Cartera Diagonal Spread – Ajuste Vencimiento 2020

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Cartera Diagonal Spread – Ajuste Vencimiento 2020

>> miércoles, 24 de noviembre de 2020

Abrimos la posición hace unos días vendiendo la put 10300 del Ibex con vencimiento en Diciembre 2020. Hoy el mercado ha cerrado en el entorno de 9700 y las perspectivas no parecen favorables.

Para reducir el riesgo de la cartera realizamos las siguientes operaciones:

  • recompramos las opciones Ibex 35 Vencimiento Dic 2020 Strike 10300 a 745 €: generamos una perdida de (745 – 416)*5 contratos = -1645€
  • vendemos la opciones Ibex 35: Vencimiento Dic 2020 Strike 9500 a 273 €

Aunque el Ibex 35 ha bajado mas de 800 puntos, los flujos de caja de nuestra estrategia son los siguientes:

  • Ingreso de 416*5 = 2080 € al realizar la venta de la put 10300
  • Perdida de (745 – 416)*5 contratos = -1645€ al recomprar la put 10300
  • Ingreso de 273*5= 1365€ al abrir la put 9500

Esto genera una perdida de 930/5 contratos = 186€ por contrato, que equivale a un 0,186%, frente al 8% que ha perdido el indice Ibex 35.

Por otro lado esta estrategia tiene comprada una put 9000 con vencimiento Marzo 2020 que se va revalorizando, reduciendo la perdida de los 930 €

Recordar que esta estrategia se comporta mejor durante los meses que no se mueve mucho el mercado.

Ajuste Diagonal Spread Ibex vencimiento Junio 2020

Las bajadas del Ibex35 de la semana pasada hace que tengamos que ajustar la cartera diagonal spread. Vamos a buscar una ajuste de la cartera de manera que no tengamos coste considerando las opciones vendidas en la primera estrategia.

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Cuando abrimos la posición vendimos la opcion put 9500 Junio del Ibex35 por 430€. Ahora recompramos esta opcion put por 688€ y a la vez vendemos la opcion put 8800 Junio del Ibex35 por 269€. En total hemos ingresado 430 +269 = 699€ por la venta de las opciones put y hemos pagado 688€ por la recompra de la primera opcion vendida.

La cartera diagonal spread sobre el Ibex35 queda con las siguientes posiciones:

  • Compra 5 opciones put Ibex 35 Strike 9000 Mar 2020
  • Venta 5 opciones put Ibex 35 Strike 8800 Jun 2020

Diagonal Spread: estrategia con opciones para ganar dinero cuando el mercado sube y baja

De forma gráfica el beneficio o perdida que se obtiene con esta estrategia es:

Se puede apreciar en el grafico de la estrategia diagonal spread, que estando hoy el Ibex 35 a 9400 el rango de beneficio de la estrategia es:

  • se gana dinero aunque el Ibex35 suba a 10500
  • se gana dinero aunque el Ibex35 baje a 8900
  • el maximo beneficio se produce si el Ibex acaba en el vencimiento de Junio de 2020 a 9500. En este caso el beneficio de la estrategia será de unos 1800€ sobre un capital invertido de 4000€. Esto supone una rentabilidad en 18 dias del 45%.
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