Futuros Sobre Madera

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Futuros Sobre Madera

La estandarización de la madera en los Estados Unidos se remonta directamente a la I y a la II Guerra Mundial. Si bien la tala se ha efectuado desde hace siglos, no fue sino hasta la I Guerra Mundial que los tamaños estándar de madera fueron instituidos. La enorme cantidad de madera que se necesitó durante la II Guerra Mundial solidificó la aceptación de tamaños estándar debido a que esto brindaba una forma eficiente para las fábricas y compradores de madera para cumplir con las especificaciones de cada uno aunque se encuentren separados por miles de kilómetros.

A pesar de que la madera cuenta con muchos usos, está sujeta de forma constante a cambios en los intereses de los consumidores, modificaciones en las instalaciones de fabricación y alzas y subidas en el sector inmobiliario. Esto mantiene a la industria en un estado permanente de pánico debido a que está obligada a reaccionar a diversos factores que quedan fuera de su control. Para proteger a la industria de la madera que los movimientos volátiles del precio que esta incertidumbre ocasiona, el Chicado Merchantile Exchange (CME) desarrolló el primer contrato de commodities de madera en 1969.

Contratos de Futuros sobre Madera

Como cualquier otro commodity, la madera cuenta con su propio símbolo (ticker symbol) para ser comercializada en el mercado, así como su propio valor de contrato y su requerimiento de margen. Para operar exitosamente con una materia prima como la madera, el trader conocer a la perfección estos términos clave y entender como usarlos para calcular tanto la ganancia como la pérdida potencial.

Por ejemplo, si compramos o vendemos un contrato de futuros sobre madera a través del CME Group, vamos a ver una entrada en el ticker tape similar a la siguiente:

Esta notificación significa que la cotización para el contrato de madera (LB) para el mes de enero (F) del año 2020 es de $378.50/1000 pies tablares (378.50). Los inversores compran o venden contratos sobre madera con base en este tipo de cotización.

Dependiendo del precio cotizado, el valor de un contrato de futuros sobre commodities como la madera se basa en el precio actual del mercado multiplicado por el volumen o tamaño actual del contrato. En este caso, el valor del contrato equivale a 110 unidades de 1000 pies tablares multiplicado por nuestro precio hipotético de $378.50 tal como se muestra a continuación:

$378.50/1000 pies tablares x 110 (1000 pies tablares) = $41635

Las operaciones con futuros sobre commodities se basan en margen y el requerimiento de margen suele cambiar con base en la volatilidad del mercado y el valor nominal (face value) del contrato. Para operar con un contrato de futuros de madera en CME se requiere un margen de $1650 lo que representa aproximadamente un 4% del valor nominal del contrato.

A continuación se muestra un ejemplo de contrato de futuros basado en madera:

Especificaciones del contrato de futuros sobre madera en CME Group

Simbolo (Ticker Symbol)

CME Globex (Plataforma electrónica): LBS.

Tamaño del contrato

110000 pies tablares de longitudes aleatorias de 2×4 pulgadas y de 8 a 20 pies de longitud.

Grados entregables

-Cada unidad de entrega debe consistir de 2×4 pulgadas nominales de longitudes aleatorias de 8 a 20 pies.

-Cada unidad de entrega debe consistir y ser de grado estampado No.1 o No.2 y/o mejor.

Meses del contrato

  • Enero.
  • Marzo.
  • Mayo.
  • Julio.
  • Septiembre.
  • Noviembre.

Horario de negociación

  • CME Globex: Lunes a Viernes desde las 9:05 am a las 1:55 pm tiempo central de los Estados Unidos, con un periodo de receso de 1 hora entre las 4:00 pm y las 5:00 pm.
  • Open Outcry: Lunes a Viernes desde las 9:00 am a la 1:05 pm tiempo central de los Estados Unidos.

Ultimo día de negociación

El día hábil inmediato que precede el día 16 del mes del contrato.

Ultimo día de entrega

Ultimo día hábil del mes de contrato

Cotización del precio

Centavos por pies tablares.

Tamaño del tick

  • 1 punto = 10 centavos por 1000 pies tablares = $11 por contrato.

