Estrategia MACD y Media Movil

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Estrategia del MACD combinado con 1 media móvil suavizada

Anteriormente hemos explicado otras estrategias de trading basadas en medias móviles y el indicador MACD las cuáles funcionan de manera similar, es decir con base en cruces de las líneas de las medias móviles confirmados por el MACD. En este artículo vamos a mostrar un sistema que utiliza 1 medias móvil suavizada en combinación con el MACD y que fue diseñado para operar con instrumentos volátiles.

Básicamente, la media móvil suavizada nos indica la dirección del mercado y el MACD nos da la señal de entrada, ya sea bajista o alcista.

En general, esta estrategia es bastante sencilla y puede ser aplicada en mercados en tendencia, sobre todo en los que presentan una tendencia clara. En los mercados laterales puede generar señales falsas, lo que significa que si así lo desea el trader puede utilizar un indicador de fuerza de la tendencia como el ADX (Average Directional Index) con el fin de confirmar las señales.

Como siempre, se recomienda probar esta técnica de trading en una cuenta demo antes de arriesgar dinero real.

Configuración e indicadores del sistema

  • Para el mercado Forex, se recomienda su uso en pares de divisas volátiles como el GBP/JPY, EUR/JPY y GBP/USD por ejemplo.
  • Marcos de tiempo: Los más recomendados son 1 hora y 4 horas, ya que el mercado presenta menos ruido y se genera una buena cantidad de señales.
  • MACD con la siguiente configuración: (20, 40, 10). Por medio de esta configuración, produce menos señales y estas son más seguras.
  • 1 media móvil suavizada de 50 periodos.

Reglas de entrada del sistema

  • Señales de compra: La primera condición es que el precio debe estar arriba de la media móvil suavizada de 50 periodos. Seguidamente, el trader debe esperar a que el MACD atraviese la línea central (Nivel 0) desde abajo hacia arriba. La posición de compra se abre en la apertura de la siguiente candela japonesa.
  • Señales de venta: La primera condición es que el precio debe estar abajo de la media móvil suavizada de 50 periodos. Seguidamente, el trader debe esperar a que el MACD atraviese la línea central (Nivel 0) desde arriba hacia abajo. La posición de venta se abre en la apertura de la siguiente candela japonesa.

Stop Loss: El stop loss podemos colocarlo 10 pips abajo (posiciones de compra) o arriba (posiciones de venta) de la media móvil suavizada, ya que un movimiento de retroceso hasta ese nivel puede indicar una posible inversión de la tendencia. También podemos cerrar la posición cuando el MACD atraviesa la línea de señal en dirección opuesta a la operación.

Gestión monetaria: Como regla de gestión monetaria, no debemos arriesgar más del 2% – 3% en cada posiciones abierta en el mercado, aunque los traders más conservadores no arriesgan más del 1%.

Reglas de salida del sistema

  • Posiciones de compra: Se recomienda el cierre de la posición de compra cuando el MACD atraviesa la línea de señal hacia la baja, lo que es una señal de que el mercado está a punto de revertir su tendencia alcista. La posición debe cerrarse en el cierre de la candela o si se observa que el precio no va a continuar su movimiento al alza y se ha quedado estancado o ha comenzado a bajar.
  • Posiciones de venta: Se recomienda el cierre de la posición de venta cuando el MACD atraviesa la línea de señal al alza, lo que es una señal de que el mercado está a punto de revertir su tendencia bajista. La posición debe cerrarse en el cierre de la candela o si se observa que el precio no va a continuar su movimiento a la baja y se ha quedado estancado o ha comenzado a subir.

Así mismo, debe considerarse seriamente el cierre de una posición cuando el precio se acerca a un soporte o resistencia importante o a otros niveles de precio importantes como retrocesos y expansiones de Fibonacci o puntos Pivote por ejemplo.

Ejemplo real del sistema

A continuación mostramos un ejemplo de una señal de compra generada por este sistema:

Ejemplo de señal de compra

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En el ejemplo anterior podemos ver una clara señal de compra cuando el MACD (Histograma Negro) cruza la línea central de arriba hacia abajo. Cuando esto ocurre el precio ha atravesado al alza la línea de la media móvil suavizada de 50 periodos (línea azul) y ha cerrado arriba de esta. Por lo tanto, abrimos una posición en la apertura de la siguiente candela. En este caso, el precio subió una buena cantidad de pips antes de estabilizarse y comenzar a retroceder. Sin embargo, el movimiento de retroceso no tuvo demasiada fuerza y la tendencia del precio se mantuvo alcista. Por lo tanto, podemos esperar a que se produzca un cruce bajista del MACD con la línea de señal o podemos utilizar órdenes trailing stop para proteger las ganancias.

