Actualizacion de la cartera Diagonal Spread con el Ibex 35

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Actualizacion Estrategia Cartera Diagonal Spread Ibex35

Han pasado pocos dias desde que hemos abierto la estrategia con diagonal spreads sobre el indice Ibex35. Las opciones financieras contratadas se negocian en Meff.

Ha pasado casi una semana desde que hemos abierto la estrategia. El valor de las posiciones abiertas sobre el Ibex35 es:

Compra 5 opciones put Ibex 35 Strike 9000 Mar 2020, compradas a 1230 € por contrato: tienen un precio de 1180€ por contrato, lo que supone una perdida de 50€ por contrato

Venta 5 opciones put Ibex 35 Strike 9500 Jun 2020, vendidas a 430 € por contrato: tienen un precio de 331€, lo que supone un beneficio de 99€ por contrato

De momento la estrategia presenta un beneficio de 49€ por contrato. En las proximas sesiones el valor de las opciones vendidas bajará mucho de precio por la erosión del paso del tiempo sobre el precio de las opciones vendidas. Este factor es el que proporciona el beneficio a esta estrategia.

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Opcion, Ajuste Cartera Diagonal Spread Ibex

>> domingo, 14 de noviembre de 2020

Durante este mes el IBEX 35 ha bajado bastante, por lo que procedemos a ajustar la cartera. Para ello recompramos las opciones put vendidas, y vendemos nuevas opciones put at the money del vencimiento de Diciembre.

La cartera diagonal spread sobre el Ibex35 queda con las siguientes posiciones:

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  • Compra 5 opciones put Ibex 35 Strike 9000 Mar 2020
  • Venta 5 opciones put Ibex 35 Strike 10300 Dic 2020

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Cartera Diagonal Spread – Ajuste Vencimiento 2020

>> miércoles, 24 de noviembre de 2020

Abrimos la posición hace unos días vendiendo la put 10300 del Ibex con vencimiento en Diciembre 2020. Hoy el mercado ha cerrado en el entorno de 9700 y las perspectivas no parecen favorables.

Para reducir el riesgo de la cartera realizamos las siguientes operaciones:

  • recompramos las opciones Ibex 35 Vencimiento Dic 2020 Strike 10300 a 745 €: generamos una perdida de (745 – 416)*5 contratos = -1645€
  • vendemos la opciones Ibex 35: Vencimiento Dic 2020 Strike 9500 a 273 €

Aunque el Ibex 35 ha bajado mas de 800 puntos, los flujos de caja de nuestra estrategia son los siguientes:

  • Ingreso de 416*5 = 2080 € al realizar la venta de la put 10300
  • Perdida de (745 – 416)*5 contratos = -1645€ al recomprar la put 10300
  • Ingreso de 273*5= 1365€ al abrir la put 9500

Esto genera una perdida de 930/5 contratos = 186€ por contrato, que equivale a un 0,186%, frente al 8% que ha perdido el indice Ibex 35.

Por otro lado esta estrategia tiene comprada una put 9000 con vencimiento Marzo 2020 que se va revalorizando, reduciendo la perdida de los 930 €

Recordar que esta estrategia se comporta mejor durante los meses que no se mueve mucho el mercado.

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