Límite de precio diario

(no es aplicable en mercados electrónicos)

  • $10 por cada mil pies tablares arriba o abajo del precio de liquidación del día anterior.

Cálculo del cambio de valor en los contratos de futuros sobre madera

Debido al hecho de que los contratos de commodities están diseñados de acuerdo al tipo de activo o materia prima sobre el que están basados, cada movimiento en el precio para cada materia prima tiene su valor distinto. En un contrato de futuros sobre madera, un movimiento de 10 centavos ($0.10) es igual a $11, lo que significa que un movimiento de $1.00 equivale a $110. Por lo tanto, a la hora de establecer las ganancias o pérdidas para un contrato de madera negociado a través de CME, se debe calcular la diferencia entre el precio del contrato y el precio de salida y seguidamente multiplicar el resultado por $11. Por ejemplo, si el precio varía de $378.50 hasta $390.50, esto significa una diferencia de $12. Si dividimos este valor entre $0.1 obtenemos como resultado 120 el cual a su vez lo multiplicamos por $11 con lo que obtenemos un cambio en el valor del contrato de $1320. Los detalles de este cálculo se muestran a continuación:

-Cambio en el valor del contrato = (Precio del contrato – Precio de salida)/0.1 x $11.00

-Cambio en el valor del contrato = ($390.50 – $378.5)/$0.1 x 5 = $1320

Es importante recordar que cada movimiento en el precio de la madera de 10 centavos ($0.1) equivale a $11, por lo cual en este ejemplo lo que estamos calculando es el cambio en el valor del contrato debido a 120 ($12/$0.1) movimientos de $0.1 en las cotizaciones de este commodity.

Otra forma de calcular el cambio de valor de un contrato es multiplicando la variación en el precio en dólares por el equivalente para un contrato estándar de un movimiento de $1.00 en el precio que es igual $110 por contrato/movimiento de 100 centavos. En el caso de este ejemplo esto es igual a multiplicar $12 por $110 lo que es igual a $1320.

Mercados donde se comercian los futuros de madera

Los contratos de Futuros sobre madera se negocian principalmente en los siguientes mercados:

  • Chicago Merchantile Exchange (CME).

Hechos importantes acerca de la producción de madera

La madera puede encontrarse ya sea en forma de madera blanda o madera dura. La madera blanda incluye árboles como picea, pino, abeto, ciprés, secoya y varios árboles de coníferas. Este tipo de madera es un componente esencial para edificios, muebles y papel. La madera dura proviende de árboles de hoja ancha (principalmente caducifolios) o angiospermas (plantas que producen semillas con algún tipo de cobertura). Las maderas duras se utilizan en una amplia gama de aplicaciones tales como construcción, muebles, pisos y utensilios.

Los Estados Unidos establecieron el estándar para los tamaños de la madera, y estos tamaños se han convertido en partes esenciales de toda la construcción relacionada con la madera. Este país también lidera la producción de madera suave a nivel mundial. En el 2006 produjo alrededor de 66.5 millones de metros cúbicos de madera e importó unos 60 millones de metros cúbicos, caso la misma cantidad. China se ubicó en segundo lugar con una producción de 9.25 millones de metros cúbicos y una importación de 2.06 millones de metros cúbicos. En Canadá, la madera se considera uno de los mayores productos de exportación a Estados Unidos.

Factores que influyen en el precio de la madera

El precio de la madera puede verse influenciado por los siguientes factores:

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¿QUÉ DEBES SABER SOBRE LOS FUTUROS?

  • La cotización de los futuros evoluciona de forma paralela a la de la cotización del activo subyacente.
  • Estos productos son negociados en mercados oficiales y organizados, muy similares a los mercados de acciones.
  • Cuando decidimos empezar a operar con futuros debemos depositar unas garantías para evitar perjuicios a la otra parte (comprador o vendedor) en caso de que no se pudiera llevar a cabo la operación en la fecha de vencimiento.
  • Las pérdidas y ganancias que se produzcan, se liquidan diariamente. De esta forma, no es imprescindible llegar al vencimiento para realizar la compra/venta del activo, ya que se puede hacer la operación contraria para cerrar la operación en cualquier momento previo al vencimiento del contrato.

