodos de cálculo (en el ejemplo superior 25) menos el número de períodos desde el último máximo-mínimo. El resultado se divide entre el número de períodos de cálculo (en este ejemplo 25) y se multiplica por 100. La fórmula es la misma para Aroon-Up y Aroon-Down, salvo que para el primero se tomará el número de períodos desde el último máximo y para el segundo se tomará el número de períodos desde el último mínimo.

Aroon = (25 – d)/25 x 100

Dónde d es el número de períodos desde el último máximo (Aroon-Up) o mínimo (Aroon-Down).

Interpretación del indicador Aroon

Para interpretar el indicador Aroon se toman tres niveles: 0, 50 y 100. La interpretación más básica es que hay más presión alcista cuando Aroon-Up está por encima de 50 y Aroon-Down por debajo de 50. De forma análoga, hay más presión bajista cuándo Aroon-Down está por debajo de 50 y Aroon-Down está por encima de 50.

Si uno de los dos indicadores Aroon repunta hasta 100 indica que una nueva tendencia está emergiendo y se confirmará por una caída en el Aroon contrario. Por ejemplo, si Aroon-Down sube a 100 y Aroon-Up cae por debajo de 30 indicará fuerza bajista. Si leemos el artículo Acción del precio – Forex al desnudo, vemos que una tendencia alcista se caracteriza por el continuo registro de nuevos máximos, mientras que una tendencia bajista se caracteriza por el registro de nuevos mínimos; esto es justamente lo que marca Aroon. Por ejemplo, si Aroon-Up se mantiene en el rango 70-100 durante un período extendido, indica que el precio está registrando consecutivamente nuevos máximos de forma reciente y continua. Por su parte, el precio estará moviéndose cada vez más bajo cuando hay lecturas de Aroon-Down en el rango 70-100 (nota que NO es cuando Aroon-Down está en 0-30). Hay que anotar que un Aroon-Down en un rango de 0-30 no indica que el precio se esté moviendo cada vez más bajo, pero tampoco que esté registrando nuevos máximos, para ello habrá que mirar el Aroon-Up.

Identificación de Nuevas Tendencias Emergentes

La identificación de tendencias emergentes con Aroon implica tres fases:

  • cruce entre Aroon-Up y Aroon-Down
  • Cruce de las líneas Aroon sobre/bajo el nivel 50
  • Alcance de uno de los Aroon del nivel 100

Por ejemplo, la primera señal de una tendencia alcista que está emergiendo será el cruce de Aroon-Up sobre Aroon-Down (lo que indica que los nuevos máximos son más recientes que los nuevos mínimos), segundo Aroon-Up subirá por encima de 50 y Aroon-Down cae por debajo de 50 (estás dos primeras fases pueden cambiar de orden) y, tercero, Aroon-Up alcanzará el nivel 100 mientras que Aroon-Down se mantiene en niveles relativamente bajos.

En el gráfico superior se puede ver como Aroon-Up cruza por encima de Aroon-Down, Aroon-Up alcanza el nivel 100 y comienza una tendencia alcista durante la cual Aroon-Up se mantiene en niveles altos mientras que Aroon-Down se mantiene en niveles bajos. Llega un período en el que Aroon-Down se mantiene en niveles bajos y Aroon-Up comienza a caer representando una fase de consolidación. Posteriormente Aroon-Down sube por encima de Aroon-Up y Aroon-Down alcanza el nivel 100 comenzando una nueva tendencia bajista.

Identificación de fase de consolidación utilizando Aroon

Los períodos de consolidación se caracterizan por un registro de valores por debajo de 50 en ambos Aroon, Up y Down. También puede señalarse períodos de consolidación cuando ambos están decreciendo y/o moviéndose en paralelo. Las lecturas por debajo de 50 de ambos Aroon indican que no se han registrado nuevos mínimos/máximos por un período de tiempo relativamente amplio, lo que sin duda indica que el precio está plano ya que no está registrando nuevos mínimos ni máximos. Tras un período de consolidación, el primer Aroon en alcanzar el nivel 100 dará la siguiente señal.

En la siguiente imagen podemos ver como la caída en paralelo de ambos, Aroon-Up y Aroon-Down marca una fase de consolidación y como tras este período el indicador Aroon-Down alcanza el nivel 100 marcando la dirección que retoma el precio.

Como hemos visto, Aroon está formado por dos indicadores complementarios, Aroon-Up y Aroon-Down que se muestran uno junto al otro para detectar de forma fácil la dirección y fuerza de la tendencia actual del mercado.

