Indicador On-Balance Volume (OBV)

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Indicador On-Balance Volume (OBV)

El indicador On-Balance Volume (OBV) es uno de los indicadores más conocidos de análisis técnico y se enfoca en la importancia del volumen y como puede afectar tanto el precio como el momentum de un activo determinado. El OBV es empleado para medir el flujo positivo y negativo del volumen en un instrumento financiero en relación a su precio a través del tiempo. Es una simple medida que mantiene un total acumulado de volumen mediante la adición o sustracción del volumen de cada periodo dependiendo del movimiento del precio. Esta medida se diferencia de la medición normal del volumen en el hecho de que combina el volumen con el movimiento del precio.

La idea central detrás de este indicador es que el volumen precede al movimiento del precio, por lo tanto el si un activo presenta un incremento en el OBV esto es una señal de que el volumen de trading se está elevando durante los periodos en que el precio sube. Por el contrario, las disminuciones en este indicador señalan que el volumen de trading se está incrementando durante los periodos en que el precio cae.

Cálculo del On-Balance Volume

El OBV se calcula tomando el volumen total de un periodo y asignando un valor positivo o negativo a este dependiendo de si el precio ha subido o bajado durante ese periodo. Si el precio sube y se cotiza por encima del periodo anterior entonces se asigna un valor positivo mientras que si el precio cae y se cotiza por debajo del periodo anterior se asigna un valor negativo.

-OBV = OBV anterior + Volumen del periodo actual.

-Como se indicó anteriormente, el volumen del periodo actual se toma como un valor positivo si el precio subió o como valor negativo si cayó durante el periodo analizado. La fórmula desarrollada es la siguiente:

En este caso, el valor positivo o o negativo del volumen total del periodo es sumado al valor del OBV del periodo anterior. El OBV en sí mismo es simplemente un total acumulado que es ajustado en cada periodo dependiendo del monto del volumen y la dirección del precio del activo durante el periodo.

On Balance Volume

El indicador técnico «Balance de Volúmenes» (On Balance Volume, OBV) relaciona el volumen con los cambios de precio que han acompañado este volumen. Este indicador inventado por Joseph Granville es muy sencillo. Si el precio de cierre de la barra actual es más alto que el precio de cierre de la barra anterior, el valor del volumen de la barra actual se suma al valor anterior del OBV. Si el precio de cierre de la barra actual es más bajo que el de la barra anterior, el volumen actual se resta del valor anterior del Balance de Volúmenes.

La interpretación del indicador On Balance Volume se basa en el principio que los cambios del OBV preceden los cambios de precios. Según este principio, el aumento del volumen de balance significa que en el instrumento invierten los profesionales. Cuando más tarde el gran público empieza a invertir, el precio y los valores del indicador OBV empiezan a crecer bruscamente.

Si el precio adelanta en su movimiento el indicador On Balance Volume, ocurre así llamada «la falta de confirmación». Se puede observarlo en el pico del mercado alcista (cuando el precio sube sin el crecimiento correspondiente del Balance de Volúmenes, o adelantándolo) o en la base del mercado bajista (cuando el precio baja sin el decrecimiento correspondiente del Balance de Volúmenes, o adelantándolo).

Si cada nuevo pico es más alto que el anterior y cada nueva depresión supera a la anterior, se puede hablar de una tendencia alcista del On Balance Volume. Por analogía, una tendencia bajista del OBV supone la bajada de los picos y depresiones. Cuando el OBV se mueve por un canal horizontal sin formar picos y depresiones ascendentes y descendentes sucesivamente, se trata de una tendencia indeterminada.

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Si la tendencia ya se ha establecido, se queda vigente hasta el momento del cambio. El cambio de la tendencia del On Balance Volume puede ocurrir de dos maneras. En el primer caso la tendencia se transforma de alcista a bajista, o bien de bajista a alcista.

En el segundo caso, la tendencia del OBV se pasa a una tendencia indeterminada y se mantiene así durante más de tres períodos. De esta manera, si la tendencia alcista se transforma en una tendencia indeterminada y se queda así durante unos dos períodos, y luego vuelve a ser alcista, se debe considerar que esta tendencia OBV todo este tiempo seguía siendo alcista.

Si la tendencia del indicador On Balance Volume se cambia de alcista a bajista, ocurre lo que se llama «ruptura». Debido a que las rupturas del indicador normalmente preceden a las rupturas de precios, los inversores deben ocupar las posiciones largas en caso de las rupturas del OBV hacia arriba, y vender en caso de las rupturas del OBV hacia abajo, respectivamente. Hay que mantener las posiciones abiertas hasta que la dirección de la tendencia no se cambie.