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Futuros Ibex 35, futuros sobre otros índices, futuros sobre acciones, futuros sobre divisias, futuros sobre materias primas, futuros sobre renta fija, mercado de futuros europeos y mercado de futuros americanos.

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    Futuros sobre commodities

    En este artículo vamos a explicar las principales características de los futuros sobre commodities, sobre todo relacionados a aspectos como la simbología, fecha de liquidación y entrega, ejemplos, historia y otros. De esta manera, esperamos que el lector tenga una idea más clara de cómo funcionan estos derivados, una de las formas más comunes de especular con materias primas en la actualidad.

    Fechas de entrega

    Dado que un commodity es por definición un bien tangible, su negociación no es actividad continua y permanente con un horizonte de negociación teóricamente interminable (como es el caso de una acción o un par de divisas) ya que el activo en algún punto debe ser entregado para que tenga utilidad. Como tal, los contratos de futuros sobre commodities tienen típicamente dos o más fechas de entrega por año. Por ejemplo, el maíz es entregado en marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre de cada año. La inversión en contratos de futuros necesariamente significa que el contrato va a expirar cuando es el momento para la entrega del commodity.

    Construcción del ticker en los futuros de commodities

    A diferencia de las acciones que tienen una simple abreviatura de letras para cada compañía negociada públicamente, los tickers de los contratos de commodities especifican no solo el activo, sino también la fecha de entrega y el año del contrato de futuros. Como tales, los commodity tickers son construidos en múltiples partes.

    Elementos de un contrato de futuros sobre commodities

    1. Símbolo Base: Todos los commodities tienen una abreviación base única y específica (similar a un ticker de acciones). Por lo general el símbolo base es una combinación de una o dos letras. Por ejemplo, el maíz es abreviado como C mientras que el petróleo crudo es abreviado como CL.
    2. Mes de entrega: Esta parte del ticker especifica cual es el mes de entrega para un contrato de futuros específico. Por ejemplo, un inversor que desea adquirir un contrato de futuros sobre trigo, necesita especificar si tiene interés en un contrato cuyo mes de entrega sea marzo, mayo, julio, septiembre o diciembre. Representado por una simple letra por cada mes, todos los contratos de futuros de commodities emplean el mismo código de abreviación, una tabla que puede ser encontrada al final de este artículo.
    3. Año de entrega: Este es un número que especifica que el año de entrega para un contrato de futuros específico. Dado que los contratos de futuros pueden ser comprados o negociados más de un año antes de la entrega, este número es importante para distinguir cual contrato de futuros específico está adquiriendo el inversor. Por ejemplo, un trader puede necesitar distinguir si está comprando un contrato de futuros de arroz para enero del 2009 o para enero del 2020. Dependiendo del servicio empleado, esto puede ser representado ya sea por un solo dígito (el dígito final del número del año de cuatro dígitos) o dos dígitos (los dos dígitos finales del número de cuatro dígitos del año).
    4. Bolsa: Normalmente esta convención se emplea aparte de la bolsa en que se negocia el commodity. La gramática y los códigos de abreviación para las diversas bolsas de commodities son mucho menos consistentes que otros elementos del ticker y deben ser revisados por el usuario para cualquier servicio que esté empleando.

    Tradicionalmente, los tickers son construidos simplemente al poner los componentes juntos (específicos para la fecha de entrega) para crear un ticker de tres a cuatro componentes. Por ejemplo, la soja (S) con una entrega estipulada para el mes de noviembre (X) del 2009 tiene un simbolo de ticker igual a SX9 mientras que el cerdo magro (LH) con una entrega programada para abril (J) del 2020 se convierte en LHJ10. Si bien esta es la denominación estándar para los contratos de futuros sobre commodities, en la realidad la forma en que estos elementos son puestos juntos para crear un ticker completo varía de dramáticamente de un servicio a otro. Por ejemplo, los servicios financieros que cubren tanto acciones como commodities deben alterar esta denominación para tomar en cuenta la posible superposición de los símbolos.