En el foro podéis descargar Aroon para Metatrader.

Aroon Indicator Definition and Uses

What is the Aroon Indicator?

The Aroon indicator is a technical indicator that is used to identify trend changes in the price of an asset, as well as the strength of that trend. In essence, the indicator measures the time between highs and the time between lows over a time period. The idea is that strong uptrends will regularly see new highs, and strong downtrends will regularly see new lows. The indicator signals when this is happening, and when it isn’t.

The indicator consists of the «Aroon up» line, which measures the strength of the uptrend, and the «Aroon down» line, which measures the strength of the downtrend.

The Aroon indicator was developed by Tushar Chande in 1995.

Key Takeaways

  • The Arron indicator is composed of two lines. An up line which measures the number of periods since a High, and a down line which measures the number of periods since a Low.
  • The indicator is typically applied to 25 periods of data, so the indicator is showing how many periods it has been since a 25-period high or low.
  • When the Aroon Up is above the Aroon Down, it indicates bullish price behavior.
  • When the Aroon Down is above the Aroon Up, it signals bearish price behavior.
  • Crossovers of the two lines can signal trend changes. For example, when Aroon Up crosses above Aroon Down it may mean a new uptrend is starting.
  • The indicator moves between zero and 100. A reading above 50 means that a high/low (whichever line is above 50) was seen within the last 12 periods.
  • A reading below 50 means that the high/low was seen within the 13 periods.

Formulas for the Aroon Indicator

How to Calculate the Aroon Indicator

The Aroon calculation requires the tracking of the high and low prices, typically over 25 periods.

  1. Track the highs and lows for the last 25 periods on an asset.
  2. Note the number of periods since the last high and low.
  3. Plug these numbers into the Up and Down Aroon formulas.

What Does the Aroon Indicator Tell You?

The Aroon Up and the Aroon Down lines fluctuate between zero and 100, with values close to 100 indicating a strong trend and values near zero indicating a weak trend. The lower the Aroon Up, the weaker the uptrend and the stronger the downtrend, and vice versa. The main assumption underlying this indicator is that a stock’s price will close regularly at new highs during an uptrend, and regularly make new lows in a downtrend.

The indicator focuses on the last 25 periods, but is scaled to zero and 100. Therefore, an Aroon Up reading above 50 means the price made a new high within the last 12.5 periods. A reading near 100 means a high was seen very recently. The same concepts apply to the Down Aroon. When it is above 50, a low was witnessed within the 12.5 periods. A Down reading near 100 means a low was seen very recently.

Crossovers can signal entry or exit points. Up crossing above Down can be a signal to buy. Down crossing below Up may be a signal to sell.

When both indicators are below 50 it can signal that the price is consolidating. New highs or lows are not being created. Traders can watch for breakouts as well as the next Aroon crossover to signal which direction price is going.

Example of How to Use the Aroon Indicator

The following chart shows an example of the Aroon indicator and how it can be interpreted.

In the chart above, there is both the Aroon indicator and an oscillator that combines both lines into a single reading of between 100 and -100. The crossover of the Aroon Up and Aroon Down indicated a reversal in the trend. While the index was trending, prior to the reversal, the Aroon Down remained very low, suggesting that the index had a bullish bias. Despite the rally on the far right, the Aroon indicator hasn’t shown a bullish bias yet. This is because the price rebounded so quickly that it hasn’t made a new high in the last 25 periods (at the time of the screenshot), despite the rally.

The Difference Between the Aroon Indicator and the Directional Movement Index (DMI)

The Arron indicator is similar to the Directional Movement Index (DMI) developed by Welles Wilder. It too uses up and down lines to show the direction of a trend. The main difference is that the Aroon indicator formulas are primarily focused on the amount of time between highs and lows. The DMI measures the price difference between current highs/lows and prior highs/lows. Therefore, the main factor in the DMI is price, and not time.

Limitations of Using the Aroon Indicator

The Aroon indicator may at times signal a good entry or exit, but other times it will provide poor or false signals. The buy or sell signal may occur too late, after a substantial price move has already occurred. This happens because the indicator is looking backwards, and isn’t predictive in nature.

A crossover may look good on the indicator, but that doesn’t mean the price will necessarily make a big move. The indicator isn’t factoring the size of moves, it only cares about the number of days since a high or low. Even if the price is relatively flat, crossovers will occur as eventually a new high or low will be made within the last 25 periods. Traders still need to use price analysis, and potentially other indicators, to make informed trading decisions. Relying solely on one indicator isn’t advised.

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