Si queremos un criterio más objetivo para el cierre de la posición podemos utilizar niveles de Fibonacci tal como recomendamos anteriormente.

Estrategia Basada en Medias Móviles y MACD

Esta técnica de trading se basa en el uso del indicador MACD y de dos medias móviles simples por lo cual puede aplicarse en prácticamente cualquier marco de tiempo. Por el tipo de indicadores empleados se recomienda su uso en instrumentos que suelen moverse en tendencias bien definidas ya que en mercados en rangos puede producir bastantes señales falsas. La configuración para emplear este sistema es la siguiente:

  • 1 gráfico de barras/candelas de cualquier periodo-
  • 1 media móvil simple (SMA) de 50 periodos.
  • 1 media móvil simple de 100 periodos.
  • el indicador MACD en configuración estándar.

Apertura de posiciones de compra

  • Esperar a que el precio del instrumento esté arriba de la SMA 50 y de la SMA 100.
  • Una vez que el precio esté arriba de la SMA más cercana por al menos 10 pips, se abre una posición de compra si el MACD cruza hacia arriba el nivel 0 en un periodo de cinco candelas. Si el MACD no efectúa ese cruce durante ese periodo se debe esperar a que el indicador lo efectúe ya que esta es la señal de entrada al mercado.
  • El stop loss inicial se coloca en el mínimo del periodo de 5 barras que antecedió a la entrada.
  • El primer objetivo de toma de ganancias se coloca a una distancia igual a dos veces la cantidad de pips arriesgados en el stop loss. En este punto cerramos la mitad de la posición y movemos el stop loss hasta breackeven, es decir el precio al cual si el mercado se mueve en contrar la segunda mitad de la posición no producirá ganancias o pérdidas.
  • Cerrar la segunda mitad de la posición cuando el precio atraviesa la SMA 50 hacia abajo por al menos 10 pips.

Apertura de posiciones de venta

  • Esperar a que el precio del instrumento esté abajo de la SMA 50 y de la SMA 100.
  • Una vez que el precio esté abajo de la SMA más cercana por al menos 10 pips, se abre una posición de venta si el MACD cruza hacia abajo el nivel 0 en un periodo de cinco candelas. Si el MACD no efectúa ese cruce durante ese periodo se debe esperar a que el indicador lo efectúe ya que esta es la señal de entrada al mercado.
  • El stop loss inicial se coloca en el máximo del periodo de 5 barras que antecedió a la entrada.
  • El primer objetivo de toma de ganancias se coloca a una distancia igual a dos veces la cantidad de pips arriesgados en el stop loss. En este punto cerramos la mitad de la posición y movemos el stop loss hasta breackeven, es decir el precio al cual si el mercado se mueve en contrar la segunda mitad de la posición no producirá ganancias o pérdidas.
  • Cerrar la segunda mitad de la posición cuando el precio atraviesa la SMA 50 hacia arriba por al menos 10 pips.

En este ejemplo vemos como el precio del AUD/USD se ubica abajo de las SMA 50 y SMA 100 y además se produce el cruce de la línea 0 por parte del MACD durante el periodo de 5 barras a partir del momento en que el precio se ubicó debajo de ambas medias móviles. Con esto, tenemos un clara señal de venta que nois permite abrir una posición en 0.7349. Como la operación se desarrolla a favor se coloca el primer objetivo en 0.7295 en donde cerramos la primera mitad de la posición y tomamos ganancias. La otra mitad de la posición la cerramos cuando el precio atraviesa al alza la SMA 50 por al menos 10 pips, es decir en 0.7193

Estrategia Combo Medias Móviles – MACD

Siempre escuchamos «la tendencia es tu amiga», «sigue al mercado»….parece que operar la tendencia es fácil. Solo hay que comprar cuando la acción del precio muestra que este va en aumento y vender cuando hace lo contrario. Cuando vamos a poner esto en práctica resulta que no es tan fácil. A pesar de ello es de los estilos de trading más populares pues cuando se entra en una tendencia y se consigue estar dentro la mayor parte del tiempo de desarrollo de esta tendencia se pueden obtener muy buenos beneficios.

Vamos a explicar una estrategia de trading que ayuda a abrir posiciones en favor de la tendencia en tiempo adecuado y con reglas bien definidas de entrada y salida. Esta estrategia se conoce como Moving Average – MACD Combo y, como su nombre indica, utiliza medias móviles y el indicador MACD (Moving Average Divergence Convergence).

La estrategia MACD Combo utiliza dos medias móviles simples (SMA) y un MACD en su configuración por defecto (12,26,9). Una SMA será de 50 períodos y la otra de 100 períodos. MACD Combo está pensada para time frames desde H1 a D1.