    Yahoo finance, por ejemplo, emplea la convención «XXY##.ABC», donde «XX» es el símbolo base, «Y» es el mes de entrega, «##» es el año de entrega (dado en dos dígitos) y «ABC» es el código de exchange de tres letras de Yahoo finance. Por ejemplo, los contratos de trigo programados para entrega en marzo del 2009, en Yahoo finance serían mostrados como WH09.CBT

    La siguiente tabla muesta los códigos de abreviatura por mes para la construcción de tickers de futuros de commodities:

    Abreviación del ticker

    F G H J K M N Q U V X Z

    Ejemplos de contratos de futuros sobre commodities

    • Los futuros sobre cerdo magro son negociados en el CME Group bajo el símbolo de ticker LH y con meses de entrega en febrero, abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre.
    • Los futuros sobre maíz también son negociados en el CME Group bajo el simbolo de ticker C y como meses de entrega en marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre.
    • Los futuros sobre oro se negocian en el New York Merchantile Exchange (propiedad y operado por CME Group) bajo el símbolo de ticker GC con meses de entrega en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre.

    Liquidación de los contratos – Futuros

    Existen dos tipos básicos de contratos de futuros sobre commodities: los contratos que involucran la entrega física de un commodity en particular, lo que se conoce también como spot trading (operaciones al contado) y los contratos que requieren un pago o liquidación en efectivo, lo que se conoce como trading de Futuros o Forwards. A pesar de que la entrega física del commodity en los contratos de Futuros es la excepción y no la regla, la provisión de entrega existe debido a que le brinda a los compradores y vendedores la oportunidad de realizar y recibir la entrega del commodity físico. Además, el hecho de que la entrega física en realidad puede realizarse ayuda a asegurar que los precios de los futuros reflejen con precisión el valor del commodity en el mercado spot (mercado al contado o en efectivo), en el momento en que el contrato de Futuros expira.

    Si la entrega tiene lugar, toma la forma de un instrumento negociable, como por ejemplo un recibo de almacén, que demuestre la propiedad del titular del commodity en algún lugar designado.

    Por su parte, los contratos de futuros de liquidación en efectivo son liquidados únicamente en efectivo tal como dice su nombre, por lo cual no hay entrega física del activo negociado, y se basan en un determinado número de veces un índice de un múltiplo especificado del dólar.

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    Historia de los mercados de Futuros de commodities

    El primer mercado o bolsa organizada y centralizada de commodities en los Estados Unidos se remonta al siglo XIX. El Chicago Board of Trade (CBOT), fundada en 1848, era el mercado de futuros de mayor antiguedad en Estados Unidos. Cuando fue creada, la CBOT era un mercado al contado centralizado, formado en respuesta a la necesidad de un mercado central que reuniera a una gran cantidad de compradores y vendedores y que proveyera un mayor nivel de liquidez, así como un lugar con reglas bien definidas que permitieran prácticas de negociación éticas y estándares confiables de pesos y medidas. Poco después de la fundación de este mercado, los corredores de granos comenzaron a negociar con contratos forward en efectivo, con el fin de asegurar a los compradores una fuente de suministro y a los vendedores la oportunidad de vender los 12 meses del año. Conforme escaló el uso de los contratos forward en efectivo, los contratos de futuros, tal como los conocemos hoy en día, evolucionaron. Los contratos de futuros diferían de los contratos forward en efectivo, en el hecho de que especificaban el precio en el momento en que se efectuaba el contrato, así como la cantidad, calidad y el tiempo de entrega.

    En el 2007, la CBOT se unió con la CME (Chicago Merchantile Exchange) para formar el CME Group, el mayor mercado y compañía de Futuros en todo el mundo. El dominio del CME Group en este sector se vio acrecentado por la compra del Kansas City Board of Trade en el 2020, mercado que ocupaba un lugar dominante en la venta de trigo duro rojo de invierno. CME Group también es propietaria de una participación minoritaria en la BM&F Bovespa de São Paulo, operador cambiario basado en el Brasil.