Fórmula y valores

Si el precio de cierre actual es más alto que el anterior, entonces:

OBV (i) = OBV (i – 1) + VOLUME (i).

Si el precio de cierre actual es más bajo que el anterior, entonces:

OBV (i) = OBV (i – 1) – VOLUME (i)

Si el precio de cierre actual es igual al precio anterior, entonces:

OBV (i) = OBV (i – 1)

OBV (i) – valor del indicador On Balance Volume durante el período actual;
OBV (i – 1) – valor del indicador On Balance Volume durante el período anterior;
VOLUME (i) – volumen de la barra actual.

OBV (On Balance Volume) – Saiba como identificar a força de uma tendência

Olá amigos investidores, sejam muito bem-vindos a nossa sala de aprendizado. Explicarei neste vídeo o que é o OBV (On Balance Volume) e quais são suas principais características.

Conceito

O OBV é um indicador da categoria Rastreador de Tendência. O que ele mede? Correto, mede a força de uma tendência de alta ou baixa do preço através do saldo acumulado do volume. A representação gráfica é feita por meio de uma linha, a qual sobe quando o volume é positivo e cai quando o volume é negativo.

Para ficar mais claro observe a tabela e o gráfico acima gerado através da evolução do OBV. O volume é considerado positivo quando o preço de fechamento atual é maior que o preço de fechamento anterior. Neste caso, soma o volume atual ao OBV, conforme mostra a fórmula abaixo.

O volume é considerado negativo quando o preço de fechamento atual é menor que o preço de fechamento anterior. Neste caso, subtrai o volume atual do OBV, conforme mostra a fórmula abaixo.

E quando o preço de fechamento atual é igual ao preço de fechamento anterior? Simples, o volume é considerado neutro e o OBV permanece inalterado.

Sinais gráficos emitidos pelo OBV – Coerência

O que torna o OBV uma ferramenta útil? Correto, o fato de mostrar a força ou a fraqueza da tendência de alta ou baixa do preço. Logo, para fazer a leitura deste indicador é necessário verificar se os movimentos de alta e baixa do indicador estão coerentes ou divergentes dos movimentos do preço.

Vamos ao exemplo prático usando o gráfico diário da VIVO4. Observe que o preço está em tendência de alta devido aos seus topos e fundos ascendentes. O OBV está coerente com a tendência do preço? Sim, está coerente porque vem também fazendo topos e fundos cada vez mais altos.

Uma tendência de alta do OBV é o resultado de volume mais forte em dias de alta, o que aumenta a importância da tendência de alta do preço. Cenário preferido pelos analistas técnicos para as operações de compra.

Sinais gráficos emitidos pelo OBV – Divergência

Vamos agora verificar através do gráfico diário da OGPX3 como o OBV sinaliza fraqueza da tendência de alta do preço. Repare no ponto A destacado no gráfico que há um topo no preço e também no indicador OBV.

Posteriormente o preço volta a subir e consegue superar a máxima do topo A. No entanto, o OBV não faz o mesmo, gerando assim uma divergência e dando sinais de fraqueza da tendência de alta. Este é um indício que os grandes investidores não estão apoiando a subida da OGXP3. Veja o que acontece em seguida, forte queda do preço anulando a tendência de alta.

Sinais gráficos emitidos pelo OBV – Antecipação

Outro sinal gráfico emitido pelo OBV é o rompimento antecipado de resistência ou suporte do preço. Usaremos o gráfico diário da ITUB4 para demonstrar como ocorre este sinal. Primeiramente observe que houve uma divergência de alta entre o OBV e o preço, visto que o preço fez fundo descendente e o OBV fez fundo ascendente.

Além disso, no ponto A já podemos perceber que o OBV superou a máxima do topo sinalizado pela letra B. Repare que o preço ainda não superou o topo B. Logo, o OBV sinalizou antecipadamente que o preço tinha uma chance maior de superar o topo B, fato confirmado nos pregões seguintes.

Alguns analistas aproveitam este sinal do OBV para comprar um ativo, antecipando o possível rompimento da resistência.

Etapa concluída

Parabéns! Você concluiu mais uma etapa.

Espero sempre contar com a sua presença na nossa sala de aprendizado. Muito obrigado!

Recomendo!

Assista também ao vídeo Indicadores. Deseja continuar o aprendizado? Simples, acesse o menu Aprendizado do site e desfrute dos diversos vídeos e artigos disponíveis.

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