Reglas de entrada en compra

  1. Esperamos que el precio del par de divisas se mueva desde abajo hacia arriba de ambas medias móviles, la de 50 y la de 100 períodos.
  2. Una vez que el precio ha roto ambas medias móviles por 10 pips o más (depende también del timeframe en el que estés operando), entraremos en largo sólo si el MACD ha pasado de negativo a positivo como mucho en las últimas 5 velas peron o más lejos, de lo contrario esperamos a la siguiente señal del MACD que será válida si el precio no ha caído en ningún momento bajo las medias móviles desde que se produjo la señal de las medias móviles.
  3. Ponemos el stop loss en el mínimo de la quinta vela anterior a la vela de entrada.
  4. Cerramos la mitad de la operación y movemos el stop loss a breakeven cuando el precio se haya movido a nuestro favor dos veces el stop loss.
  5. Cerramos el resto de la operación si el precio cae bajo la media móvil simple de 50 períodos por 10 pips o más.

Reglas de entrada en venta

De forma análoga a las reglas de entrada en compra podemos definir las reglas de entrada en venta:

  1. Entramos en venta si el precio cae bajo ambas medias móviles y el MACD ha cruzado el nivel 0 de arriba hacia abajo durante las últimas 5 velas o esperamos a la siguiente señal del MACD que será válida si el precio no ha subido sobre las medias móviles en ningún momento desde que se produjo la señal de las medias móviles.
  2. Ponemos el stoploss en el máximo de la quinta vela desde la vela de entrada.
  3. Cerramos la mitad de la operación si el beneficio es el doble o más de nuestro stoploss.
  4. Cerramos la totalidad de la operación si el precio sube 10 pips o más sobre la SMA de 50 períodos.

¿Por qué no tomar las señales de las medias móviles o del MACD por separado?

Ambos indicadores por separado dan demasiadas señales falsas. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ver como el MACD puede oscilar de positivo a negativo varias veces y la mayoría de estas señales hubiesen acabado en negativo si se hubiesen tomado para entrar al mercado.

Si tomamos las señales de las medias móviles por sí solas también podemos encontrar muchas falsas señales, incluso podemos tener señales contradictorias entre el MACD y las medias móviles.

Ejemplo de entrada en venta en EUR/USD:

En la imagen superior se puede ver como el precio del EUR/USD cae bajo ambas medias, nuestra primera señal. En ese momento se espera a que el MACD cambie desde positivo a negativo. Vemos que este cambio se ha producido de acuerdo a las reglas dadas anteriormente, abrimos posición de venta en 1.3643 (apertura de la vela después de que todo se confirme) con stoploss en 1.3708 (máximo de la quinta vela anterior a la vela en la que hemos abierto la operación). La distancia del stoploss es de 65 pips. El precio comienza a caer y cuando alcanza 1.3513, el beneficio es el doble del stoploss que hemos puesto y en este momento cerramos la mitad de la operación y movemos el stoploss a breakeven (al precio de entrada). Pasa el tiempo y el precio sube por más de 10 pips sobre la media móvil simple 50, en este momento debemos cerrar la totalidad de la operación.

Ejemplo de entrada en compra en USD/JPY:

En este segundo ejemplo vemos que el precio del USD/JPY sube más de 10 pips sobre ambas medias móviles. Sin embargo no debemos abrir ninguna operación pues el MACD, aún siendo positivo, no cumple con la regla para abrir una compra: que se produzca el cambio desde -0 a +0 como mucho 5 velas antes de que el precio suba por encima de ambas medias móviles, por tanto debemos esperar a la siguiente señal del MACD. Pero esta señal no llega y el precio cae bajo las medias móviles a la vez que el MACD cambia de positivo a negativo, es una señal de venta válida pero, como vemos, ha sido una falsa señal y está operación termina en negativo al cerrarse poco después cuando el precio sube por más de 10 pips sobre la media móvil 50. Tras este cierre en negativo, el precio sube sobre ambas medias móviles y el MACD cambia de negativo a positivo, señal de compra válida, abrimos una operación que en este caso termina con beneficio (y beneficio mayor a las pérdidas de la falsa señal de venta anterior :)).

Como hemos visto, la estrategia Moving Average – MACD Combo puede ayudar a entrar en la dirección de la tendencia a buen tiempo y con unas reglas bastante objetivas de entrada y salida. No obstante, es bueno usar esta estrategia en aquellos pares de divisas que muestran más períodos de tendencia y que dan buenos movimientos como son los cuatro pares mayores (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF). Además, comprobar el momentum con indicadores como el ADX puede ayudar a mejorar el ratio de acierto de esta estrategia.

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