    Logística de los mercados de futuros sobre commodities

    Los contratos de commodities se basan en cantidades estándar del activo subyacente; un trader no puede adquirir un contrato por cualquier otra cantidad. Por ejemplo, un contrato sobre soya es equivalente a 5000 bushels de soya, mientras que un contrato sobre oro es equivalente a 100 onzas troy de oro. Los compradores y vendedores pueden, por supuesto, negociar con muchos contratos al mismo tiempo bajo los mismos términos.

    Así mismo, los mercados de commodities establecen el monto mínimo que el precio puede fluctuar al alza o a la baja. Este monto mínimo se conoce como tick. La bolsa también establece límites de precio diarios, los cuáles se expresan en términos del precio de cierre del día de negociación anterior, más o menos un monto específico por unidad de negociación.

    Una vez que el precio del contrato de futuros haya subido o bajado por un monto igual o superior a su límite de negociación diario, no se podrán efectuar transacciones a precios que estén más allá de este límite. Para algunos contratos, los límites de precio diario no son impuestos durante el mes en que el contrato expira.

    Los precios de los futuros usualmente son expresados de la misma forma en que son expresados los precios en el mercado al contado, claro está cuando existe un mercado spot. Esto significa dólares, centavos y a menudo fracciones de centavo, por bushel, libra, u onza. En el caso de los futuros sobre divisas, los precios son expresados en dólares, centavos e incrementos de un centavo. Para los futuros sobre instrumentos financieros, los precios son expresados en puntos y porcentajes de un punto. Los precios de los contratos de futuros liquidados en efectivo son expresados en términos de un número índice, el cual usualmente se muestra con dos decimales.

    Tipos de futuros sobre commodities

    • Futuros de metales: Los metales más importantes que se negocian con contratos de futuros incluyen el oro, plata, cobre, platino y paladio, los cuáles son comercializados regularmente en el New York Mercantile Exchange (NYSE), que se ha fusionado con la Chicago Merchantile Exchange (CME).
    • Futuros de commodities energéticos: Los contratos de futuros sobre commodities energéticos más importantes son el petróleo crudo, gas natural y combustible de calefacción. Estas materias primas se han convertido en un importante indicador de la economía global y los acontecimientos políticos se ven influenciados directa o indirectamente por los principales países productores. Todos estos factores influyen sustancialmente en los precios de estos commodities en el mercado y en los contratos de futuros correspondientes.
    • Granos y oleaginosas: Granos como la soya y las semillas oleaginosas son esenciales para la alimentación y la industria de productos alimenticios, y por lo general los precios son sensibles a las condiciones climáticas y a las condiciones económicas que pueden afectar la demanda. Debido a que el maíz es parte integral de la creciente popularidad del combustible de etanol, los mercados de granos también pueden verse afectados por los mercados de commodities energéticos y la demanda d de combustibles.
    • Ganado: Los futuros de commodities como el ganado vivo, ganado de engorde y cerdos magros, son contratos negociados principalmente en el CME Group Inc. Los precios son afectados por la demanda del consumidor, fuentes competidoras de proteína, precio de los alimentos y factores que afectan el número de animales nacidos y enviados al mercado, como el clima y las enfermedades.
    • Alimentos y fibras: La categoría de alimentos y fibras para los contratos de futuros incluye el café, cacao, algodón y azúcar. Además de la demanda de consumo global, factores tales como enfermedades, infestación por insectos y sequías afectan los precios de estos commodities.

    Commodities emergentes

    Además de los commodities indicados anteriormente, hay varias clases de activos que muchos consideran commodities, pero que por alguna razón no tienen un mercado de futuros líquido. Estos commodities incluyen el hierro y el carbón por ejemplo.

    Así mismo, también tenemos los «commodities emergentes», como el agua, viento, energía solar, derechos de agua y derechos de contaminación, los cuáles muchos esperan que se transformen en mercados sumamente activos en 5-10 años. Existen inversores serios que creen que estos nuevos commodities pueden funcionar de la misma manera que otros commodities en el mercado, y por lo tanto merecen un lugar en un portafolio que incluya estos activos. Sin embargo, por el momento los inversores solo pueden acceder a estos commodities mediante la compra de acciones de compañías que operan en estos campos.

    Principales contratos de futuros sobre commodities

    La siguiente lista muestra los contratos de futuros sobre commodities más negociados en la actualidad:

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